tsbooks_strategy_trading:getting started
1/28/2011
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Empezando con TradeStation ®
®
TradeStation
Empezando con TradeStation
Información Importante y Aviso de Responsabilidad: TradeStation Securities, Inc. presta servicios a inversores activos e institucionales. Por favor tenga presente que generalmente operar de forma activa no es apropiado para alguien con recursos limitados, con experiencia limitada en “trading”, con poca tolerancia al riesgo, o que no esté dispuesto a arriesgar por lo menos $50,000 de capital. Este libro trata en detalle la manera como TradeStation está diseñado para ayudarle a desarrollar y someter a prueba estrategias de “trading”. Le ofrecemos herramientas únicas que le ayudarán a diseñar sus propias estrategias y analizar su desempeño en el pasado. Aunque creemos que esta información es valiosa, le advertimos que el desempeño simulado del pasado no garantiza el desempeño futuro ni su éxito. Tampoco recomendamos o solicitamos la compra o venta de valores específicos ó productos derivados de estos valores. Cualquier referencia al símbolo de algún valor en este libro se utiliza con el propósito de la demostración, como un ejemplo; no una recomendación. Finalmente, este libro trata el tema de “trading” y ejecución automatizada de valores. Por favor note que aunque TradeStation ha sido diseñado para automatizar sus estrategias de “trading” y ofrecerle la colocación, enrutamiento, y ejecución oportuna de sus órdenes, estas cosas, así como el acceso al sistema, puede a veces retrasarse o hasta fallar debido a la volatilidad del mercado, retrasos en cotizaciones, errores de sistema ó software, trafico de internet, cortes de servicio y otros factores. Toda la tecnología patentada en TradeStation es propiedad de TradeStation Technologies, Inc. un afiliado de TradeStation Securities, Inc. Los servicios de ejecución de órdenes que están accesibles en TradeStation son prestados por TradeStation Securities, Inc. a través de una licencia tecnológica de parte de sus afiliados y su autoridad como “Broker Dealer” y “Futures Comission Merchant”. Todas las otras características y funciones de TradeStation y EasyLanguage son marcas registradas de TradeStation Technologies, Inc. El nombre “TradeStation”, como se utiliza en este documento, se entiende en el contexto anterior.
Información sobre Riesgos al Operar Opciones La operación de opciones presenta un alto nivel de riesgo. Compradores y vendedores de opciones deben familiarizarse con la cotización y teoría de opciones, y todos los riesgos asociados. Por favor lea el documento titulado “Characteristics and Risks of Standardized Options” disponible en la página web de el Options Clearing Corporation: http://www.optionsclearing.com/publications/risks/riskstoc.pdf o solicitada por escrito a TradeStation Securities, 8050 SW 10 Street, Suite 2000, Plantation, FL 33324. Copyright © 2002-2009 TradeStation Technologies, Inc. Todos los derechos reservados. Con licencia de uso a su afiliado, TradeStation Securities, Inc. (Member NYSE, FINRA, NFA and SIPC)
Empezando con TradeStation
Contenido La Plataforma .............................................................................................................................................. 1 Trading Simulado versus Trading Real .................................................................................................... 1 Componentes de la Plataforma ................................................................................................................ 2 Utilizando “Workspaces” y “Windows” ...................................................................................................... 3 Utilizando “Desktops” y Monitores Múltiples ............................................................................................. 4 Colocando Órdenes .................................................................................................................................... 5 Barra de Órdenes de TradeStation – “Order Bar” .................................................................................... 5 Botones para Colocación de Órdenes ................................................................................................. 6 Parámetros Avanzados de Órdenes .................................................................................................... 7 Operando en el “Matrix” ............................................................................................................................ 8 Colocando Órdenes Utilizando el “Matrix” ......................................................................................... 10 Barra de Gráficos de Posición – “Position Graph Bar” ........................................................................... 11 Manejando su Cuenta con el “TradeManager” ....................................................................................... 12 Graficando Datos en “Chart Analysis” ................................................................................................... 13 La Ventana “Chart Analysis” ................................................................................................................... 13 Formateando y Personalizando Símbolos .............................................................................................. 14 Estilos de Gráficos.............................................................................................................................. 16 Técnicas de Análisis de Mercado ........................................................................................................... 19 Indicadores – “Indicators” ................................................................................................................... 19 Estudios “ShowMe” ............................................................................................................................ 19 Estudios “PaintBar”............................................................................................................................. 19 Parámetros – “Inputs” ......................................................................................................................... 20 Análisis de Símbolos Múltiples ............................................................................................................... 