Santander Business Case Madrid, 24 de Mayo de 2012
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Índice 1
Introducción
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Solución Funcional - Riesgo de Interés
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Solución Funcional – Riesgo de Liquidez
4
Solución Técnica – Principales Retos
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Índice 1
Introducción
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Solución Funcional - Riesgo de Interés
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Solución Funcional – Riesgo de Liquidez
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Solución Técnica – Principales Retos
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Introducción El Grupo Santander está abordando un proyecto corporativo de ALM que engloba a todas las unidades del grupo con diferentes estructuras de balance.
El uso de sistemas de información para analizar y comprender los datos del negocio
Presentaremos un marco funcional, viendo que puede ser importante para el negocio.
En una segunda parte, se presentará una estructura tecnológica como solución a estas necesidades.
Dada la heterogeneidad del grupo, los datos mostrados no corresponden a la realidad de ningún balance. El marco funcional presentado no corresponde al definido como solución corporativa sino a una simplificación de lo que actualmente se hace en algunas unidades.
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Índice 1
Introducción
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Solución Funcional - Riesgo de Interés
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Solución Funcional – Riesgo de Liquidez
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Solución Técnica – Principales Retos
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Solución Funcional Riesgo de Interés – Principios de gestión La estructura del balance de un banco comercial en España podría presentar la siguiente composición: ACTIVOS Tipo Variable 43%
PASIVOS
Tipo Fijo 58%
Sensibilidad del Margen Financiero
*Principalmente Hipotecas * Principalmente Cuentas Corrientes Tipo Fijo 47% * Productos a corto plazo (12M
Total
4,727 10,043 9,463 24,233
17,812 4,156 72,041 11,108 9,463 114,579
19,246 19,125 24,703 32,434 4,845 14,226 114,579
969 4,177 14,699 4,093
1,836 3,549 913
2,835 7,834
26,810
23,938
6,298
10,669
13,400 1,663 16,822 752 14,226 46,864
444
(6,055)
(13,363)
68
18,906
(2,157) (2,157)
(2,498) (4,654)
(15,622) (20,276)
24,002 3,725
(3,725)
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Solución Funcional Riesgo de Interés – Escenarios deterministas y estocásticos NII Sensibilidad
EVE Sensibilidad
UP & DN 100 BP
