Halbjahresbericht zum 31. August 2016. Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Deka Investment GmbH

Lizenzvermerk iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor. Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab.

2

Bericht der Geschäftsführung.

September 2016

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. März 2016 bis zum 31. August 2016. An den internationalen Kapitalmärkten benötigten Anleger in den zurückliegenden sechs Monaten starke Nerven. Nach einem schwachen Jahresauftakt wurden zu Beginn des Berichtszeitraums niedrige Kursniveaus an den Börsen als Kaufgelegenheit genutzt, zumal von Seiten der großen Notenbanken Unterstützung kam. Die Europäische Zentralbank (EZB) beschloss in dem unsicheren konjunkturellen Umfeld weitere expansive geldpolitische Maßnahmen und die US-Notenbank (Fed) korrigierte aufgrund gestiegener globaler Wirtschaftsrisiken den erwarteten Leitzinspfad nach unten. Ende Juni versetzte das überraschende Votum Großbritanniens für einen EUAustritt die Finanzmärkte in Aufruhr, die Schockwellen ebbten jedoch bald ab. Europäische Staatsanleihen wurden zu Beginn der Berichtsperiode vermehrt nachgefragt, was sich in Kursanstiegen sowie sinkenden Renditen widerspiegelte. Dieser Trend wurde durch das Brexit-Referendum nochmals verstärkt, sodass 10-jährige Bundesanleihen Ende August mit minus 0,1 Prozent rentierten. In den USA gab die Rendite laufzeitgleicher US-Treasuries per saldo ebenfalls nach auf zuletzt 1,6 Prozent. Die internationalen Aktienmärkte waren im Berichtszeitraum durch volatile Kursverläufe geprägt. Nachdem die Märkte im Frühjahr überwiegend freundlich tendierten, sorgte im Juni das unerwartete Votum Großbritanniens für breit angelegte Verluste an den globalen Börsen. Diese wurden im weiteren Verlauf jedoch rasch kompensiert, sodass einige Indizes zuletzt sogar wieder Jahreshöchststände erreichen konnten. In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF eine Wertentwicklung von plus 2,1 Prozent (nach BVI-Methode). Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Anlagebedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema "Investmentfonds" sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds. Mit freundlichen Grüßen Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung

Victor Moftakhar (Vorsitzender)

Dr. Ulrich Neugebauer

Frank Hagenstein

Michael Schmidt

Thomas Schneider

Thomas Ketter

Steffen Selbach

3

Inhalt.

Anlagepolitik.

5

Vermögensübersicht zum 31. August 2016.

8

Vermögensaufstellung zum 31. August 2016.

9

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.

12

Informationen der Verwaltung.

13

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

14

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

4

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Anlagepolitik.

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von 1 bis 10 Jahren. Informationen zu den Basiswerten sind unter www.deka-etf.de erhältlich. Der Fonds strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Erträge werden ausgeschüttet.

Wichtige Kennzahlen Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF 6 Monate

1 Jahr

3 Jahre

Performance*

2,1%

6,8%

6,5%

ISIN

DE000ETFL110

* p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Fonds von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management). Dabei ist allerdings zu beachten, dass der exakten Nachbildung des Index bestimmte Faktoren entgegenstehen. Transaktionskosten und Verwaltungskosten, die sich wertmindernd auf die Anteilspreisentwicklung auswirken, werden beispielsweise nicht in die Berechnung des Index einbezogen. Die Indexzusammensetzung wird durch den Indexanbieter quartalsweise angepasst. Durch die Nachbildung dieser Änderungen im Fonds können Transaktionskosten entstehen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.

5

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden: Zu- oder Abgang

ISIN

Löschung

BE0000327362

Wertpapiername 3.000000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67 20190927

Löschung

DE0001135473

1.750000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2022) 20220703

Löschung

DE0001141711

0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.171 v.2015(20) 20200416

Löschung

DE0001141729

0.250000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.172 v.2015(20) 20201015

Löschung

FR0011196856

3.000000 % Frankreich EO-OAT 2012(22) 20220424

Löschung

IT0004907843

3.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(18) 20180531

Löschung

NL0010200606

1.250000 % Niederlande EO-Anl. 2012(18) 20180114

Löschung

NL0011005137

0.000000 % Niederlande EO-Anl. 2015(18) 20180414

Neuaufnahme

BE0000329384

1.250000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69 20180621

Neuaufnahme

DE0001102390

0.500000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 20260214

Neuaufnahme

DE0001141729

0.250000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.172 v.2015(20) 20201015

Neuaufnahme

DE0001141737

0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.173 v.2016(21) 20210408

Neuaufnahme

FR0011962398

1.750000 % Frankreich EO-OAT 2014(24) 20241124

Neuaufnahme

IT0004898034

4.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(23) 20230430

Neuaufnahme

NL0010733424

2.000000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24) 20240714

Neuaufnahme

NL0011220108

0.250000 % Niederlande EO-Anl. 2015(25) 20250714

6

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%) 1.750000 % Frankreich EO-OAT 2013(23) 20230524

