Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016

Quant HAIG Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung

Verwaltungsgesellschaft

Verwahrstelle

Inhalt Management und Verwaltung Erläuterungen zu den Vermögensübersichten Quant HAIG-Börsenampel-Deutsche Aktien offensiv Quant HAIG - DAX MinVar Flex Protection Quant HAIG Konsolidierung

3 5 6 9 13

________ 2

Management und Ver waltung

Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft

Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Luxembourg B 31.093 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Eigenkapital zum 31. Dezember 2015: EUR 2.700.000

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Vorsitzender

Dienstleistungen erbracht durch:

Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main

Zahl- und Informationsstellen

Mitglieder

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Marie-Anne van den Berg Niederlassungsleiterin Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg

Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

Bundesrepublik Deutschland Zahl- und Informationsstelle Deutschland: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Fondsmanager GFA Vermögensverwaltung GmbH Am Marktplatz 1, D-79336 Herbolzheim

Anlageberater quantagon financial advisors GmbH Mainzer Landstraße 49, D-60329 Frankfurt am Main

Abschlussprüfer BDO Audit S.A. Cabinet de révision agréé 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

________ 3

Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Quant HAIG mit seinen Teilfonds Quant HAIGBörsenampel-Deutsche Aktien offensiv und Quant HAIG - DAX MinVar Flex Protection. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples (FCP) errichtetes Sondervermögen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung. Er erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.lu bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 30. Juni 2016.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) Quant HAIG - Börsenampel - Deutsche Aktien offensiv A Quant HAIG - DAX MinVar Flex Protection A

-9,63 % -3,72 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.

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Erläuterungen zu den Vermögensübersichten zum 30. Juni 2016 Erläuter ung en zu den Ver mögensübersichten

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswertewerden in die Referenzwährung umgerechnet. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) b)

c) d)

e)

f) g) h) i) j)

Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap - Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden. Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden. Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty - Pricing). Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält. Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

________ 5

Quant H AIG- Börs enampel-D eutsc he Aktien offensi v

Vermögensübersicht Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Quant HAIG-Börsenampel-Deutsche Aktien offensiv Gattungsbezeichnung

Wertpapiervermögen Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Bundesrep. Deutschland adidas AG Namens-Aktien o.N. Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. BASF SE Namens-Aktien o.N. Bayer AG Namens-Aktien o.N. Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. Continental AG Inhaber-Aktien o.N. Daimler AG Namens-Aktien o.N. Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. E.ON SE Namens-Aktien o.N. Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N. Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. Linde AG Inhaber-Aktien o.N. Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N. RWE AG Inhaber-Stammaktien o.N. SAP SE Inhaber-Aktien o.N. Siemens AG Namens-Aktien o.N. ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.N. Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.

Markt

ISIN

DE000A1EWWW0 DE0008404005 DE000BASF111 DE000BAY0017 DE0005190003 DE0005200000 DE000CBK1001 DE0005439004 DE0007100000 DE0005140008 DE0005810055 DE0008232125 DE0005552004 DE0005557508 DE000ENAG999 DE0005785802 DE0005785604 DE0006047004 DE0006048432 DE0006231004 DE0006483001 DE0006599905 DE0008430026 DE000PSM7770 DE0007037129 DE0007164600 DE0007236101 DE0007500001 DE0007664039

Stück/ Bestand Anteile/ zum Whg. 30.06.2016

Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück

Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum

3.040,00 2.110,00 4.730,00 3.100,00 3.790,00 3.860,00 37.890,00 1.590,00 4.610,00 18.280,00 4.060,00 21.340,00 12.700,00 19.350,00 36.260,00 4.010,00 4.870,00 4.240,00 3.240,00 25.720,00 2.430,00 4.070,00 1.670,00 6.670,00 28.980,00 4.350,00 3.370,00 17.570,00 2.660,00

0,00 90,00 120,00 290,00 440,00 0,00 3.400,00 120,00 410,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 370,00 0,00 6.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00

-620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190,00 -2.140,00 0,00 -550,00 -1.890,00 -240,00 -210,00 -310,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 -110,00 0,00 -230,00 -190,00 -300,00 -1.330,00 0,00

Whg.

