KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:
FIVV-MIC-Mandat-Rendite HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2016
VERWAHRSTELLE:
BERATUNG UND VERTRIEB:
Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite
Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
2. Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 60486 Frankfurt am Main
Hausanschrift: Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main
Postanschrift: Postfach 17 05 48 60079 Frankfurt am Main
Postanschrift: Postfach 10 10 40 60010 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 710 43-0 Telefax: 069 / 710 43-700 http://www.universal-investment.com
Telefon: 069 / 21 61-0 Telefax: 069 / 21 61-1340 https://www.hauck-aufhaeuser.de
Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,– Eigenmittel: EUR 48.302.000,– (Stand: September 2015)
Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: 159,7 Mio. € (Stand: 31.12.2014)
Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg
4. Anlageausschuss Andreas Grünewald, FIVV FinanzInformation & VermögensVerwaltung Aktiengesellschaft (FIVV AG), München Alexander Wiedemann, FIVV FinanzInformation & VermögensVerwaltung Aktiengesellschaft (FIVV AG), München Kai Rohaus, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, München
3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb FIVV AG FinanzInformation & VermögensVerwaltung AG Postanschrift: Herterichstraße 101 81477 München Telefon: (089) 37 41 00 - 0 Telefax: (089) 37 41 00 - 100 http://www.fivv.de
Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg
WKN: A0NAAE / ISIN: DE000A0NAAE3 Stand: 30. Juni 2016
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Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite
Vermögensübersicht zum 30.06.2016
Anlageschwerpunkte
I.
Vermögensgegenstände 1.
Aktien Bundesrep. Deutschland Großbritannien Italien Norwegen Österreich Schweden Schweiz USA
2.
Anleihen < 1 Jahr >= 1 Jahr bis < 3 Jahre >= 3 Jahre bis < 5 Jahre >= 5 Jahre bis < 10 Jahre >= 10 Jahre
3.
Zertifikate EUR
4.
Investmentanteile
Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
14.232.431,38
100,44
4.640.403,69
32,75
1.610.492,45 314.783,34 228.617,40 303.877,60 175.480,25 210.940,16 471.263,98 1.324.948,51
11,37 2,22 1,61 2,14 1,24 1,49 3,33 9,35
7.383.522,57
52,11
487.404,10 2.300.413,52 3.072.276,65 1.298.428,30 225.000,00
3,44 16,24 21,68 9,16 1,59
285.028,30
2,01
285.028,30
2,01
1.049.604,00
7,41
EUR
1.049.604,00
7,41
5.
Derivate
28.248,00
0,20
6.
Bankguthaben
656.731,43
4,63
7.
Sonstige Vermögensgegenstände
188.893,39
1,33
-63.039,19
-0,44
14.169.392,19
100,00
II. Verbindlichkeiten III. Fondsvermögen
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Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stück bzw. Anteile bzw. Bestand Whg. in 1.000 30.06.2016
Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum
Kurs
Kurswert in EUR
% des Fondsvermögens
Bestandspositionen
EUR
13.358.558,56
94,28
Börsengehandelte Wertpapiere
EUR
6.474.673,99
45,69
Aktien
EUR
4.640.403,69
32,75
230.221,10 241.042,88 275.246,40 273.600,00 232.238,70 226.575,00 228.617,40 275.332,35 175.480,25 327.500,00 314.783,34 303.877,60 210.940,16 362.555,28 288.107,49 320.503,69 353.782,05
1,62 1,70 1,94 1,93 1,64 1,60 1,61 1,94 1,24 2,31 2,22 2,14 1,49 2,56 2,03 2,26 2,50
1.549.242,00
10,93
343.805,00 300.461,75 225.000,00 220.363,00 193.153,50 266.458,75
2,43 2,12 1,59 1,56 1,36 1,88
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 BASF SE Namens-Aktien o.N. Bastei Lübbe AG Inhaber-Aktien o.N. Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. Österreichische Post AG Inhaber-Aktien o.N. Vonovia SE Namens-Aktien o.N. British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50 Nordea Bank AB Namn-Aktier EO 0,40 Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333 Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01
CH0038863350 CH0012032113 DE000BASF111 DE000A1X3YY0 DE0005190003 DE0005552004 IT0003132476 DE0008402215 AT0000APOST4 DE000A1ML7J1 GB0002875804 NO0010096985 SE0000427361 US02209S1033 US1912161007 US4781601046 US94106L1098
STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK
3.315 1.010 4.010 38.000 3.530 9.000 15.745 2.935 6.050 10.000 5.400 19.600 28.000 5.840 7.060 2.935 5.930