5,40

2.250000 % Frankreich EO-OAT 2013(24) 20240524

5,30

4.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24) 20240229

5,26

5.400000 % Spanien EO-Bonos 2013(23) 20230130

4,96

5.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(22) 20221031

4,96

0.500000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 20260214

4,91

1.750000 % Frankreich EO-OAT 2014(24) 20241124

4,69

2.750000 % Spanien EO-Bonos 2014(24) 20241030

4,64

0.500000 % Frankreich EO-OAT 2015(25) 20250524

4,62

1.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) 20250814

4,54

4.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(23) 20230430

4,49

0.500000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) 20250214

4,37

2.750000 % Spanien EO-Bonos 2014(19) 20190429

4,28

2.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) 20241130

4,09

1.400000 % Spanien EO-Bonos 2014(20) 20200130

3,95

0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.173 v.2016(21) 20210408

3,84

2.600000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 20240621

3,43

1.750000 % Niederlande EO-Anl. 2013(23) 20230714

3,22

2.000000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24) 20240714

3,20

0.800000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 20250621

3,13

2.250000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) 20230621

2,85

0.250000 % Niederlande EO-Anl. 2014(20) 20200114

2,81

0.250000 % Niederlande EO-Anl. 2015(25) 20250714

2,79

1.250000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69 20180621

2,19

1.650000 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2014(24) 20241020

2,10

7

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Vermögensübersicht zum 31. August 2016. Kurswert in EUR I.

Kurswert in EUR

% des Fondsvermögens

39.919.939,89 39.294.789,83

100,01 98,45 11,42 17,37 19,70 18,50 11,84 2,07 17,56

Forderungen Bankguthaben

292.164,98 332.985,08

0,73 0,83

Verbindlichkeiten

-5.402,90

-0,01

39.914.536,99

100,00 1)

Vermögensgegenstände 1. Anleihen - Belgien - Deutschland - Frankreich - Italien - Niederlande - Österreich - Spanien 2. 3.

II.

4.558.425,61 6.934.020,96 7.861.553,19 7.382.972,97 4.724.039,61 824.284,97 7.009.492,52

III. Fondsvermögen Die geografische Zuordnung erfolgt auf Grundlage der Einstufung gemäß Bloomberg (Country of Incorporation)

8

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. August 2016. ISIN

Gattungsbezeichnung

Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Inland DE0001141737 0,00000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligationen Ser.173 v. 2016/2021 DE0001102374 0,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2015/2025 2) DE0001102390 0,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2016/2026 2) DE0001102382 1,00000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2015/2025 2)

Ausland BE0000334434 BE0000329384 BE0000328378 BE0000332412 FR0012517027 FR0011486067 FR0011962398 FR0011619436 IT0005045270 IT0004898034 IT0004953417 IT0004848831 NL0010881827 NL0011220108 NL0010418810 NL0010733424 AT0000A185T1 ES00000126C0 ES00000124V5 ES00000126B2 ES00000123U9

0,80000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. Ser. 74 2015/2025 1,25000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. Ser. 69 2013/2018 2,25000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013/2023 2) 2,60000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. Ser. 72 2014/2024 0,50000 % Frankreich EO-OAT 2015/2025 1,75000 % Frankreich EO-OAT 2013/2023 2) 1,75000 % Frankreich EO-OAT 2014/2024 2) 2,25000 % Frankreich EO-OAT 2013/2024 2,50000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014/2024 4,50000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013/2023 4,50000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013/2024 5,50000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2012/2022 0,25000 % Niederlande EO-Anl. 2014/2020 0,25000 % Niederlande EO-Anl. 2015/2025 1,75000 % Niederlande EO-Anl. 2013/2023 2) 2,00000 % Niederlande EO-Anl. 2014/2024 2) 1,65000 % Österreich, Republik EOBundesobligationen 2014/2024 1,40000 % Spanien EO-Bonos 2014/2020 2,75000 % Spanien EO-Bonos 2014/2019 2) 2,75000 % Spanien EO-Bonos 2014/2024 5,40000 % Spanien EO-Bonos 2013/2023