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kurs

Kurswert in % des FondsEUR vermögens

125,80 127,00 67,53 89,11 65,88 82,18 5,86 169,10 53,73 12,66 73,91 10,44 24,87 15,02 8,78 77,95 65,24 68,35 107,95 12,81 124,50 90,36 149,10 39,14 13,29 67,72 90,77 17,91 108,65

8.919.229,98

93,17

382.432,00 267.970,00 319.416,90 276.241,00 249.685,20 317.214,80 222.224,85 268.869,00 247.695,30 231.424,80 300.074,60 222.682,90 315.785,50 290.540,25 318.290,28 312.579,50 317.718,80 289.804,00 349.758,00 329.344,60 302.535,00 367.765,20 248.997,00 261.030,45 384.999,30 294.582,00 305.894,90 314.678,70 289.009,00

4,00 2,80 3,34 2,88 2,61 3,31 2,32 2,81 2,59 2,42 3,13 2,32 3,30 3,04 3,33 3,27 3,32 3,03 3,65 3,44 3,16 3,84 2,60 2,72 4,01 3,08 3,20 3,29 3,02

________ 6

Gattungsbezeichnung

Markt

ISIN

Bundesrep. Deutschland Vonovia SE Namens-Aktien o.N. DE000A1ML7J1 Derivate Derivate auf Index-Derivate DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2016 EUREX Bankguthaben EUR - Guthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Forderungen Forderungen aus Future Variation Margin Gesamtaktiva Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung Fondsmanagementvergütung Prüfungskosten Risikomanagementvergütung Taxe d'abonnement Transfer- und Registerstellenvergütung Verwaltungsvergütung Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben Gesamtpassiva Fondsvermögen

Stück/ Bestand Anteile/ zum Whg. 30.06.2016 Stück

Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum

9.790,00

0,00

-2.090,00

Whg.

EUR

Kurs

Kurswert in % des FondsEUR vermögens

32,69

319.986,15 -8.799,84

3,34 -0,09

-36,00

EUR

-8.799,84 674.414,98

-0,09 7,05

674.414,98

EUR

1.508,20 8.800,01

EUR EUR

674.414,98 10.308,21 1.508,20 8.800,01 9.595.153,33

7,05 0,11 0,02 0,09 100,24

-22.518,18

-0,24

-827,91 -13.305,89 -3.761,94 -550,00 -1.196,80 -250,00 -2.578,04 -47,60 -22.518,18

-0,01 -0,14 -0,04 -0,01 -0,01 0,00 -0,03 0,00 -0,24

9.572.635,15

100,00*

-827,91 -13.305,89 -3.761,94 -550,00 -1.196,80 -250,00 -2.578,04 -47,60

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

________ 7

Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile Quant HAIG-Börsenampel-Deutsche Aktien offensiv Anteilklasse A in EUR

zum 30.06.2016 Fondsvermögen Inventarwert je Anteil Umlaufende Anteile

9.572.635,15 93,14 102.776,824

________ 8

Quant H AIG - DAX Mi nVar Fl ex Protecti on

Vermögensübersicht Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Quant HAIG - DAX MinVar Flex Protection Gattungsbezeichnung

Wertpapiervermögen Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Bundesrep. Deutschland adidas AG Namens-Aktien o.N. Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. BASF SE Namens-Aktien o.N. Bayer AG Namens-Aktien o.N. Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. Continental AG Inhaber-Aktien o.N. Daimler AG Namens-Aktien o.N. Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. E.ON SE Namens-Aktien o.N. Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N. Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. Linde AG Inhaber-Aktien o.N. Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N. RWE AG Inhaber-Stammaktien o.N. SAP SE Inhaber-Aktien o.N. Siemens AG Namens-Aktien o.N. ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.N. Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.

