Risk Communicator© Discover, explore & respond to risk in real time
MaRisk stellen klare Anforderungen an Risikomanagement-Prozess*
2
1 Identifizierung
Beurteilung
Kategorisierung nach
Risikoarten
3
Risikoquantifizierung
und – messung
Differenzierung nach
Risikoquellen
Risikoanalyse und
– bewertung
Sicherstellung der
vollständigen Betrachtung im Rahmen einer Risikoinventur
Simulation&
Stresstesting Interpretation der
Risikoprofile
4 Steuerung
Überwachung und Kommunikation
ITinera strebt die Übernahme von Verantwortung in Projekten an
Operationalisierung
der Risikostrategie durch Limitsysteme Integrierte Risiko-
/Ertragssteuerung Risikotrag-
fähigkeitsrechnung
Limitüberwachung Ealywarning Trigger Einleiten von
Gegenmaßnahmen und Einzelfallspezifische Steuerungsimpulse Transparentes
Reporting der Portfoliosituation
ITinera strebt die Übernahme von Verantwortung in Projekten an
Anforderung: Modular integrierte IT Architektur zur konsistenten und reagiblen Umsetzung des Risikomanagement-Prozesses * MaRisk AT 4.3.2 „Risikosteuerungs- und -controllingprozesse
März 2012
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Folie: 2
Konkrete Anforderung: discover, explore & respond to risk in real time
Discover = Risiko erkennen
Explore = Risiko untersuchen
Respond = Massnahmen ergreifen
ITinera strebt die Übernahme von Verantwortung in Projekten an
Bündelung aller risikorelevanten Informationen in einer elektronischen Akte
Untersuchung der Zusammenhänge von Risikostrukturen
Fallspezifischer Kommunikationskanal bis zum Einzelanalysten
Quantifizierung der Risiken durch Anwendung von Scoring/Rating Algorithmen
Beliebige Batchberechnungen durch zentrale Volldatenhaltung
Echtzeit-Transparenz über risikorelevante Kennzahlen
Automatisierte Analysen des Gesamtbestands im Hinblick auf Risikoerkennung (Generierung von Triggern)
Flexible Simulations- und Stressanalysen zur Identifizierung verdeckter Risikokonstellationen
Sicherheitenbewertung durch Erlösprognosen Ausgabe von Risikokennzahlen (EL, CVAR, EC, ... ) Prozessunterstützung durch Anwendungsgenerator = Schnelle Einführung und Anpassung von Ratingverfahren
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Unverzügliche Adressierung von Bearbeitungshinweisen Deutliche Steigerung der Reagibilität und unverzügliche Umsetzungskontrolle
Überwachung des Kreditprozesses zur Individuelle GovernanceIdentifikation von Regelung: Bearbeitungsfehlern ITinera strebt die Übernahme von Verantwortung in Projekten an Kommunikationswege, (Fraud) Vorgangssteuerung und Freigabeprozesse frei gestaltbar
Folie: 3
Risk Communicator© als zentrale Steuerungsarchitektur für eine zielgerichtete situative Risikosteuerung
1
Formularbasierte Entscheidungsunterstützung und Datenerfassung in den Filialen
2
Elektronische Entscheidungsunterstützung und Datenerfassung in den Filialen
3
Realtime Entscheidungsunterstützung und Datenaustausch via Schnittstelle/Web Anwendungen
4
Laufende zentrale Onlineüberwachung und situative Steuerungsimpulse an Filiale mit dem Risk Communicator
ITinera strebt die Übernahme von Verantwortung in Projekten an
ITinera strebt die Übernahme von Verantwortung in Projekten an
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Folie: 4
Der Risk Communicator© bildet die Basis zur Entwicklung einer modernen Risikoplattform
ITinera strebt die Übernahme von Verantwortung in Projekten an
Ratingverfahren IFRS Finanzanalyse Limitallokationen
Schwellenwertmessungen Watchlist Analyse von Portfoliodrifts Analyse von Verflechtungen
Stochastische Verfahren (EL, RWA-Ermittlung, etc.) Scoring Simulationen (Monte Carlo etc.) Cluster-Verfahren
