12-13 marca 2018 r. The Westin Warsaw
STRESS TESTY W SEKTORZE BANKOWYM – NOWE WYTYCZNE
DOŚWIADCZENI PRELEGENCI
PATRON MEDIALNY
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
ORGANIZATOR
CERTYFIKAT UCZESTNICTWA
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI Stress testy są kluczowym narzędziem oceny ryzyka kredytowego, rynkowego, operacyjnego oraz ryzyka płynności. Mają one duże znaczenie przy określeniu zagrożeń jakie mogą wystąpić w przypadku zaistnienia sytuacji progowych. Zróżnicowanie metod, narzędzi i scenariuszy ich przeprowadzania niesie ze sobą wiele wątpliwości i otwiera pole do różnych interpretacji. Podczas spotkania omówione i poddane analizie zostaną kwestie planowania i właściwego przeprowadzenia stress testów w świetle najnowszych wytycznych EBA oraz Rekomendacji KNF. Dzięki uczestnictwu w spotkaniu:
• dowiedzą się Państwo, jak przeprowadzić samodzielnie testy warunków skrajnych w poszczególnych obszarach ryzyk, • poznają Państwo najlepsze metody budowy scenariuszy testowych adekwatnie do profilu działalności banku, • nabędą i usystematyzuję wiedzę dotyczącą wymogów nadzorczych w zakresie stress testów.
GŁÓWNE ZAGADNIENIA • Najnowsze wytyczne EBA dotyczące metodologii stress testów oraz wymogi z nich wynikające • Budowa scenariuszy testów warunków skrajnych zgodnie z wymogami rekomendacji KNF • Właściwe zaprojektowanie scenariuszy testowych – case study • Jak stress testy wykorzystywane są przy tworzeniu limitów oraz kalkulacji apetytu na ryzyko? • Wykorzystanie wyników stress testów w zarządzaniu bankiem
Rejestracja uczestnictwa:
[email protected]
PRELEGENCI Paweł Jagłowski Deloitte
Anna Kuligowska
Niezależny ekspert
Ewa Renz
mBank Hipoteczny SA
www.mmcpolska.pl
PROGRAM
DZIEŃ I – 12 MARCA 2018 R. 9:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa 9:30 Najnowsze wytyczne EBA dotyczące metodologii stress testów oraz wymogi z nich wynikające • Uwspólnienie wymogów organizacyjnych, metod i procesów przeprowadzenia testów warunków skrajnych przez instytucje zobowiązane w ramach procesów zarządzania ryzykiem • Zwiększone oczekiwania dotyczące procesu przeprowadzenia testów warunków skrajnych, ilości scenariuszy oraz zdolności prognostycznych • Ocena wpływu czynników ryzyka na wypłacalność banków – obowiązek poddania testowi warunków skrajnych wspólnego zestawu ryzyk (ryzyko kredytowe – w tym sekurytyzacyjne – ryzyko rynkowe i ryzyko kredytowe kontrahenta, ryzyko operacyjne – w tym ryzyko zachowania) • Prognozowanie wpływu scenariuszy na dochody odsetkowe netto oraz ujęcie w rachunku zysków i strat i pozycji kapitałowych nieobjętych innymi rodzajami ryzyka z dostosowaniem zmian zidentyfikowanych po wdrożeniu MSSF 9 • Raportowanie wyników testów warunków skrajnych zgodnie z harmonogramem przyjętym przez EBA
11:30 Konstrukcja procesu testów warunków skrajnych zgodnie z wymogami nadzorczymi • Rekomendacje C, R oraz W i ich wpływ na proces stress testów • Omówienie kluczowych założeń rekomendacji w kontekście budowy scenariuszy testów warunków skrajnych • Oczekiwania nadzorcze względem banków w odniesieniu do zasad zarządzania ryzykiem • Konieczność wprowadzenia systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem ustanawiającego standardy obowiązujące w całej instytucji Ewa Renz, Wicedyrektor w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank Hipoteczny SA
13:00 Przerwa na lunch 14:00 Stress testy ryzyka płynności w świetle Rekomendacji P • Minimalne wymagania • Stress testy a plan awaryjny płynności • Wykorzystanie rezultatów Anna Kuligowska, Niezależny ekspert
15:30 Zakończenie I dnia konferencji
Paweł Jagłowski, Senior Manager, Financial Services Industry, Risk Consulting, Deloitte
11:00 Przerwa kawowa
Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rejestracja uczestnictwa:
[email protected]
www.mmcpolska.pl
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.
