11 sierppnia 2011 r.
Nowee systemyy inform matycznee na rynk ku finanssowym – Porrtal KNF F i SNO W Urzzędzie Komisji Naddzoru Finaansowego (UKNF) uruchomioono nowe systemy informaatyczne – P Portal KNF F i SNO. 1. P Portal KN NF Portal K KNF jest ssystemem ddo szybkiejj i bezpieccznej komuunikacji pomiędzy naadzorem a podmiootami nadzoorowanym mi z sektoraa bankoweggo i kapitaałowego. U Umożliwia wymianę informaacji o charakterze niepubliczznym przyy spełnienniu najwyżższych staandardów bezpiecczeństwa. Wymieniaane inform macje moogą być objęte kklauzulą ttajemnicy zawodoowej. Genezaa powstaniia Portalu K KNF wiążże się z pootrzebą stałłego monittorowania pprocesów zachodzzących w ppodmiotachh nadzorow wanych, w razie wysstąpienia ssytuacji kryyzysowej, kiedy znnaczenia nnabiera szybbkość i bezzpieczeństw wo przepływ wu informaacji. Portal K KNF zostałł przetestoowany pod kątem bezzpieczeństw wa systemuu oraz praw widłowego dostępuu użytkownników do pprzekazyw wanych infoormacji, z zachowanniem zasaddy wiedzy konieczznej. Komppleksowe teesty bezpieeczeństwa, w tym au udyt bezpieeczeństwa systemu, zakończzone zostaały wynikiiem pozytyywnym. P Po wdrożenniu pilotażżowym z udziałem kilkudzziesięciu podmiotów p nadzorow wanych, z dniem 25 2 lipca 22011 r. roozpoczęto eksploaatację prod dukcyjną systemu s Portal KNF.. Podstaw wowe zaleety systemu u Portal KN NF to: -
bezpieczeńństwo, skutecznośść i szybkoość dostarczzenia inform macji, mechanizm m przypom mnień i pow wiadomień, zmniejszennie papieroowego obieegu inform macji międzzy UKNF i rynkiem – wyjście naprzeciw postulatom m odbiurokkratyzowannia rynku fiinansowegoo, dostęp do całej koreespondencjii miedzy nnadzorem a podmiotaami nadzorrowanymi zawartej w jednym syystemie.
KNF działa w bezpiiecznej inffrastrukturrze sieciow wej, komuunikacja oddbywa się Portal K przez bezpieczne ppołączeniee SSL. Dosttęp do systtemu Portaal UKNF zaabezpieczony jest za
1
pomocą tzw. tokenów (elektronicznych kluczy dostępu). Użytkownik systemu identyfikowany jest przez login, hasło połączone z indywidualnym certyfikatem, przechowywanym na bezpiecznym sprzętowym urządzeniu kryptograficznym. Przesyłane pliki podlegają kontroli antywirusowej. System przechowuje kompletną historię ważnych zdarzeń, udostępniając łatwe jej przeszukiwanie. Przepływ informacji dla konkretnych użytkowników merytorycznych odbywa się specjalnymi kanałami informacyjnymi, zdefiniowanymi przez administratorów, nadających uprawnienia do systemu Portal użytkownikom merytorycznym w ramach przyznanej maski uprawnień, która wyznacza zakres uprawnień dostępu do ról, obszarów merytorycznych oraz poszczególnych modułów Portalu i podmiotów nadzorowanych. Rola wskazuje funkcjonalną działalność podmiotu nadzorowanego, podlegającą kontroli odpowiednich komórek organizacyjnych UKNF. W kontaktach z UKNF podmiot nadzorowany może występować w różnych rolach w zależności od tego, jaki jest zakres świadczonych przez niego usług finansowych. W Portalu zostały zdefiniowane następujące role: 1. Bank, 2. Depozytariusz, 3. Firma inwestycyjna (dom maklerski)., 4. Emitent, 5. TFI/FI. W Portalu zostały zdefiniowane następujące obszary merytoryczne: 1. Nadzór analityczny, 2. Nadzór uzupełniający, 3. Licencjonowanie, 4. Regulacje nadzorcze, 5. Inspekcje/kontrole, 6. Pozostałe zezwolenia i zgody, 7. EKZ i znaczące zaangażowania, 8. Obrót na rynku regulowanym. W systemie udostępnione są trzy podstawowe moduły: 1) artykuły, 2) ankiety, 3) wiadomości. Artykuły są informacjami jednokierunkowymi, przesyłanymi z UKNF do podmiotów nadzorowanych. Wiadomości obsługiwane są przez aplikację do dwukierunkowej, bieżącej wymiany korespondencji między urzędem a podmiotem, natomiast ankiety są
2