What-If-Simulation / Szenarioanalysen Quantitative Impact Study Stresstests
Ratingabdeckung
ITinera strebt die Übernahme von Verantwortung in Projekten an Fraud-Analyse DATEN
Fälligkeitsüberwachung
Bestandsdaten Bewegungsdaten Verhaltensdaten Risikoparameter
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Folie: 5
Der Risk Communicator© bildet die Basis zur Entwicklung einer modernen Risikoplattform 2
1 Manuelle Handlungsempfehlungen/ Vorgaben geben
3
2 Steuern/
4 1
5
anzeigen ITinera strebt die Übernahme von Verantwortungaufbereitet in Projekten an
Ratingverfahren IFRS Finanzanalyse Limitallokationen
Schwellenwertmessungen Watchlist Analyse von Portfoliodrifts Analyse von Verflechtungen
3 Automatisierte Handlungsempfehlungen/ Vorgaben geben 4 Aufrufen / anzeigen
6
Stochastische Verfahren (EL, RWA-Ermittlung, etc.) Scoring Simulationen (Monte Carlo etc.) Cluster-Verfahren
5 Trigger setzen o. ändern/ Trigger liefern 6
7
What-If-Simulation / Szenarioanalysen Quantitative Impact Study Stresstests
Ratingabdeckung
Simulieren / Ergebnisse aufbereiten
ITinera strebt die Übernahme von Verantwortung in Projekten an Fraud-Analyse DATEN Bestandsdaten Bewegungsdaten Verhaltensdaten Risikoparameter
Fälligkeitsüberwachung
7
Batch-Aufrufe, Einzelaufrufe bzw. Ergebnisse Rechnen/ Ergebnisse schreiben Ergebnisse zurückgeben
8 8 Statistiken liefern
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Folie: 6
Risk Communicator©: Beispiel – Firmenkundenrating 1 Bestandsdaten zum Engagement für Kunde X zur Verfügung stellen 2 Eingabe ratingrelevanter
ITinera strebt die Übernahme von VerantwortungInformationen in Projekten an
1/3
3
Ratingverfahren Corporates
Durchführung von PDund EL-Rating
2/4
4 Genehmigung des Engagements PD EL
1/3
What-If-Simulation / Szenarioanalysen RIS-Simulation Quantitative Impact Study Stresstests
Ratingabdeckung
ITinera strebt die Übernahme von Verantwortung in Projekten an Fraud-Analyse DATEN
Fälligkeitsüberwachung
Bestandsdaten Bewegungsdaten Verhaltensdaten Risikoparameter
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Folie: 7
Risk Communicator©: Beispiel – Simulation und Stresstesting 1 • Simulationen von Portfolien • Ratings Batch-Aufrufe, • Integrierbarer Leistungsumfang: • Erwarteter Verlust Einzelaufrufe bzw. Ergebnisse Rechnen/ • hypothetische, historische und • Value-at-Risk Ergebnisse schreiben inverse Stresstests • Risiko- und Prozesssteuerung • kohärente Risikomaße wie Ergebnisse zurückgeben • univariat sowie multivariat Conditional-Value-at-Risk • Cockpitsteuerung 2 Risikogewichtete Aktiva, ITinera• strebt die Übernahme von Verantwortung in Projekten an • Kommunikation der Szenarios Simulieren / ökonomisches Kapital Ratingverfahren Ergebnisse aufbereiten • Handlungsempfehlungen IFRS • Risikotragfähigkeit Finanzanalyse • Einsatz innovativer Risikomaße Limitallokationen (Extremwertstatistik, Ökonometrie)
• Generierbare Risikomaße und Größen (Auszug):
2
Stochastische Verfahren (EL, RWA-Ermittlung, etc.) Simulationen (Monte Carlo etc.) Cluster-Verfahren
1 Stresstests
ITinera strebt die Übernahme von Verantwortung in Projekten an DATEN Bestandsdaten Bewegungsdaten Verhaltensdaten Risikoparameter
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Folie: 8
Risk Communicator©: Beispiel – Frühwarnsysteme
ITinera strebt die Übernahme von Verantwortung in Projekten an
• Permanente Überwachung der (Markt-)Datenbasis • Spezielle Modelle kommen für die Frühwarnung zum Einsatz: Data Mining / Clustering, Finanzökonometrie, Extremwertstatistik
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• Definition von Schwellwerten und Kombinationen von Triggern zur Auslösung von Frühwarnungen