21 Gráficos de Variación Porcentual – “Percent Change Charts” ............................................................... 22 Herramientas de Dibujo – “Drawing Objects” ......................................................................................... 23 “Back-test” y Optimización de Estrategias ............................................................................................ 24 Utilizando Estrategias ............................................................................................................................. 25 Formateando Estrategias ....................................................................................................................... 26 Propiedades de Estrategias – “Strategy Properties” .............................................................................. 27 Evaluando el Desempeño de Estrategias – “Strategy Performance Report” ......................................... 28 Optimización de Estrategias ................................................................................................................... 29 Automatización de Estrategias ............................................................................................................... 30 Escaneando Símbolos en el “Scanner” .................................................................................................. 32 Utilizando el Asistente “Insert Scan” ....................................................................................................... 34 Formateando “Scans” ............................................................................................................................. 37 Monitoreando Símbolos en “RadarScreen” ........................................................................................... 38 Insertando Símbolos ............................................................................................................................... 38 Insertando Listas de Símbolos ............................................................................................................... 39 Insertando Páginas ................................................................................................................................. 40 Ajustando el Intervalo de Barras............................................................................................................. 40 Insertando Técnicas de Análisis ............................................................................................................. 41 Ordenar y Jerarquizar Símbolos ............................................................................................................. 42 Alertas en “RadarScreen” ....................................................................................................................... 43
Getting Started with Trading and the TradeStation Desktop
La Plataforma Trading Simulado versus Trading Real El recuadro “TradeStation Network Logon” le permite escoger si desea operar en su cuenta real o en un simulador de “trading”. El botón “Live Trading” le conectará a su cuenta real donde las operaciones serán reales y las ganancias y pérdidas afectarán su capital. Para practicar “trading” en un simulador, haga clic en el botón “Simulated Trading”; cualquier orden de compra o venta será ficticia como también lo serán las ganancias y pérdidas.
Cuando se conecte a su simulador de “trading”, un recuadro como el que se muestra abajo, aparecerá como confirmación.
La barra de información en la parte inferior de la plataforma, llamad “Status Bar”, mostrará el indicador “Trading: SIM” con el fondo en color azul. Este confirmará su conexión al simulador de “trading”. Los números de cuenta también empezarán con las letras “SIM”.
Para cambiar su conexión del simulador de “trading” a su cuenta real, haga doble-clic en cualquiera de los indicadores “Trading” o “Data” localizados en el “Status Bar”. Al hacer esto, se desconectará de la red de datos de TradeStation. Haga doble-clic sobre cualquiera de estos indicadores de nuevo para regresar al recuadro de reconexión. Cuando esté conectado a su cuenta real, el “Status Bar” mostrara el indicador “Trading: Live” con el fondo en color verde.
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Componentes de la Plataforma Menu Bar Tool Bar Order Bar Position Graph Bar
Shortcut Bar
Workspace Area
Status Bar
“Menu Bar” Barra de menús que le darán acceso a herramientas relacionadas con la plataforma y con la ventana que esté utilizando. “Toolbar” Botones que le darán acceso a las herramientas especificas para formatear la ventana que esté utilizando. “Order Bar” Barra que le permitirá operar de forma manual. “Position Graph Bar” Barra de gráficos que le permitirán ver el desempeño de sus posiciones. “Shortcut Bar” Tools: Botones que le permitirán agregar ventanas a su área de trabajo o “Workspace” EasyLanguage: Botones para accesar documentos y el editor de EasyLanguage. Help: Botones que le permitirán accesar herramientas de ayuda. “Status Bar” Muestra un resumen de saldos en su cuenta como también el estado de la conexión a la red de datos de TradeStation; Le muestra también indicadores utilizados para bloquear las herramientas de operación. “Workspace Area” Área de trabajo donde creará y organizará sus ventanas o “Windows”. Nota: Los diferentes componentes y barras de la plataforma pueden ser removidos y agregados utilizando el menú “View”. 2
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Utilizando “Workspaces” y “Windows” “Workspaces”, o áreas de trabajo, son grupos de ventanas en TradeStation que usted desea ver, guardar, y reabrir en grupo. De hecho, cada “workspace” es un archivo que contiene todas las ventanas que usted ha puesto en ella. Los “workspaces” le ayudarán a organizar sus ideas de “trading”. Usted puede crear “workspaces” con cualquier variedad de ventanas para una sola acción, para un grupo de acciones, una industria en particular, futuros, forex o cualquier otra información que desee ver junta. TradeStation provee algunos “workspaces” como ejemplo para darle una idea de cómo podrían organizarse. Cuando un “workspace” es creado por primera vez, estará en blanco. Usted tendrá que agregar ventanas o “windows” a este “workspace”. Por ejemplo, puede agregar gráficas o “Chart Analysis”, “RadarScreen”, “Matrix”, y así sucesivamente. Cuando desee analizar otras industrias, o mercados, y a la vez mantener sus ideas por separado, usted puede crear “workspaces” adicionales.