PROGRAM DZIEŃ II – 13 MARCA 2018 R. 9:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa 9:30 Audyt procesu testów warunków skrajnych
uczestniczył w warsztacie
X – X miesiąc 2017
• SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA •
jan Kowalski
CERTYFIKAT
• SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE •
Piotr Zesiuk Prezes MMC Polska
• SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE •
CERTYFIKAT Niniejszym zaświadcza się, że Pan
jan Kowalski uczestniczył w warsztacie
• AJZOPMYS• YTATZSRAW • EJCNEREFNOK • AINELOKZS • AJZOPMYS• YTATZSRAW • EJCNEREFNOK • AINELOKZS • AJZOPMYS• YTATZSRAW • EJCNEREFNOK • AINELOKZS •
• AJZOPMYS• YTATZSRAW • EJCNEREFNOK • AINELOKZS • AJZOPMYS• YTATZSRAW • EJCNEREFNOK • AINELOKZS • AJZOPMYS• YTATZSRAW • EJCNEREFNOK • AINELOKZS •
Piotr Zesiuk Prezes MMC Polska
• SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE •
uczestniczył w warsztacie
jan Kowalski Pan Niniejszym zaświadcza się, że
CERTYFIKAT
Piotr Zesiuk Prezes MMC Polska
Prezes MMC Polska Piotr Zesiuk
X – X miesiąc 2017
Prezes MMC Polska Piotr Zesiuk
X – X miesiąc 2017
uczestniczył w warsztacie
jan Kowalski
• SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • • AJZOPMYS• YTATZSRAW • EJCNEREFNOK • AINELOKZS • AJZOPMYS• YTATZSRAW • EJCNEREFNOK • AINELOKZS • AJZOPMYS• YTATZSRAW • EJCNEREFNOK • AINELOKZS •
14:00 Wykorzystanie wyników stress testów w zarządzaniu bankiem
X – X miesiąc 2017
• AJZOPMYS• YTATZSRAW • EJCNEREFNOK • AINELOKZS • AJZOPMYS• YTATZSRAW • EJCNEREFNOK • AINELOKZS • AJZOPMYS• YTATZSRAW • EJCNEREFNOK • AINELOKZS •
13:00 Przerwa na lunch
Prezes MMC Polska Piotr Zesiuk
X – X miesiąc 2017
• SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE •
• AJZOPMYS• YTATZSRAW • EJCNEREFNOK • AINELOKZS • AJZOPMYS• YTATZSRAW • EJCNEREFNOK • AINELOKZS • AJZOPMYS• YTATZSRAW • EJCNEREFNOK • AINELOKZS •
• Jak stress testy wykorzystywane są przy tworzeniu limitów oraz kalkulacji apetytu na ryzyko?
X – X miesiąc 2017
jan Kowalski uczestniczył w warsztacie
• SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE •
• SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE •
11:30 Uwzględnienie stress tesów w metodyce BION
Niniejszym zaświadcza się, że Pan
Pan Niniejszym zaświadcza się, że
CERTYFIKAT
• SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE •
• AJZOPMYS• YTATZSRAW • EJCNEREFNOK • AINELOKZS • AJZOPMYS• YTATZSRAW • EJCNEREFNOK • AINELOKZS • AJZOPMYS• YTATZSRAW • EJCNEREFNOK • AINELOKZS •
• SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA •
• SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA •
Niniejszym zaświadcza się, że Pan
• SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA •
CERTYFIKAT
• SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA •
11:00 Przerwa kawowa
• SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA •
• Walidacja modeli związana ze wzrostem znaczenia ryzyka modeli w działalności banków • Modelowanie różnych rodzajów ryzyk w ramach testów warunków skrajnych - jak kwantyfikować i interpretować ryzyka? • Kompleksowa ocena programu testów warunków skrajnych • Wpływ warunków skrajnych na wszystkie wskaźniki kapitałowe: CET 1, Tier 1, całkowity kapitał oraz na wskaźnik dźwigni
Każdy uczestnik otrzyma CERTYFIKAT certyfikat poświadczający udział w konferencji
• SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE •
uczestniczył w warsztacie
jan Kowalski
Pan Niniejszym zaświadcza się, że
• SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE • WARSZTATY •SYMPOZJA • SZKOLENIA • KONFERENCJE •
• Praktyczne porównanie wyników przeprowadzonych obliczeń z prognozami: przebiegu parametrów ryzyka w czasie, jakości kredytowej nowo udzielanych kredytów, nowych przypadków niewykonania zobowiązania w istniejącym portfelu • Tworzenie scenariuszy planów naprawy – dobre praktyki • Możliwe ulepszenia po uwzględnieniu praktyk branżowych i planowania naprawczego
15:30 Zakończenie II dnia konferencji i wręczenie certyfikatów uczestnikom
Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rejestracja uczestnictwa:
[email protected]
www.mmcpolska.pl
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.