Markt

Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000

Bestand 31.08.2016

Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum

Kurs

EUR

EUR

1.469

1.469

EUR

1.609

273

EUR

1.819

1.819

EUR

1.609

273

EUR

1.151

EUR

Kurswert in EUR

% des Fondsvermögens 39.294.789,83 98,45

%

102,561

1.506.625,94

3,77

%

106,607

1.715.306,63

4,30

%

106,006

1.928.249,14

4,83

600

% EUR

110,866

1.783.839,25 6.934.020,96

4,47 17,37

195

429

%

106,771

1.228.931,33

3,08

832

992

160

%

103,333

859.726,40

2,15

EUR

955

161

355

%

117,408

1.121.241,63

2,81

EUR EUR

1.111 1.744

188 470

414 654

% %

121,380 104,063

1.348.526,25 1.814.850,00

3,38 4,55

EUR

1.870

467

606

%

113,471

2.121.907,70

5,32

EUR EUR

1.604 1.758

1.941 428

337 554

% %

114,802 118,509

1.841.416,06 2.083.379,43

4,61 5,22

EUR

1.426

242

531

%

112,586

1.605.470,66

4,02

EUR

1.404

1.404

%

125,519

1.762.282,13

4,42

EUR

1.628

276

606

%

127,006

2.067.663,05

5,18

EUR

1.496

253

556

%

130,184

1.947.557,13

4,88

EUR

1.072

182

399

%

102,882

1.102.894,40

2,76

EUR

1.065

1.065

%

102,812

1.094.945,14

2,74

EUR

1.107

188

413

%

114,432

1.266.766,23

3,17

EUR

1.072

1.277

205

%

117,485

1.259.433,84

3,16

EUR EUR

719 1.482

122 248

268 552

% %

114,643 104,828

824.284,97 1.553.547,40

2,07 3,89

EUR EUR EUR

1.564 1.581 1.483

265 274 255

582 669 583

% % % EUR EUR

107,515 115,387 131,500

1.681.536,63 1.824.269,42 1.950.139,07 32.360.768,87 39.294.789,83

4,21 4,57 4,89 81,08 98,45

332.985,08

0,83

332.985,08

0,83

EUR

292.164,98 472,06 291.692,92

0,73 0,00 0,73

EUR

-5.402,90 -5.402,90

-0,01 -0,01

EUR EUR STK

39.914.536,99 117,84 338.708

100,00 1)

Summe Wertpapiervermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle

EUR

332.985,08

Sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Wertpapier-Darlehen Zinsansprüche

EUR EUR

472,06 291.692,92

Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung

EUR

-5.402,90

600

EUR

Fondsvermögen Anteilwert Umlaufende Anteile

%

100,000

Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

9

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

ISIN

Gattungsbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000

Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR befristet unbefristet

gesamt

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: BE0000328378 DE0001102374 DE0001102382 DE0001102390 ES00000124V5 FR0011486067 FR0011962398 NL0010418810 NL0010733424

2,25000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013/2023 0,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2015/2025 1,00000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2015/2025 0,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2016/2026 2,75000 % Spanien EO-Bonos 2014/2019 1,75000 % Frankreich EO-OAT 2013/2023 1,75000 % Frankreich EO-OAT 2014/2024 1,75000 % Niederlande EO-Anl. 2013/2023 2,00000 % Niederlande EO-Anl. 2014/2024

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

50 0 58 203 291 898 982 200 647

58.703,75 262,25 64.013,11 215.059,67 312.869,03 1.019.296,38 1.127.813,38 228.864,72 760.330,31

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen

3.787.212,60

3.787.212,60

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse per 31.08.2016

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN

Gattungsbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000

Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapier Inland DE0001141711 0,00000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligationen Ser.171 2015/2020 DE0001141729 0,25000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligationen Serie 172 2015/2020 DE0001135473 1,75000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2012/2022

EUR EUR EUR

Ausland BE0000327362 FR0011196856 IT0004907843 NL0011005137 NL0010200606

EUR EUR EUR EUR EUR

3,00000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. Ser. 67 2012/2019 3,00000 % Frankreich EO-OAT 2012/2022 3,50000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013/2018 0,00000 % Niederlande EO-Anl. 2015/2018 1,25000 % Niederlande EO-Anl. 2012/2018