modułem umożliwiającym pozyskiwanie dodatkowych informacji nadzorczych poprzez kierowanie do podmiotów ujednoliconych kwestionariuszy oraz zapytań ankietowych. Na obecnym etapie korzystanie z systemu Portal KNF jest dobrowolne i następuje po zawarciu przez podmiot nadzorowany umowy o korzystanie z Portalu KNF i zaakceptowaniu Regulaminu korzystania z Portalu. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne. Podmiot nadzorowany będący adresatem informacji opublikowanej w Portalu uznaje tę informację za skutecznie doręczoną z pierwszym dniem roboczym następującym po dniu jej opublikowania w Portalu i wiążącą dla siebie w ten sam sposób, co dotychczas analogiczny dokument w postaci papierowej. UKNF uznaje, że obowiązek informacyjny zrealizowany przez podmiot nadzorowany w postaci elektronicznej za pośrednictwem Portalu nie wymaga przekazania dokumentów w postaci papierowej, chyba, że wyznaczając dany obowiązek zastrzeżono inną formę jego realizacji. Obowiązek taki uznaje się za spełniony z dniem publikacji informacji w Portalu przez podmiot nadzorowany, co jest tożsame ze skutecznym doręczeniem informacji do UKNF. UKNF, mając na uwadze podstawowe cechy systemu jakimi są szybkość i bezpieczeństwo przekazywania informacji, zakłada sukcesywne objęcie tą formą komunikacji kolejnych podmiotów, aby docelowo współpracować za pośrednictwem Portalu UKNF ze wszystkimi bankami oraz podmiotami rynku kapitałowego. Wyłączenia informacji obsługiwanych Portalem: -
wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego, pisma w toku postępowań administracyjnych, pisma procesowe dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych, wszelkiego rodzaju sprawozdawczość.
3
2. SNO – System Nadzoru nad Obrotem Podstawową przyczyną zainicjowania prac nad nową koncepcją systemu nadzoru były rosnące wymagania ze strony UKNF co do funkcjonalności używanych w nadzorze narzędzi analitycznych. Celami projektu były: 1. Zaprojektowanie, budowa i udostępnienie środowiska wspierającego realizację procesów nadzorczych Departamentu Nadzoru Obrotu UKNF. 2. Przygotowanie UKNF do zmiany formatu danych przekazywanych przez GPW i KDPW. 3. Dostosowanie technologiczne do strategii rozwoju infrastruktury informatycznej urzędu. 4. Dostosowanie formalnoprawne dotyczące pobierania danych z GPW i KDPW. Wszystkie wyznaczone cele projektu zostały w pełni zrealizowane. Projekt został zrealizowany w zdecydowanej większości przez pracowników Departamentu Nadzoru Obrotu oraz Departamentu Informatyki UKNF. System Nadzoru nad Obrotem (SNO) ma budowę modułową i składa się z następujących części (modułów): -
bazodanowej, raportowej, alertowej, narzędziowej, „MiFID-owej”.
W ramach każdej z części systemu wdrożono istotne z nadzorczego punktu widzenia funkcjonalności, których opis przedstawiono poniżej. Przyjęta architektura systemu, dzięki niezależności i elastyczności poszczególnych jego elementów, umożliwi w razie potrzeby rozwijanie systemu w przyszłości w dowolnym obszarze funkcjonalnym. CZĘŚĆ BAZODANOWA • •
w ramach tej części zbudowano mechanizmy zasilania baz danych plikami otrzymywanymi posesyjnie z GPW i KDPW, w nowych bazach danych SNO gromadzone są oryginalne dane w zakresie wszystkich istotnych zdarzeń zachodzących podczas sesji giełdowej i
4
• • • •
przetwarzanych przez system notujący GPW (znacznie szerszy zakres niż dotychczas), a także dane przesyłane przez KDPW, z baz danych SNO korzystają wszystkie pozostałe moduły systemu, bazy danych SNO zasilane są w pełni automatycznie w trybie posesyjnym (nocnym), zastosowane mechanizmy przetwarzania i automatycznej weryfikacji poprawności danych umożliwiają wykrycie ewentualnych błędów, wysoka jakość danych zabezpieczona jest przez umowy typu Service Level Agreement, podpisane przez UKNF zarówno z GPW, jak i KDPW.