Pestañas de “Workspaces” TradeStation muestra una pestaña para cada “workspace” que esté abierto. Usted puede hacer clic en estas pestañas para saltar de un “workspace” a otro. Para crear un “workspace”, haga clic en el menú “File – New – Workspaces”. Otras funciones útiles disponibles en este menú son: “Open Workspace” (abrir un “workspace”), “Save Workspace” (guardar un “workspace”), “Save All Workspaces” (guardar todos los “workspaces”), y “Move Workspace” (mover un “workspace”).
Right-click menu
Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquiera de las pestañas para crear, guardar, cerrar, y mover los “workspaces”. También puede hacer clic y arrastrar una pestaña para moverla a otra ubicación.
Nota: Para que una alerta se dispare o una estrategia automatizada esté activa, el “workspace” que contenga la venta con la alerta o estrategia debe estar abierto. 3
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Utilizando “Desktops” y Monitores Múltiples La utilidad “desktops” le permite correr copias de TradeStation en el mismo computador. Cada “desktop” es una versión completa de TradeStation con acceso a todas sus herramientas. Cada “desktop” puede ser abierto en monitores adicionales que estén conectados a su computador. Cuando TradeStation es instalado por primera vez, el proceso de instalación detecta todos los monitores que estén conectados al computador y le pedirá que seleccione el número de monitores que desea utilizar para TradeStation. Al terminar la instalación, TradeStation abrirá un “desktop” en cada uno de los monitores seleccionados. Para crear “desktops” adicionales, haga clic en el menú “File – New – Desktop”. El nuevo “desktop” abrirá automáticamente en cualquier monitor disponible. Si abre en el monitor incorrecto, haga clic en el botón para reducir la ventana de tamaño, localizado en la esquina superior derecha de la plataforma, entre los botones Minimizar y Cerrar. Luego haga clic en la barra superior de la plataforma y arrástrela al monitor deseado. Usted puede crear el número de “desktops” que sea necesario.
Los “desktops” también pueden ser guardados con sus respectivos “workspaces”. Así podrá abrirlos cuando los necesite. Utilice los siguientes menús: “File - Save Desktop” “File - Save Desktop As…”, o “File - Save All Desktops”. Para abrir un “desktop” que haya guardado, haga clic en el menú “File – Open Desktop”. Seleccione el “desktop” que desea abrir y todos los “workspaces” asociados con éste abrirán. Para cerrar un “desktop”, haga clic en el menú “File – Close Desktop” o haga clic en el botón “Cerrar” o “X” en la esquina superior derecha de la plataforma.
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Colocando Órdenes Barra de Órdenes de TradeStation – “Order Bar”
“Symbol”: ingrese el símbolo de una acción, opción, futuro o forex.
“#/$”: utilice este botón para cambiar el modo de especificar el tamaño de la posición; puede escoger entre número de acciones/contratos o monto de dinero a operar.
“Quantity”: ingrese el número de acciones o contratos para la orden; utilice los botones aumentar o disminuir la cantidad.
(Posición): este botón rellena la casilla “Quantity” con la cantidad de acciones o contratos de su posición actual en el símbolo seleccionado.