Käufe/ Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

236 1.585

236 182

Volumen in 1.000

1.919 1.585 2.020

1.059 2.404 1.915 1.473 1.302

Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes): unbefristet EUR

78.175

(Basiswerte: 3,00000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. Ser. 67 2012/2019 (BE0000327362); 2,25000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013/2023 (BE0000328378); 2,60000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. Ser. 72 2014/2024 (BE0000332412); 0,80000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. Ser. 74 2015/2025 (BE0000334434); 2,75000 % Spanien EO-Bonos 2014/2019 (ES00000124V5); 1,40000 % Spanien EO-Bonos 2014/2020 (ES00000126C0); 3,00000 % Frankreich EO-OAT 2012/2022 (FR0011196856); 1,75000 % Frankreich EO-OAT 2013/2023 (FR0011486067); 2,25000 % Frankreich EO-OAT 2013/2024 (FR0011619436); 1,75000 % Frankreich EO-OAT 2014/2024 (FR0011962398); 0,50000 % Frankreich EO-OAT 2015/2025 (FR0012517027); 1,25000 % Niederlande EO-Anl. 2012/2018 (NL0010200606); 1,75000 % Niederlande EO-Anl. 2013/2023 (NL0010418810); 2,00000 % Niederlande EOAnl. 2014/2024 (NL0010733424); 0,25000 % Niederlande EO-Anl. 2014/2020 (NL0010881827); 0,00000 % Niederlande EO-Anl. 2015/2018 (NL0011005137); 1,65000 % Österreich, Republik EO-Bundesobligationen 2014/2024 (AT0000A185T1); 0,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2015/2025 (DE0001102374); 1,00000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2015/2025 (DE0001102382); 1,75000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2012/2022 (DE0001135473); 0,00000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligationen Ser.171 2015/2020 (DE0001141711); 5,40000 % Spanien EO-Bonos 2013/2023 (ES00000123U9); 2,75000 % Spanien EO-Bonos 2014/2024 (ES00000126B2))

10

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Entwicklung des Sondervermögens

2016 EUR

I.

Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr 2. Zwischenausschüttungen 3. Mittelzufluss (netto) a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich 5. Ergebnis des Geschäftsjahres davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres

EUR 47.101.629,07 -175.243,14 -178.940,68 -7.581.692,91

5.882.211,06 -13.463.903,97 11.954,53 736.830,12 17.619,64 14.699,95 39.914.536,99

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.03.2016 bis zum 31.08.2016 insgesamt EUR I.

II.

Erträge 1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Summe der Erträge Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung 2. Sonstige Aufwendungen davon: Negative Einlagenzinsen Summe der Aufwendungen

insgesamt EUR

je Anteil 1) EUR

17.092,64 314.935,63 5.615,28 337.643,55

0,050 0,930 0,017 0,997

-28.090,21 -469,11 -28.559,32

-0,083 -0,001 -0,001 -0,084

-469,11

III.

Ordentlicher Nettoertrag

309.084,23

0,913

IV.

Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne 2. Realisierte Verluste Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

440.111,26 -44.684,96 395.426,30

1,299 -0,132 1,167

V.

Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

704.510,53

2,080

VI.

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

17.619,64 14.699,95 32.319,59

0,052 0,043 0,095

VII.

Ergebnis des Geschäftsjahres

736.830,12

2,175

1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

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Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV. Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR

3.787.212,60

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) DekaBank Deutsche Girozentrale

EUR

Kurswert in EUR unbefristet 5.593.355,04

EUR EUR

5.593.355,04 0,00

EUR

327.157,99

befristet Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: davon: Schuldverschreibungen Aktien Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte WertpapierDarlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile

117,84 338.708

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

98,45 0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.08.2016 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.08.2016 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet: Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände Verbindlichkeiten Angaben für Indexfonds Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums

zum Nennwert zum Rückzahlungsbetrag 0,10

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

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Informationen der Verwaltung.

Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds – Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund 1.000 Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem:  Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,– Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.  Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,– Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.

 Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen verschiedenen Varianten wählen:  Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.  Deka-BonusRente: Bietet Ihnen alle Vorteile einer Riester-Lösung und eröffnet zudem zusätzliche Renditechancen an den Wertpapiermärkten.  Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur. Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz www.deka.de Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser ServiceTelefon unter der Nummer (0 69) 7147-652. Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

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Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Stellvertretende Vorsitzende Manuela Better

Geschäftsführung

Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt

Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Victor Moftakhar (Vorsitzender)

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Thomas Ketter

und der

und der

Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

International Fund Management S.A., Luxemburg

und der

und der

Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main

Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg

und der

Dr. Ulrich Neugebauer

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln

Sitz Frankfurt am Main Gründungsdatum 17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH. Eigenkapitalangaben gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Eigenmittel: EUR 93,2 Mio. (Stand: 31. Dezember 2015) Alleingesellschafterin DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Aufsichtsrat Vorsitzender Michael M. Rüdiger Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin; Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg Mitglieder Daniel Kapffer Leiter Interne Dienste Wertpapierfonds & Kapitalmarktgeschäft der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Frank Hagenstein

Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deka International S.A., Luxemburg

und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln und der Sparkassen Pensionskasse AG, Köln Michael Schmidt Thomas Schneider Steffen Selbach (Stand: 1. September 2016)

Stefan Keitel Generalbevollmächtigter der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Martin K. Müller Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main

Heinz-Jürgen Schäfer Offenbach (Stand: 4. März 2016)

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Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts Sitz Frankfurt am Main und Berlin Eigenkapital gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 447,9 Mio. Eigenmittel: EUR 5.319 Mio. (Stand: 31. Dezember 2015) Haupttätigkeit Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.

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Stand: 08.16

Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 (0)69 71 47 – 26 54 [email protected] www.deka-etf.de