Santiago de Cali, 10 de Noviembre de 2010 Agencias:
Valle Cali Pampalinda – Cali Floralia – Buenaventura
Cauca Popayán
Risaralda Pereira
Nariño Pasto – Ipiales – Samaniego - Tumaco
• HISTORIA DE LA COOPERATIVA. • RIESGO CREDITICIO • EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO: • Modelo de Riesgo crediticio: trabajo conjunto SOLIDARIOS - U. ICESI
• Análisis • Seguimiento • Control
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RIESGO CREDITICIO (C.B.C.F Numeral 2.1.): El riesgo crediticio es la probabilidad de que una organización solidaria incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos como consecuencia de que sus deudores incumplan con el pago de sus obligaciones en los términos acordados.
OBLIGACIÓN DE EVALUAR EL RIESGO CREDITICIO (C.B.C.F 2.2.): Este proceso corresponde a la aplicación de medidas que permitan el conocimiento pleno del deudor actual y potencial, su capacidad de pago, solvencia, fuentes de pago, garantías ofrecidas, condiciones financieras del préstamo y las externalidades a las que puede estar expuesto.
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EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO: Modelos de Medición de la Probabilidad de Incumplimiento: La estimación de la probabilidad de incumplimiento de crédito corporativo, hipotecario y de consumo, tiene como finalidad contar con metodologías que permitan a partir del análisis de las características específicas de cada tipo de cartera: 1. Identificar los factores de riesgo de las carteras de crédito. 2. Especificar modelos que permitan conocer los determinantes del riesgo de las carteras de crédito. 3. Cuantificar el efecto de las variables que determinan el riesgo de crédito. 4. Llevar a cabo pruebas de sensibilidad y simulaciones.
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EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO: Modelo de Riesgo crediticio: Con el fin de determinar la probabilidad de incumplimiento de los créditos otorgados a los Asociados de la Cooperativa Solidarios, se estimó un modelo Logit, bajo el cual se identificó que las variables que establecen dicha probabilidad están relacionadas tanto con la operación de crédito como con el perfil del solicitante. El modelo Logit provee ventajas como la identificación de los factores de riesgo que determinan la probabilidad de incumplimiento y su efecto sobre la misma, las probabilidades para cada crédito y la inclusión de variables, entre otras.
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EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO: IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y ANÁLISIS: Segmentación de la base social CUADRO No 1 Concentración de la Cartera (No de créditos) por actividades económicas
ACTIVIDAD / AGENCIAS
Cali
B/tura
Floralia
Pasto
Tumaco
S/niego
Ipiales
Popayán
Pereira
Total general
Pensionado Con Libranza
13%
2%
10%
4%
3%
3%
8%
21%
6%
8%
Pensionado Sin Libranza
21%
8%
22%
16%
9%
7%
4%
28%
4%
13%
Empleado Con libranza
4%
8%
3%
3%
1%
2%
3%
1%
35%
7%
Empleado Sin libranza
33%
55%
38%
43%
69%
22%
36%
25%
24%
38%
Independientes y Microempresarios
29%
26%
27%
33%
17%
66%
48%
25%
31%
34%
Total general
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO: IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y ANÁLISIS: Segmentación de la base social CUADRO No 2 Comportamiento de pagos por Actividad Económica
Actividad Económica / Calificación
A
B
C
D
E
Total general
Empleado Con libranza
100% 0% 0% 0%
0%
100%
Empleado Sin libranza
97%
2% 0% 1%
1%
100%
Independientes y Microempresarios
94%
2% 1% 2%
1%
100%
Pensionado Con Libranza
98%
1% 1% 1%
1%
100%
Pensionado Sin Libranza
96%
2% 1% 1%
1%
100%
Total general
96%
2% 1% 1%
1%
100%
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EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO: IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y ANÁLISIS: Segmentación de la base social CUADRO No 3 Comportamiento de pagos por Nivel de ingresos
Nivel de Ingresos / Calificación
A
B
C
D
E
Total general
1 - 2 - 3 - 4 - 5 Total general
97% 97% 96% 99% 94% 92% 96%
0% 2% 2% 1% 1% 2% 2%
0% 0% 1% 0% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 0% 1% 2% 1%
1% 0% 0% 0% 2% 2% 1%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO: IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y ANÁLISIS: Segmentación de la base social CUADRO No 4 Comportamiento de pagos por Nivel de Ingresos Vs Endeudamiento
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Ingresos Vs Endeud / Calificación
A
B
C
D
E
Total general
0-0 1-5 6 - 10 11 - 15 16 - 20
97% 95% 96% 97% 90%
2% 2% 1% 3% 1%
0% 1% 1% 0% 1%
1% 1% 1% 0% 3%
1% 1% 1% 0% 5%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
>20
89%
3% 1%
3%
4%
100.00%
Total general
96%
2% 1%
1%
1%
100.00%
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CUADRO No 5
EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO:
ESTIMACIÓN DEL MODELO (1): De la estimación de dicho modelo, se encontró que de las variables asociadas con la actividad de crédito, el plazo, la tasa, la cuota y el saldo son significativas. Dado esto, con un nivel de significancia del 5%, el efecto marginal que acompaña a la primera variable muestra que en promedio un mes adicional que el crédito tarde en cancelarse, incrementa la probabilidad de incumplimiento en 0.39 puntos porcentuales, guardando como se percibe una relación positiva con dicha probabilidad, es decir que entre mayor sea el plazo otorgado para el pago del crédito mayor será la probabilidad de incumplimiento y viceversa. Por su parte, con un nivel de significancia del 5%, el efecto marginal de la segunda variable refleja que en promedio un aumento de un punto porcentual en la tasa de interés incrementa 3.98 puntos porcentuales la probabilidad de impago, mostrando al igual que la anterior una relación positiva, es decir, que entre mayor sea la tasa de interés mayor será la probabilidad de incumplimiento y viceversa.
