ETF´s

EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF´s)

ETF´S INSTITUTO BME

- 218 4ENERO 2013

VALORES LIQUIDATIVOS INDICATIVOS

ETF´S INSTITUTO BME

- 318 4ENERO 2013

EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF´s)

History • • • • • • • • •

1989 TIPs (Toronto TSE 35) 1993 SPDRs (Standard & Poors Depositary Receipts) S&P 500 1995 MidCap SPDRS 1996 Webs (World Equity Benchmark Shares) MSCI ishares Barclays Global Investors 1997 Diamonds (Dow Jones Industrial Average) State Street Global Advisors 1998 Opals (Optimised Portfolio As Listed Securities- Morgan Stanley) Certificados 1999 QQQ (Nasdaq 100) Bank of New York 2000 Primeros ETFs en Europa (Globales) 2001 ETFs sectoriales en Europa ETF´S INSTITUTO BME

- 418 4ENERO 2013

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- 518 4ENERO 2013

IBEX 35

ETFs IBEX 35

Indicatie Net Asset value ETFs

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- 718 4ENERO 2013

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- 918 4ENERO 2013

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- 1118 4ENERO 2013

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- 1218 4ENERO 2013

ETF´S INSTITUTO BME

- 1318 4ENERO 2013

Código SIBE ETF

Nombre completo ETF

Índice Subyacente: IBEX 35® BBVAI ACCIÓN IBEX 35® ETF FI35E FLAME ETF IBEX 35® LYXIB LYXOR ETF IBEX 35®

Nº participaciones ( a 31 oct. 2007 )

Patrimonio ( € a 31 oct. 2007 )

15.100.000 4.200.000 850.000

240.179.649 66.738.000 135.247.077

Índice Subyacente: IBEX MEDIUM CAP® FIMCE FLAME ETF IBEX MID CAPS

250.000

5.187.500

Índice Subyacente: IBEX SMALL CAP® FISCE FLAME ETF IBEX SMALL CAPS

250.000

4.332.500

79.200

11.778.346

Índice Subyacente: FTSE LATIBEX TOP BBVAL ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF

127.500

6.922.538

Índice Subyacente: EURO STOXX 50 BBVAE ACCIÓN DJ EUROSTOXX 50 ETF MSE LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50

3.870.000 105.061.747

173.622.620 4.719.749.481

4.200.000

404.864.754

Índice Subyacente: NASDAQ 100 UST LYXOR ETF NASDAQ 100

13.822.147

85.712.350

Índice Subyacente: CECE EASTERN EUROPE CEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE (CECE)

10.301.479

312.509.901

Índice Subyacente: FTSE LATIBEX BRASIL BBVAB ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF

Índice Subyacente: DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE DJE LYXOR ETF DOW JONES INDUST. AVER.

ETF´S INSTITUTO BME

- 1418 4ENERO 2013

Código SIBE ETF

Nombre completo ETF

Índice Subyacente: AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO BBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF

Nº participaciones ( a 31 oct. 2007 )

Patrimonio ( € a 31 oct. 2007 )

440.523

45.103.012

2.350.490

238.445.021

50.000

8.983.468

Índice Subyacente: MSCI INDIA INR LYXOR ETF MSCI INDIA

500.000

7.130.276

Índice Subyacente: MSCI EMERGING MARKETS LEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS

300.000

2.791.945

Índice Subyacente: MSCI EM LATIN AMERICA LTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA

100.000

3.207.543

25.000

5.519.373

100.000

4.417.593

161.978.086

6.482.442.945

Índice Subyacente: AFI MONETARIO EURO BBVAM AFI MONETARIO EURO ETF Índice Subyacente: HANG SENG (HSCI) ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCI)

Índice Subyacente: MSCI EMU SMALL CAP MMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP Índice Subyacente: DOW JONES RUSINDEX TITANS 10 RUSS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX T. 10)

TOTAL ETFs EN SIBE:

ETF´S INSTITUTO BME

- 1518 4ENERO 2013

ETF´S INSTITUTO BME

- 1618 4ENERO 2013

Algunas cifras-clave sobre los ETF listados en SIBE (I). Número de participaciones y patrimonio: Código SIBE ETF