0 0 1.350 0 900 0 0 0 0 0 0 9.550 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verzinsliche Wertpapiere 3,0000 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3,3890 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S 7,3750 % Linde Finance B.V. EO-FLR Bonds 2006(16/66) 5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 3,1250 % Phoenix PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2013(20) 3,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)
CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP NOK SEK USD USD USD USD
75,150 258,250 68,640 7,200 65,790 25,175 14,520 93,810 29,005 32,750 48,430 144,100 70,900 68,960 45,330 121,300 66,270
EUR XS1214673722 XS0906946008 XS0259604329 XS0213101073 XS0935786789 XS1347748607
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Seite 4
350 290 225 200 180 250
0 0 0 0 0 250
0 0 0 0 0 0
% % % % % %
98,230 103,608 100,000 110,182 107,308 106,584
Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stück bzw. Anteile bzw. Bestand Whg. in 1.000 30.06.2016
Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum
Zertifikate ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Gold ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Silver
Kurs
EUR DE000A0N62G0 DE000A0N62F2
STK STK
1.185 9.350
0 0
0 0
EUR EUR
114,680 15,950
Kurswert in EUR 285.028,30
% des Fondsvermögens 2,01
135.895,80 149.132,50
0,96 1,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
EUR
5.834.280,57
41,18
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
5.834.280,57
41,18
212.712,50 334.316,80 62.932,35 301.515,00 301.462,50 308.250,00 261.896,25 237.665,25 300.816,60 312.306,00 309.429,00 339.294,45 308.881,50 15.345,50 299.587,75 340.812,80 307.449,00 161.364,75 216.527,85 299.835,00 305.625,00 8.980,00 287.274,72
1,50 2,36 0,44 2,13 2,13 2,18 1,85 1,68 2,12 2,20 2,18 2,39 2,18 0,11 2,11 2,41 2,17 1,14 1,53 2,12 2,16 0,06 2,03
8,0000 % ALBA Group plc & Co. KG Notes v.11(14/18)Reg.S 4,6250 % Almirall S.A. EO-Notes 2014(14/21) Reg.S 7,7500 % Beate Uhse AG Anleihe v.2014(2017/2019) 6,1250 % Bombardier Inc. EO-Notes 2010(10/21) Reg.S 4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2013(18) 5,2500 % Cemex Finance LLC EO-Notes 2014(14/21) Reg.S 6,2500 % Chesapeake Energy Corp. EO-Notes 2006(06/17) 5,7500 % DIC Asset AG Anleihe v.2013(2018) 6,6250 % Fiat Chrysler Finance Europe EO-Medium-Term Notes 2013(18) 3,9840 % GPB Eurobond Finance PLC EO-Med.-T.LPN 13(18) Gazp.bk 8,0000 % Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.15(18/22)Reg.S 4,3750 % Hertz Holdings Netherlands EO-Notes 2013(13/19) Reg.S 4,6250 % Kedrion S.p.A. EO-Notes 2014(19) 7,2500 % KTG Agrar SE Anleihe v.2014(15/2019) 6,8750 % NH Hotel Group S.A. EO-Notes 2013(13/19) Reg.S 4,7500 % Ontex Group N.V. EO-Notes 2014(14/21) Reg.S 3,3744 % RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw. 5,7500 % Schaeffler Holding Finance BV EO-Notes 2014(14/21) Reg.S 6,7500 % Schalke 04 Anleihe v.2012 (2016/2019) 4,8750 % SGL CARBON SE Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S 6,8750 % SRV Yhtiöt Oyj EO-Notes 2016(19/21) 6,7500 % Steilmann SE Anleihe v.2012(2017) 5,8750 % Stena AB EO-Notes 2007(19) Reg.S
DE000A1KQ177 XS1048307570 DE000A12T1W6 XS0552915943 XS0989152573 XS1028960174 XS0273933902 DE000A1TNJ22 XS0906420574 XS0987109658 DE000A14J7A9 XS0995045951 XS1061608300 DE000A11QGQ1 XS0954676283 BE6272861657 XS0919581982 XS1126486239 DE000A1ML4T7 XS1002933403 FI4000198122 DE000A1PGWZ2 XS0287290737
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Seite 5
221 320 295 300 300 300 275 225 280 300 300 330 300 235 275 320 300 250 210 300 300 200 283
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
96,250 104,474 21,333 100,505 100,488 102,750 95,235 105,629 107,435 104,102 103,143 102,817 102,961 6,530 108,941 106,504 102,483 107,577 103,109 99,945 101,875 4,490 101,511
Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stück bzw. Anteile bzw. Bestand Whg. in 1.000 30.06.2016
Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum
Kurs
Kurswert in EUR
% des Fondsvermögens
Investmentanteile
EUR
1.049.604,00
7,41
KVG - eigene Investmentanteile
EUR
906.948,00
6,40
549.640,00 357.308,00
3,88 2,52
142.656,00
1,01
142.656,00
1,01
FIVV-MIC-Mandat-China Inhaber-Anteile FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe Inhaber-Anteile
DE000A0JELL5 DE000A0NAAA1
ANT ANT
9.100 9.800
0 0
0 0
Gruppenfremde Investmentanteile JB Prec.M.Fd-JB Physic.Gold Fd Inhaber-Anteile AX EUR o.N.