Markt

ISIN

DE000A1EWWW0 DE0008404005 DE000BASF111 DE000BAY0017 DE0005190003 DE0005200000 DE000CBK1001 DE0005439004 DE0007100000 DE0005140008 DE0005810055 DE0008232125 DE0005552004 DE0005557508 DE000ENAG999 DE0005785802 DE0005785604 DE0006047004 DE0006048432 DE0006231004 DE0006483001 DE0006599905 DE0008430026 DE000PSM7770 DE0007037129 DE0007164600 DE0007236101 DE0007500001 DE0007664039

Stück/ Bestand Anteile/ zum Whg. 30.06.2016

Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück

Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum

11.640,00 1.230,00 2.390,00 1.840,00 2.330,00 16.350,00 24.700,00 890,00 2.890,00 11.540,00 16.070,00 106.630,00 45.320,00 11.450,00 18.920,00 2.240,00 2.620,00 2.260,00 12.790,00 12.660,00 8.050,00 1.880,00 7.890,00 29.610,00 12.950,00 18.380,00 11.760,00 8.870,00 1.340,00

0,00 1.230,00 2.590,00 1.840,00 2.330,00 2.860,00 24.700,00 890,00 2.890,00 11.540,00 130,00 12.010,00 0,00 11.450,00 20.630,00 0,00 2.780,00 2.350,00 1.080,00 14.260,00 9.210,00 2.320,00 1.080,00 29.610,00 16.040,00 1.420,00 2.060,00 9.880,00 1.470,00

-2.540,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -320,00 0,00 -10.580,00 0,00 -1.710,00 -9.510,00 -160,00 -90,00 -290,00 -1.600,00 -1.160,00 -440,00 0,00 0,00 -3.090,00 -400,00 -3.510,00 -1.010,00 -130,00

Whg.

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kurs

Kurswert in % des FondsEUR vermögens

125,80 127,00 67,53 89,11 65,88 82,18 5,86 169,10 53,73 12,66 73,91 10,44 24,87 15,02 8,78 77,95 65,24 68,35 107,95 12,81 124,50 90,36 149,10 39,14 13,29 67,72 90,77 17,91 108,65

23.109.071,96

92,25

1.464.312,00 156.210,00 161.396,70 163.962,40 153.500,40 1.343.643,00 144.865,50 150.499,00 155.279,70 146.096,40 1.187.733,70 1.112.684,05 1.126.881,80 171.921,75 166.079,76 174.608,00 170.928,80 154.471,00 1.380.680,50 162.111,30 1.002.225,00 169.876,80 1.176.399,00 1.158.787,35 172.040,75 1.244.693,60 1.067.455,20 158.861,70 145.591,00

5,85 0,62 0,64 0,65 0,61 5,36 0,58 0,60 0,62 0,58 4,74 4,44 4,50 0,69 0,66 0,70 0,68 0,62 5,51 0,65 4,00 0,68 4,70 4,63 0,69 4,97 4,26 0,63 0,58

________ 9

Gattungsbezeichnung

Markt

ISIN

Bundesrep. Deutschland Vonovia SE Namens-Aktien o.N. DE000A1ML7J1 Verzinsliche Wertpapiere Belgien Belgien, Königreich - Anleihe - 0,800 22.06.2025 BE0000334434 Bundesrep. Deutschland Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 0,500 12.04.2019 DE0001141695 Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 0,500 15.02.2025 DE0001102374 Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 1,500 04.09.2022 DE0001135499 Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 1,500 15.05.2023 DE0001102317 Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 1,750 15.02.2024 DE0001102333 Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 2,250 04.09.2021 DE0001135457 Niederlande Niederlande - Anleihe - 0,250 15.01.2020 NL0010881827 Niederlande - Anleihe - 1,250 15.01.2019 NL0010514246 Österreich Österreich, Republik - Anleihe - 1,150 19.10.2018 AT0000A12B06 Derivate Derivate auf einzelne Wertpapiere Euro Bund Future (EURX) Sep.2016 EUREX Derivate auf Index-Derivate DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2016 EUREX Bankguthaben EUR - Guthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Wertpapieren Sonstige Forderungen Forderungen aus Future Variation Margin Gesamtaktiva

Stück/ Bestand Anteile/ zum Whg. 30.06.2016

Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum

Whg.