PRELEGENCI PAWEŁ JAGŁOWSKI
Senior Manager, Financial Services Industry, Risk Consulting, Deloitte Paweł posiada 10 lat doświadczenia na rynku finansowym – w dziale zarządzania ryzykiem Deloitte oraz w banku komercyjnym. Posiada szerokie doświadczenie we wdrażaniu modeli pomiaru ryzyka w bankach w tym modeli testów warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego, operacyjnego, rynkowego. Ponadto Paweł wdrażał modele utraty wartości (IFRS9, MSR 39) oraz inne modele ryzyka kredytowego (modele na potrzeby ICAAP, scoring/rating, wycena wierzytelności do wartości godziwej) jak również modele wykorzystywane do pomiaru ryzyka operacyjnego (AMA) oraz rynkowego (VaR). Paweł prowadził również szkolenia dla KNF, NBP oraz banków w zakresie wymogów kapitałowych, testów warunków skrajnych, sekurytyzacji, ICAAP. W zakresie testów warunków skrajnych poza tworzeniem metodyk i przeprowadzaniem testów warunków skrajnych (w tym zgodnie z wytycznymi EBA i KNF) Paweł wspierał również bank centralny środkowoeuropejskiego kraju w przeprowadzeniu kompleksowych testów warunków skrajnych sektora bankowego.
ANNA KULIGOWSKA Niezależny ekspert
Od 2000 r. pracuje w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności – karierę zawodową rozpoczęła w BIG Banku Gdańskim (obecnie: Bank Millennium) jako specjalista a następnie ekspert. W Polbank EFG (2009 - 2012) kierowała Zespołem Ryzyka Rynkowego i Płynności. Brała udział w projekcie transformacji Polbank EFG w bank lokalny oraz fuzji z Raiffeisen Bank Polska. W Raiffeisen Polbank (2013 - 2014) zajmowała stanowisko Kierownika ds. Ryzyka Rynkowego. W Santander Consumer Bank S.A. (2014 - 2017) kierowała Działem Ryzyka Rynkowego. Jest absolwentką Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
EWA RENZ
Wicedyrektor w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank Hipoteczny SA
• • • • • •
Obecnie Wicedyrektor w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w mBanku Hipotecznym SA/ wcześniej BRE Bank Hipoteczny SA (5,5 roku). Wcześniej przez wiele lat pracowała jako ekspert w Departamencie Kontroli i Kwantyfikacji Ryzyka Kredytowego w Banku BPH SA (5,5 roku) oraz w Banku PKO BP SA (1,5 roku). Od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem w bankach, w tym regulacji stanowiących implementację Bazylei II oraz III w porządku prawnym UE. W swojej dotychczasowej pracy uczestniczyła w pracach mających na celu: • udział w projekcie dostosowania banku do wymogów Bazylei III/dyrektywy CRDIV oraz CRR • implementację metod zaawansowanych na potrzeby adekwatności kapitałowej, rozwój metodologii testów warunków skrajnych obejmujących podejście scenariuszowe oraz analizy wrażliwości, wdrożenie Procesu Oceny Adekwatności Kapitału Wewnętrznego (ICAAP) w Banku w tym rozwój właściwych metodologii i modeli. Członek zespołu odpowiedzialny za aspekty ilościowe, rozwój oraz walidację metod estymacji podstawowych parametrów ryzyka kredytowego zgodnych z wymogami dla metody IRB, rozwój modeli utraty wartości kredytów zagrożonych spełniających wymogi MSR 39, rozwój w metodologii oraz uczestnictwo w procesie prognozowania podstawowych miar ryzyka, w tym rezerw kredytowych oraz kapitału ekonomicznego, rozwój metod pomiaru rentowności skorygowanej o ryzyko oraz narzędzi służących do określania minimalnego poziomu marży (pricing tool).
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na wydziałach – Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Prowadzi szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym. Od wielu lat wykładowca w firmie eForum Bankowość i Finanse, WIB oraz VIP. Prowadzi szkolenia z zakresu kapitału ekonomicznego, iccap, wymogów kapitałowych, ryzyk trudnomierzalnych, testów warunków skrajnych, Bazylei III. Prelegent na wielu konferencjach branżowych, w tym konerencjach międzynarodowych („7th Annual CEE Credit Risk Managment”, “Basel III Forum, the challanges of new rules” ,”8th Annual CEE Credit Risk Managment”, “„2nd Annual European Stress Testing”).
Rejestracja uczestnictwa:
[email protected]
www.mmcpolska.pl
ORGANIZATOR MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, konferencje i kongresy dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i konferencje prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Kongresy mają charakter międzynarodowy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC Polska organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Events oraz MMC Design.
GRUPA DOCELOWA Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom sektora bankowego. W szczególności serdecznie zapraszamy Dyrektorów, Kierowników oraz Specjalistów z: • działu ryzyka kredytowego • działu ryzyka operacyjnego • działu ryzyka płynności • działu analiz oraz innych działów i firm zainteresowanych tematyką stress testów w sektorze bankowym.
Rejestracja uczestnictwa:
[email protected]
KONTAKT DO PRODUCENTA
Izabela Witoń Senior Project Manager Workshops Department tel.: 22 379 29 48 e-mail:
[email protected]
KONTAKT W KWESTII UCZESTNICTWA:
Katarzyna Borkowska Junior Project Advisor Business Advisory Department tel.: 22 379 29 10 e-mail:
[email protected]
ADRES KONFERENCJI The Westin Warsaw Al. Jana Pawła II 21 00-854 Warszawa
www.mmcpolska.pl