Nombre completo ETF

Índice Subyacente: IBEX 35® BBVAI ACCIÓN IBEX 35® ETF FI35E FLAME ETF IBEX 35® LYXIB LYXOR ETF IBEX 35®

Nº participaciones ( a 31 oct. 2007 )

Patrimonio ( € a 31 oct. 2007 )

15.100.000 4.200.000 850.000

240.179.649 66.738.000 135.247.077

Índice Subyacente: IBEX MEDIUM CAP® FIMCE FLAME ETF IBEX MID CAPS

250.000

5.187.500

Índice Subyacente: IBEX SMALL CAP® FISCE FLAME ETF IBEX SMALL CAPS

250.000

4.332.500

79.200

11.778.346

Índice Subyacente: FTSE LATIBEX TOP BBVAL ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF

127.500

6.922.538

Índice Subyacente: EURO STOXX 50 BBVAE ACCIÓN DJ EUROSTOXX 50 ETF MSE LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50

3.870.000 105.061.747

173.622.620 4.719.749.481

4.200.000

404.864.754

Índice Subyacente: NASDAQ 100 UST LYXOR ETF NASDAQ 100

13.822.147

85.712.350

Índice Subyacente: CECE EASTERN EUROPE CEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE (CECE)

10.301.479

312.509.901

Índice Subyacente: FTSE LATIBEX BRASIL BBVAB ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF

Índice Subyacente: DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE DJE LYXOR ETF DOW JONES INDUST. AVER.

ETF´S INSTITUTO BME

- 1718 4ENERO 2013

Algunas cifras-clave sobre los ETF listados en SIBE (II). Número de participaciones y patrimonio:

Código SIBE ETF

Nombre completo ETF

Índice Subyacente: AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO BBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF

Nº participaciones ( a 31 oct. 2007 )

Patrimonio ( € a 31 oct. 2007 )

440.523

45.103.012

2.350.490

238.445.021

50.000

8.983.468

Índice Subyacente: MSCI INDIA INR LYXOR ETF MSCI INDIA

500.000

7.130.276

Índice Subyacente: MSCI EMERGING MARKETS LEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS

300.000

2.791.945

Índice Subyacente: MSCI EM LATIN AMERICA LTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA

100.000

3.207.543

25.000

5.519.373

100.000

4.417.593

161.978.086

6.482.442.945

Índice Subyacente: AFI MONETARIO EURO BBVAM AFI MONETARIO EURO ETF Índice Subyacente: HANG SENG (HSCI) ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCI)

Índice Subyacente: MSCI EMU SMALL CAP MMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP Índice Subyacente: DOW JONES RUSINDEX TITANS 10 RUSS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX T. 10)

TOTAL ETFs EN SIBE:

ETF´S INSTITUTO BME

- 1818 4ENERO 2013

Algunas cifras-clave sobre los ETF listados en SIBE (III). Comisiones de gestión y depósito:

Comisiones anuales ( sobre el patrimonio ) Código SIBE ETF

Nombre completo ETF

Índice Subyacente: IBEX 35® BBVAI ACCIÓN IBEX 35® ETF FI35E FLAME ETF IBEX 35® LYXIB LYXOR ETF IBEX 35®

De gestión

De depósito

0,33% 0,30% Máximo 0,30%

0,05% 0,10% n/a

Índice Subyacente: IBEX MEDIUM CAP® FIMCE FLAME ETF IBEX MID CAPS

0,35%

0,05%

Índice Subyacente: IBEX SMALL CAP® FISCE FLAME ETF IBEX SMALL CAPS

0,35%

0,05%

Índice Subyacente: FTSE LATIBEX BRASIL BBVAB ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF

0,55%

0,05%

Índice Subyacente: FTSE LATIBEX TOP BBVAL ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF

0,55%

0,05%

Índice Subyacente: EURO STOXX 50 BBVAE ACCIÓN DJ EUROSTOXX 50 ETF MSE LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50

0,15% 0,25%

0,05% n/a

Índice Subyacente: DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE DJE LYXOR ETF DOW JONES INDUST. AVER.