“Limit Price”: escriba el precio límite para una orden “Limit” o una orden “Stop Limit”; utilice los botones o para aumentar o disminuir el precio límite.
o
para
: utilice este botón para seleccionar precios límites automáticamente. “Stop Price”: escriba el precio para órdenes “Stop Limit” o órdenes “Stop Market”; utilice los botones o para aumentar o disminuir el precio. : utilice este botón para seleccionar precios “stop” automáticamente.
“Order Type”: Los cuatro tipos de órdenes básicas son: “Limit”, “Market”, “Stop Limit”, y “Stop Market”.
“Route”: ruta de ejecución para una orden; todas las rutas de órdenes ofrecidas por TradeStation son de acceso directo. La ruta de órdenes “Intelligent” o inteligente es una tecnología de enrutamiento de órdenes con acceso directo, propiedad de TradeStation. Está diseñada para simplificar la colocación de órdenes al examinar todas las rutas de orden disponibles, basadas en las condiciones y parámetros de la orden, y seleccionar la ruta más viable para cada orden.
“Duration”: duración de tiempo que la orden permanecerá activa en el mercado.
“Account No.”: número de la cuenta que se utilizará para la colocación de la orden.
Notas: Las opciones y parámetros de ajuste serán diferentes dependiendo del valor o instrumento que se esté operando: ya sea acciones, opciones, futuros o forex. El combinar ciertos tipos de órdenes, rutas, parámetros avanzados, o duración, desactivará algunas de las opciones o parámetros disponibles. La pestaña “Options” en el “Order Bar” provee acceso a órdenes “spread” para opciones.
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Botones para Colocación de Órdenes
envía una orden de compra para establecer una posición larga
envía una orden de venta para liquidar una posición larga
envía una orden para vender corto para establecer una posición corta
envía una orden para comprar y cubrir una posición corta
crea una orden que cancela otra orden, o una orden que envía otra orden utilizando plantillas o parámetros personalizados. guarda una orden en el “TradeManager” para utilizarla posteriormente
despliega un menú que le permite cancelar y reemplazar órdenes; también le permite ver todas las órdenes abiertas.
Establece la cantidad (“Quantity”), tipo de orden (“Order Type”), ruta (“Route”), y duración (“Duration”) de vuelta a los valores originales.
despliega parámetros avanzados para la colocación de órdenes.
B: Precio actual de compra para el símbolo seleccionado; haga clic en este botón para rellenar las casillas “Stop” y “Limit” con este precio.
L: Último precio operado para el símbolo seleccionado; haga clic en este botón para rellenar las casillas “Limit” y “Stop” con este precio.
A: Precio actual de venta para el símbolo seleccionado; haga clic en este símbolo para rellenar las casillas “Limit” y “Stop” con este precio.
Barra de Mensaje: Muestra el último mensaje relacionado con las órdenes enviadas desde su TradeStation y recibidas por la red de ejecución de TradeStation.
Notas: Las pestañas para futuros y forex en el “Order Bar”, tienen solo un botón de compra y uno de venta. La pestaña para opciones tiene los siguientes botones de operación: comprar para abrir una posición “Buy to Open”, vender para cerrar una posición “Sell to Close”, vender para abrir una posición “Sell to Open”, y comprar para cerrar una posición “Buy to Close”.
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Parámetros Avanzados de Órdenes
Parámetros Avanzados Ofrecidos por ECNs (Requiere la utilización de órdenes “Limit” o “Stop Limit”.
“Show Only” (conocida también como “Reserve”): la orden solo expondrá el número de acciones especificado en la casilla hasta que la orden se ejecute en su totalidad.
“ECN Sweep”: envía las órdenes “Limit” solamente a ECNs, evitando todos los creadores de mercado; las órdenes son emparejadas con el libro de ARCA o son inmediatamente enviadas a un grupo selecto de participantes de mercado para su ejecución.
“Non-display”: la orden no es mostrada o exhibida como parte del volumen de compra y venta en “Market Depth” o por los ECNs; más bien, la orden es mantenida oculta hasta que una contraparte haga una oferta o demanda que empareje con la suya o que mejore su precio de compra o venta.
“Discretionary”: la cantidad especificada en la casilla es sumada o restada al precio “Limit” de una orden de compra o venta; permite exhibir la orden a un precio de oferta inferior o un precio de demanda superior al precio que usted está dispuesto a aceptar.