EUR EUR
60,400 36,460
EUR CH0044821699
ANT
150
0
0
EUR
951,040
Summe Wertpapiervermögen
EUR
13.358.558,56
94,28
Derivate
EUR
28.248,00
0,20
EUR
28.248,00
0,20
Optionsrechte
EUR
28.248,00
0,20
Optionsrechte auf Aktienindices
EUR
28.248,00
0,20
28.248,00
0,20
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten
DAX(PERF.-INDEX) PUT 16.09.16 BP 9800,00 EUREX
185
Anzahl 60
EUR
470,800
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
EUR
656.731,43
4,63
Bankguthaben
EUR
656.731,43
4,63
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR
656.083,85
%
100,000
656.083,85
4,63
USD
719,33
%
100,000
647,58
0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Seite 6
Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stück bzw. Anteile bzw. Bestand Whg. in 1.000 30.06.2016
Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche Dividendenansprüche Quellensteueransprüche
Kurs
EUR EUR EUR EUR
170.656,17 3.636,50 14.600,72
Sonstige Verbindlichkeiten Zinsverbindlichkeiten Verwaltungsvergütung Verwahrstellenvergütung Beratungsvergütung Veröffentlichungskosten Prüfungskosten
Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
-38,73 -14.211,57 -3.382,38 -41.314,01 -500,00 -3.592,50
Kurswert in EUR
% des Fondsvermögens
188.893,39
1,33
170.656,17 3.636,50 14.600,72
1,20 0,03 0,10
-63.039,19
-0,44
-38,73 -14.211,57 -3.382,38 -41.314,01 -500,00 -3.592,50
0,00 -0,10 -0,02 -0,29 0,00 -0,03
Fondsvermögen
EUR
14.169.392,19
Anteilwert Ausgabepreis Anteile im Umlauf
EUR
61,90
Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Seite 7
EUR
64,38
STK
228.908
100,00 1)
Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) CHF GBP NOK SEK USD
per 30.06.2016 1,0821000 0,8308000 9,2944000 9,4112000 1,1108000
(CHF) (GBP) (NOK) (SEK) (USD)
Marktschlüssel b) Terminbörsen 185
Frankfurt/Zürich - Eurex
Seite 8
= 1 EUR (EUR) = 1 EUR (EUR) = 1 EUR (EUR) = 1 EUR (EUR) = 1 EUR (EUR)
Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung
ISIN
Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000
Käufe bzw. Zugänge
Verkäufe bzw. Abgänge
Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238
GB00BH4HKS39
STK
0
77.458
XS0458887030
EUR
0
288
XS0615238630 DE000A1H3YK9
EUR EUR
0 0
235 220
DE000A1KQ1E2
EUR
0
238
Verzinsliche Wertpapiere 5,2500 % Leonardo-Finmeccanica S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(22)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 6,7500 % Goodyear Dunlop Tires Eur.B.V. EO-Notes 2011(11/19) Reg.S 7,3750 % Valensina GmbH Inh.-Schv. v.2011(2016)
Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 9,2500 % Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.11(14/18)Reg.S
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)
EUR
Seite 9
20,83
Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)
94,28 0,20
Sonstige Angaben Anteilwert Ausgabepreis Anteile im Umlauf
EUR EUR STK
61,90 64,38 228.908
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.
Frankfurt am Main, den 1. Juli 2016
Universal-Investment-Gesellschaft mbH Die Geschäftsführung
Seite 10