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• Generierung eines Regelsystems für Handlungsanweisungen wie Re-Rating oder Neubewertung der ITinera strebt die ÜbernahmeSicherheiten von Verantwortung in Projekten an
Folie: 9
Risk Communicator© im Einsatz: Beispiel Aufbau Risikoplattform risk:manager in einer deutschen Großbank Step 1:
Führender Staats- und Immobilienfinanzierer – Rating von Immobilienfinanzierungen und Rechenkernserver-Architektur
2005:
IRIS: Kombiniertes Rating- u. Pricing-Tool für Immobilienfinanzierungen
2006:
Einführung Rechenkernserver-Architektur IRCA / Trennung Ratingapplikation von Ratingmethoden
ITinera strebt die Übernahme von Verantwortung in Projekten an
Step 2:
Deutsche Großbank – Bau der Ratingplattform rating:manager
2006-2008
Rechenkernserver-Architektur: Etablierung zur Ratingplattform einer deutschen Großbank
2006-2007
Ratingapplikationen:
Credit Real Estate, Gebietskörperschaften, Schiffsfinanzierungen
Ratingmethoden:
LGD, PD, ROE, Antrags- und Bestandsscore, ökonom. Kapital
Ratingapplikationen:
Corporates, Banken Basel II-Zertifizierung
Risk-Applikationen:
IFRS-Risikovorsorgerechner IFRS-Zertifizierung
2008
Step 3:
Deutsche Großbank – Erweiterung der Ratingplattform zur Credit Risk Plattform risk:manager
2009
Risk-Applikationen:
Signal/Early Warning, Finanz-/Bilanzanalyse, ITinera strebt die Übernahme von Verantwortung in Projekten an Limitallokationssystem, ABS-Eigenkapitelrechner, Zukunftsorientierte Beratung
2009/2010
Ratingapplikationen:
Specialized Finance, Sovereign, Non Banking Financial Institutions, ABS, Ratingorientierte Beratung
Ratingmethoden:
Early Warning Trigger, Bilanzierung, ABS-Eigenkapital, PD (Specialized Finance, Non Banking Financial Insitututions, Sovereign, RWA-Ermittlung
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Folie: 10
Der Risk Communicator© erfüllt die Anforderungen und bietet zusätzlichen Nutzen für die Kunden
Keine Abhängigkeit aktuelle Technologien modular, erweiterbar ITinera strebt die Übernahme von Verantwortung in Projekten an Know-how-Aufbau durch gemeinsame Projekte mit internen Mitarbeitern und Beratern offener Source Code
Keine Probleme mit IT Standards Kein Roll-Out notwendig Datenbankprodukt flexibel wählbar (Oracle, SQL-Server, DB2 etc.) Geringe Hardwareanforderungen an Clients und Server Geringe Wartungsaufwände
Flexible Budgetgestaltung
ITinera strebt die Übernahme von Verantwortung in Projekten an
Flexible Preismodelle für Framework Lizenzierung oder solutionsverrechnung möglich Werkverträge oder Dienstleistungsverträge
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Folie: 11
Der „Elevator Pitch“: Warum der Risk Communicator © von ITinera?
Einfach
Moderne Architektur Flexibel
ITinera strebt die Übernahme von Verantwortung in Projekten an
Erlernbar Schnell Zuverlässig
Werkzeuge vorhanden
Praxis erprobt ITinera strebt die Übernahme von Verantwortung in Projekten an
Technische Basis wird geliefert
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Individuell
Folie: 12
Kontakt ITinera solutions GmbH & Co KG Mergenthalerallee 79–81 65760 Eschborn Fon +49 (0)6196 47 05 51 Fax +49 (0)6196 47 05 55
[email protected] www.itinera.de
ITinera strebt die Übernahme von Verantwortung in Projekten an
Geschäftsführung: Erich Kühbandner
[email protected]
Risk Communicator Development: Hubert Corr (Leitung) Fon +49 (0)6196 47 05 50 Mobil: +49 (0)170 730 6511
[email protected] ITinera strebt die Übernahme von Verantwortung in Projekten an
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Folie: 13