“Peg”: crea una orden “Limit” dinámica que se mantiene adjunta al mejor precio de compra o venta, o adjunta a un precio medio entre estos dos; el precio límite nunca excederá el precio especificado por el usuario en la casilla “Limit Price”.
Parámetros Avanzados Ofrecidos por TradeStation
“Activation Rule”: estas reglas de activación le permiten establecer una hora o precio específico como condiciones de la orden que determinen en qué momento se activará.
“All or None” (solo para opciones): la orden es ejecutada en su totalidad o no.
“Trailing Stop”: esta opción es utilizada con una orden “Stop”. El precio se ajusta automáticamente y se mantiene a una distancia específica basada en un puntaje o porcentaje del precio actual.
“If Touched”: esta casilla le permite especificar un precio que al ser tocado, colocará el tipo de orden seleccionado. Esta opción está disponible sólo para órdenes “Market” y “Limit”.
Notas: Los parámetros avanzados cambiarán dependiendo de la ruta seleccionada para su orden. La ruta “Intelligent” le permite a TradeStation escoger automáticamente la ruta que ofrece los parámetros seleccionados.
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Operando en el “Matrix” El “Matrix” combina información sobre demanda y oferta proveniente de “Market Depth”, información sobre órdenes y posiciones disponibles en el “TradeManager”, y todas las características y parámetros avanzados del “Order Bar”. El “Matrix” también muestra el rango de precios operados durante el día y el volumen por cada precio e incluye VWAP (“Volume Weighted Average Price”) que representa el precio promedio ponderado por volumen. Usted puede colocar, cancelar, y reemplazar órdenes directamente en el “Matrix”. El “Matrix” está automáticamente conectado con el “TradeManager”; por lo tanto refleja cualquier posición abierta o cualquier orden activa que se haya colocado en cualquier otra ventana o medio de operación (“Order Bar”, “Market Depth”, estrategias automatizadas, etc.) para el símbolo en la ventana.
Quote Bar
Detail Pane
Order Status Bar
Trade Bar
Advanced Order Bar
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“Quote Bar” El “Quote Bar”, o barra de datos, muestra información básica sobre precios y posiciones abiertas para el símbolo seleccionado. “Detail Pane” El “Detail Pane”, o panel de detalles, contiene columnas que muestran información organizada en filas específicas según sus precios:
“P/L (USD)”: esta columna muestra una escala de ganancias o pérdidas con su punto de “breakeven” en la moneda en la cual se abrió la cuenta; esta columna solo muestra valores cuando existe una posición abierta. “Orders”: esta columna muestra todas las órdenes abiertas en el símbolo seleccionado; órdenes de compra son precedidas por una “B” de “buy” y órdenes de venta con una “S” de “sell”; cada orden abierta muestra dos números: el número de acciones/contratos ejecutados seguido del número de acciones/contratos todavía esperando su ejecución. “Bid Size”: esta columna muestra el volumen de demanda por cada precio; la profundidad o el número de órdenes se muestra en paréntesis. “Price”: en esta columna los precios se exhiben en una escala establecida por los incrementos mínimos del símbolo seleccionado; por ejemplo, “.01” para acciones. Las celdas con fondo de color más oscuro identifican los precios operados durante el día entre el precio máximo y el mínimo. o El precio de apertura (“Open”), el máximo (“High”) y el mínimo (“Low”) están identificados con líneas verdes en las celdas correspondientes. o El último precio operado en el símbolo seleccionado está resaltado con color amarillo; también incluye el volumen en número de acciones o contratos. o VWAP, o “Volume Weighted Average Price”, es el precio promedio ponderado por volumen y está identificado con una pequeña “v” en la columna Price. “Ask Size”: esta columna muestra el volumen de la oferta por cada precio; la profundidad o número de órdenes se muestra en paréntesis. “Vol Bars”: Las barras en esta columna representan el volumen de “trading” a cada precio. El color varía dependiendo del tiempo en que se ejecutó. Mientras más oscuro sea el color, más temprano en el día se operó ese volumen. “Vol”: esta columna muestra el número de acciones/contratos que se han operado a cada precio específico. Posición (Precio Promedio): El precio promedio de la posición abierta se resalta con color a lo largo de todas las columnas; el tamaño de la posición se muestra en el “Quote Bar” en la parte superior de la ventana.