Máximo 0,50%

n/a

Índice Subyacente: NASDAQ 100 UST LYXOR ETF NASDAQ 100

Máximo 0,30%

n/a

Índice Subyacente: CECE EASTERN EUROPE CEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE (CECE)

Máximo 0,50%

n/a

ETF´S INSTITUTO BME

- 1918 4ENERO 2013

Algunas cifras-clave sobre los ETF listados en SIBE (IV). Comisiones de gestión y depósito:

Comisiones anuales ( sobre el patrimonio ) Código SIBE ETF Nombre completo ETF Índice Subyacente: AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO BBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF

De gestión

De depósito 0,15%

0,01%

0,05%

0,01%

Índice Subyacente: HANG SENG (HSCI) ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCI)

Máximo 0,65%

n/a

Índice Subyacente: MSCI INDIA INR LYXOR ETF MSCI INDIA

Máximo 0,85%

n/a

Índice Subyacente: MSCI EMERGING MARKETS LEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS

Máximo 0,65%

n/a

Índice Subyacente: MSCI EM LATIN AMERICA LTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA

Máximo 0,65%

n/a

Índice Subyacente: MSCI EMU SMALL CAP MMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP

Máximo 0,40%

n/a

Índice Subyacente: DOW JONES RUSINDEX TITANS 10 RUSS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX T. 10)

Máximo 0,65%

n/a

Índice Subyacente: AFI MONETARIO EURO BBVAM AFI MONETARIO EURO ETF

ETF´S INSTITUTO BME

- 2018 4ENERO 2013

Algunas cifras-clave sobre los ETF listados en SIBE (V). Volúmenes negociados: Promedios diarios ( 1 octubre al 12 de noviembre 2007 ) Código SIBE ETF

Nombre completo ETF

Índice Subyacente: IBEX 35® BBVAI ACCIÓN IBEX 35® ETF FI35E FLAME ETF IBEX 35® LYXIB LYXOR ETF IBEX 35®

Número de operaciones

Efectivo negociado ( € )

Títulos negociados

38 4 14

447.820 156.866 82.984

6.971.180 2.398.922 12.616.115

Índice Subyacente: IBEX MEDIUM CAP® FIMCE FLAME ETF IBEX MID CAPS

0,26

22.298

448.504

Índice Subyacente: IBEX SMALL CAP® FISCE FLAME ETF IBEX SMALL CAPS

0,23

25.975

447.293

Índice Subyacente: FTSE LATIBEX BRASIL BBVAB ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF

5

2.174

309.172

Índice Subyacente: FTSE LATIBEX TOP BBVAL ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF

2

1.170

61.821

Índice Subyacente: EURO STOXX 50 BBVAE ACCIÓN DJ EUROSTOXX 50 ETF MSE LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50

16 5

51.303 36.887

2.259.837 1.643.796

Índice Subyacente: DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE DJE LYXOR ETF DOW JONES INDUST. AVER.

2

1.085

104.650

Índice Subyacente: NASDAQ 100 UST LYXOR ETF NASDAQ 100

2

2.208

13.381

Índice Subyacente: CECE EASTERN EUROPE CEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE (CECE)

2

2.990

86.181

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- 2118 4ENERO 2013

Algunas cifras-clave sobre los ETF listados en SIBE (VI). Volúmenes negociados:

Promedios diarios ( 1 octubre al 12 de noviembre 2007 ) Código SIBE ETF Nombre completo ETF Índice Subyacente: AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO BBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF

Número de operaciones

Efectivo negociado ( € )

Títulos negociados 2

28.408

2.902.898

Índice Subyacente: AFI MONETARIO EURO BBVAM AFI MONETARIO EURO ETF

2

151.279

15.318.769

Índice Subyacente: HANG SENG (HSCI) ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCI)

4

5.128

895.826

Índice Subyacente: MSCI INDIA INR LYXOR ETF MSCI INDIA

3

47.241

652.075

Índice Subyacente: MSCI EMERGING MARKETS LEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS

2

28.616

262.207

Índice Subyacente: MSCI EM LATIN AMERICA LTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA

2

10.478

329.936

Índice Subyacente: MSCI EMU SMALL CAP MMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP

3

6.179

1.350.199

Índice Subyacente: DOW JONES RUSINDEX TITANS 10 RUSS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX T. 10)

2

9.686

424.304

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