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CUADRO No 5
EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO:
ESTIMACIÓN DEL MODELO (2): Junto a lo anterior, con un nivel de significancia del 1%, se encontró que entre mayor sea la cuota correspondiente al crédito mayor será la probabilidad de impago, adicional a esto que en promedio un incremento de 100.000 pesos en el valor de la cuota a pagar incrementa en 6.69 puntos porcentuales la probabilidad de incumplimiento. En lo que respecta a la variable Saldo los resultados establecen que con un nivel de significancia del 1%, en promedio un aumento de 100.000 pesos en el saldo disminuye en 0.40 puntos porcentuales la probabilidad de que el asociado no pague el crédito previamente otorgado, en otras palabras existe una relación negativa, es decir, que entre mayor sea el saldo del asociado menor es la probabilidad de impago.
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CUADRO No 5
EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO:
ESTIMACIÓN DEL MODELO (3): Por otro lado, los resultados muestran que de las variables asociadas con el perfil del solicitante, las cuotas atrasadas, el total de créditos aprobados, el número de personas a cargo y la calidad de vivienda del asociado son significativas, las dos primeras al 1% de significancia, la segunda al 10% y la tercera al 5%. Dado esto, en promedio, que el asociado tenga cero o 2 cuotas atrasadas, disminuye en 83.09 puntos porcentuales la probabilidad de impago; en promedio un crédito adicional aprobado disminuye la probabilidad de incumplimiento en 5.11 puntos porcentuales; en promedio una persona más a cargo del asociado aumenta la probabilidad de que éste no pague en 1.99 puntos porcentuales y en promedio que el asociado tenga casa propia disminuye en 6.78 puntos porcentuales la probabilidad de impago. Finalmente y adicional a lo anterior, como se puede apreciar los signos muestran una relación negativa de las cuotas atrasadas, el total de créditos aprobados y la calidad de la vivienda con la probabilidad de incumplimiento. Mientras que el número de personas a cargo arroja una relación positiva sobre dicha probabilidad. Agencias:
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EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO: Beneficios del análisis del Riesgo de Crédito: • El uso de modelos de riesgo permite a las instituciones la centralización de la información a nivel global, así como a distintos niveles de desagregación, otorgando así habilidad a la entidad Cooperativa para identificar, medir y administrar el riesgo de crédito. • Proporcionar estimaciones de riesgo como la pérdida esperada y la pérdida no esperada, las cuales reflejan la composición individual de las carteras, produciendo resultados acerca de la concentración de riesgo de cada cartera. • Los modelos de riesgo de crédito ofrecen una base más consistente para la asignación de capital dentro de la institución, además de que permiten optimizar la relación riesgo-rendimiento de la operación misma para dar mayor transparencia al proceso de toma de decisiones. • Los modelos responden a cambios en las líneas de negocio, calidad de crédito, a variables del entorno económico, a las características propias del crédito y del acreditado, entre otras, lo cual resulta una herramienta de gran utilidad para la administración de la cartera de créditos. • Prevención de crisis económicas y sociales al ejercer una administración que otorga estabilidad al sector.
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EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO: SEGUIMIENTO Y CONTROL GRAFICA No 1 Número promedio de créditos en mora mayor a 30 días.
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