CZĘŚĆ RAPORTOWA podstawą części raportowej jest funkcjonujące w UKNF środowisko analitycznoraportowe Business Objects, zbudowano świat obiektów SNO w celu umożliwienia korzystania z baz SNO przez Business Objects, przygotowano gotowe do użycia, odświeżalne i elastyczne raporty dla celów analizy rynku – zarówno terminowego, jak i kasowego, możliwość tworzenia przez użytkowników dowolnych raportów opartych o różne źródła danych oraz elastycznej modyfikacji istniejących raportów jest najważniejszą cechą funkcjonalną modułu raportowego SNO. CZĘŚĆ ALERTOWA wdrożono dwa mechanizmy alertowania o nietypowych zdarzeniach w obrocie: alerty posesyjne i alerty w czasie rzeczywistym, alerty posesyjne kalkulowane są automatycznie po zasileniu baz danych (w nocy) w środowisku SAS. Algorytmy alertów oparte są o badanie odchyleń standardowych określonych wielkości od normy (dla każdego instrumentu oddzielnie), zaś analitykowi sygnalizowane są nietypowo duże odchylenia, alerty w czasie rzeczywistym działają w oparciu o technologię dynamicznej wymiany danych z giełdowym systemem WARSET i alertują w czasie rzeczywistym o nietypowym zachowaniu notowań instrumentów finansowych notowanych na GPW w stosunku do ich zachowania typowego (historycznego). CZĘŚĆ NARZĘDZIOWA w ramach tej części SNO wdrożono narzędzia „Arkusz Zleceń” oraz „Wizualizacja zdarzeń na wykresie”,
5
„Arkusz Zleceń” jest aplikacją służącą do odtwarzania stanów pełnego arkusza zleceń instrumentów finansowych notowanych na GPW zgodnie z zasadami obrotu giełdowego. Odtwarzanie arkusza następuje na dowolną wybraną chwilę, a prezentacja arkusza zapewnia wizualizację każdego indywidualnego zlecenia oczekującego w giełdowym arkuszu zleceń w określonej chwili, „Wizualizacja zdarzeń” to narzędzie umożliwiające prezentację na tle wykresów kursu danego instrumentu aktywności transakcyjnej wybranego podmiotu, a także raportów publicznych przesyłanych przez emitenta w analizowanym okresie. Zdarzenia mogą być wizualizowane w trybie intraday (dokładność do każdej pojedynczej transakcji) lub historycznym (wykresy oparte o zagregowane dane dzienne), a prezentacja aktywności inwestycyjnej następuje wg wybranego typu podmiotu (firmy inwestycyjnej – członka GPW, kont podmiotowych KDPW w ramach członka GPW, „NIKów” na rynku terminowym, identyfikatorów zleceń lub zidentyfikowanych inwestorów giełdowych na rynku kasowym). CZEŚĆ MIFIDOWA Dane przechowywane w bazach SNO wykorzystywane są w zautomatyzowanych w ramach projektu procesach związanych z realizacją obowiązków, jakie na KNF nałożyła dyrektywa MiFID: Market Calculations – uruchomiono proces bieżącego zasilania prowadzonej przez ESMA bazy z danymi o akcjach notowanych na rynkach regulowanych w Polsce oraz przesyłania rocznego zestawienia obrotów ze wskazaniem akcji płynnych, IRDS (Instrument Reference Data System) – na podstawie listy instrumentów dostępnych w SNO aktualizowana jest lista referencyjna instrumentów na poziomie UE prowadzona przez ESMA, TREM (Transactions Reporting Exchange Mechanism) – generowanie i wysyłanie zestawień transakcji zawartych na zagranicznych instrumentach przez brokerów nadzorowanych przez KNF, w oparciu o raporty przesyłane przez te podmioty. Środowisko raportowe SNO (Business Objects) umożliwia ponadto dostęp analityków do transakcji zaraportowanych przez inne nadzory. Bezpośrednie korzyści z wdrożenia SNO to: • • •
Znacząca poprawa w zakresie jakości narzędzi służących do sprawowania profesjonalnego nadzoru nad obrotem na rynku zorganizowanym. Znaczne poszerzenie zakresu gromadzonych danych w zakresie obrotu. Bardziej efektywne pod względem merytorycznym wykorzystanie posiadanych danych w procesie wykrywania nadużyć rynkowych, w szczególności przestępstw
6
•
• •
manipulacji instrumentem finansowym oraz wykorzystywania informacji poufnych. Oszczędność czasu, jaki analityk musiał dotąd poświęcać na zapewnienie właściwej jakości i kompletności analiz. Pozwala to skupić się analitykowi na merytorycznym aspekcie prowadzonych postępowań. Bardziej efektywne typowanie transakcji podejrzanych dzięki narzędziom alertowym. Przechowywane w bazach SNO dane mogą być wykorzystywane do automatycznego generowania wszelkiego rodzaju obliczeń (Market Calculations), wspierania realizacji niektórych obowiązków raportowych, jakie na KNF jako organ nadzoru nakłada dyrektywa MiFID (w zakresie transakcji i instrumentów finansowych), a także – w razie potrzeby – do tworzenia zupełnie nowych, wyspecjalizowanych narzędzi nadzorczych.
7