Barra de Información de Estatus de la Orden La barra de información de estatus, muestra el último mensaje recibido en relación a la última orden colocada. “Trade Bar” El “Trade Bar” ubicado en la parte derecha de la ventana contiene herramientas para la colocación de órdenes e el símbolo seleccionado. “Advanced Order Bar” Esta barra muestra parámetros avanzados para la colocación de órdenes. Notas: Ganancias y pérdidas mostradas en la columna P/L también pueden ser mostradas en la moneda en la cual el símbolo opera; esta se puede agregar como una columna adicional.
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Colocando Órdenes Utilizando el “Matrix” Para colocar órdenes utilizando el “Matrix” simplemente haga clic en la columna “Bid Size” o “Ask Size” al precio al cual usted desea comprar o vender. Las órdenes pueden ser “Stop”, “Limit”, o “Stop Limit”. Órdenes de Compra y Venta Para colocar una orden de compra, haga clic en una celda bajo “Bid Size” para colocar una orden de compra al precio especificado en esa hilera. Para colocar una orden de venta, haga clic en una celda bajo “Ask Size” para colocar una orden de venta al precio especificado en esa hilera. “Cancel/Replace” – Cancelación y Reemplazo de Órdenes Para cancelar y reemplazar una orden, haga clic y arrastre la orden en la columna “Orders” desde su precio original hasta el nuevo precio deseado. Órdenes “Maket” Para colocar una orden “Market” la cual no posee un precio específico, haga clic en los botones “Buy Mkt” y “Short Mkt” localizados en el “Trade Bar” en la parte derecha de la ventana. “Trailing Stops” – Órdenes de “Stop” Ajustables Para colocar una orden “Trailing Stop”, seleccione el modo de especificar el precio, ya sea por puntos (“Pts”) o porcentaje (“%”), e ingrese la cantidad en la casilla “Amt”. Luego haga clic en el botón “Sell Trl Stp” para posiciones largas o el botón “Cover Trl Stp” para posiciones cortas. “OCO” – Orden Cancela Orden – Orden con Entradas y Salidas Múltiples Utilice este botón para colocar órdenes con objetivo de ganancia (“Profit Target”) y órdenes para poner un límite a sus pérdidas (“Stop”). Haga clic en la casilla ubicada debajo del botón “Place OCO Order” y en el menú que se despliega, seleccione el número de “targets” y “stops”. Haga clic en el botón con los puntos suspensivos para ajustar los precios de los “targets” y los “stops”; luego haga clic en el botón “Place OCO Order” para colocar la orden. “OSO” – Orden Envía Orden – Orden de Entrada con Salidas Múltiples Para enviar “targets” y “stops” automáticamente con su orden de entrada, marque la cajita ubicada junto a “Attach OSO”. Haga clic en la casilla ubicada debajo de esta opción, y en el menú que se despliega, seleccione el tipo de órdenes de salida que usted desea anexar. Haga clic en el botón con los puntos suspensivos para ajustar los precios y cantidades de sus órdenes de salida y luego proceda a colocar su orden de entrada. Una vez que la orden de entrada haya sido colocada, tendrá las órdenes de salida automáticamente anexadas a ella. Cancelar Órdenes Para cancelar una orden, haga clic en cualquier orden abierta y activa en la columna “Orders”. Las órdenes abiertas también puedes ser canceladas utilizando uno de los tres botones en la sección “Manage Order(s)/Position” del “Trade Bar” ubicado a la parte derecha del “Matrix”. Estos botones son: cancelar todas las órdenes de compra (“X Bids”), cancelar todas las órdenes de venta (“X Ofrs”), o cancelar todas las órdenes (“Cancel All”) colocadas para el símbolo seleccionado en la ventana. Invertir y Cerrar Posición Haga clic en el botón “Reverse” para invertir su posición actual de larga a corta, y viceversa. Haga clic en el botón “Close” para cerrar su posición actual inmediatamente con una orden “Market”.