Kurs

Kurswert in % des FondsEUR vermögens

Stück

29.680,00

0,00

-14.260,00

EUR

32,69

970.090,80

3,87

Nominal

750.000,00

0,00

0,00

EUR

106,18

796.316,25

3,18

Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal

500.000,00 750.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 400.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

103,27 106,63 112,51 113,58 116,50 114,82

516.357,50 799.725,00 562.532,50 567.877,50 582.522,50 459.274,00

2,06 3,19 2,25 2,27 2,33 1,83

Nominal Nominal

750.000,00 450.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

EUR EUR

102,91 104,72

771.855,00 471.226,50

3,08 1,88

Nominal

450.000,00

0,00

0,00

EUR

103,89

467.498,25 -154.987,78

1,87 -0,62

-41,00

EUR

-133.660,00

-0,53

-65,00

EUR

-21.327,78 1.964.183,04

-0,09 7,84

1.964.183,04

EUR

26.972,58 1.508,20 154.988,13

EUR EUR EUR

1.964.183,04 183.468,91 26.972,58 1.508,20 154.988,13 25.101.736,13

7,84 0,73 0,11 0,00 0,62 100,20

________ 10

Gattungsbezeichnung

Markt

ISIN

Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung Fondsmanagementvergütung Prüfungskosten Risikomanagementvergütung Taxe d'abonnement Transfer- und Registerstellenvergütung Verwaltungsvergütung Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben Gesamtpassiva Fondsvermögen

Stück/ Bestand Anteile/ zum Whg. 30.06.2016

Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum

-1.886,96 -34.468,25 -3.761,94 -550,00 -3.131,81 -250,00 -6.033,72 -284,02

Whg.

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kurs

Kurswert in % des FondsEUR vermögens -50.366,70

-0,20

-1.886,96 -34.468,25 -3.761,94 -550,00 -3.131,81 -250,00 -6.033,72 -284,02 -50.366,70

-0,01 -0,14 -0,02 0,00 -0,01 0,00 -0,02 0,00 -0,20

25.051.369,43

100,00*

*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

________ 11

Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile Quant HAIG - DAX MinVar Flex Protection Anteilklasse A in EUR

zum 30.06.2016 Fondsvermögen Inventarwert je Anteil Umlaufende Anteile

25.051.369,43 106,91 234.311,200

________ 12

Quant H AIG Konsoli dier ung

Quant HAIG Konsolidierung Konsolidierte Vermögensübersicht Quant HAIG zum 30. Juni 2016

in EUR

in %

Aktiva Wertpapiervermögen zum Kurswert

32.028.301,94

92,50

2.638.598,02

7,62

26.972,58

0,08

3.016,40

0,01

163.788,14

0,47

34.860.677,08

100,68

-163.787,62

-0,47

Prüfungskosten

-7.523,88

-0,02

Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung

-2.714,87

-0,01

Risikomanagementvergütung

-1.100,00

0,00

Taxe d'abonnement

-4.328,61

-0,01

-500,00

0,00

-8.611,76

-0,03

-47.774,14

-0,14

-331,62

0,00

-236.672,50

-0,68

34.624.004,58

100,00*

Bankguthaben Zinsansprüche aus Wertpapieren Sonstige Forderungen Forderungen Future Variation Margin Gesamtaktiva

Passiva Derivate Verbindlichkeiten aus

Transfer- und Registerstellenvergütung Verwaltungsvergütung Fondsmanagementvergütung Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben Gesamtpassiva

Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres

*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

________ 13