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Barra de Gráficos de Posición – “Position Graph Bar”
El “Position Graph Bar” aparece debajo del “Order Bar” por defecto. En la barra se muestran el último precio y el cambio neto de símbolos previamente seleccionados. También se aprecian gráficos de posición que representan las ganancias y pérdidas actuales de cada una de las posiciones abiertas. El símbolo de más “+” a la izquierda de un símbolo indica una posición larga, mientras que el símbolo de menos “-“a la izquierda de un símbolo indica una posición corta. Los números que se encuentran a cada lado del gráfico muestran la máxima ganancia o pérdida que la posición ha experimentado desde que fue abierta, o desde la última conexión a TradeStation, lo que haya sucedido mas reciente. Al colocar el cursor del ratón sobre alguna de estos gráficos de posición, se desplegará un recuadro con información sobre la posición. Al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre un gráfico de posición, se desplegará un menú con opciones para cerrar la posición. Para personalizar la lista de símbolos en esta barra y los gráficos de las posiciones abiertas, haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte del fondo de esta barra, y haga clic en “Format Position Graph Bar” en el menú que se despliega.
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Manejando su Cuenta con el “TradeManager”
El “TradeManager” muestra todas las operaciones y actividad en su cuenta, en tiempo real y en una sola ventana. Adicionalmente, órdenes “staged” pueden ser enviadas, órdenes abiertas pueden ser canceladas, y posiciones actuales pueden ser cerradas directamente del “TradeManager”. La información del “TradeManager” es mostrada en nueve páginas alineadas con pestañas en la parte inferior de la ventana
“Orders”: muestra las órdenes del día y su estatus; también le permite recobrar las órdenes y operaciones en el pasado.
“Average Price”: muestra el precio promedio de todas las órdenes ejecutadas del día; también le permite recobrar los precios promedios de operaciones en el pasado.
“Staged Orders”: muestra las órdenes que se hayan preparado con anterioridad para colocarlas posteriormente; estas permanecen en estado “staged” hasta que decida colocarlas. Estas órdenes pueden ser editadas directamente desde el “TradeManager”.
“Open Positions”: muestra todas las posiciones abiertas y su estatus.
“Strategy Orders”: muestra las órdenes actuales e hipotéticas que hayan sido generadas por una estrategia automatizada.
“Strategy Positions”: muestra posiciones actuales e hipotéticas que hayan sido generadas por una estrategia automatizada.
“Balances”: muestra los balances existentes en su cuenta en tiempo real.
“Messages”: muestra un registro de todos los mensajes relacionados con el estatus de las órdenes, estos mensajes también se exhiben individualmente en las barras de mensajes que se encuentra en el “Order Bar”, el “Market Depth” y el “Matrix”.
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Graficando Datos en “Chart Analysis” La Ventana “Chart Analysis” Las ventanas “Chart Analysis”, o gráficos, son utilizadas para mostrar datos de precios, para realizar análisis técnico en tiempo real e histórico, y para el “back-test” y automatización de estrategias.
Usted puede crear el número de ventanas “Chart Analysis” que necesite, en el mismo “workspace” o en uno diferente. Para crear un gráfico, haga clic en el ícono “Chart Analysis” en la sección “Tools” del “Shortcut Bar” o haga clic en el menú “File – New – Window…”, en el recuadro “New” haga clic en “Chart Analysis” y luego haga clic en el botón “OK”.
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Formateando y Personalizando Símbolos Usted puede cambiar los atributos y la apariencia de un gráfico al formatear el símbolo. Para accesar el recuadro “Format Symbol”, haga clic en el menú “Format – Symbol” o haga clic con el botón derecho del ratón sobre el fondo de la ventana “Chart Analysis” y seleccione “Format Symbol…” El recuadro “Format Symbol” tiene cuatro pestañas con todos los ajustes para personalizar los datos graficados y la apariencia de la ventana.
“Settings tab” – Pestaña de Ajustes
En la sección bajo el título “Select Interval”, puede escoger el método utilizado para construir las barras en la gráfica. “Interval”, o intervalo, se refiere a las reglas que se utilizarán para determinar cuándo una barra o columna cierre y la próxima abra. TradeStation ofrece intervalos que se basan en tiempo, actividad, y precio. Bajo la sección “Range”, especifique la cantidad de datos históricos que desea cargar en el gráfico. La cantidad de datos históricos puede ser especificada en número de días, semanas, meses, o años. También puede ser un número específico de barras, o un rango entre una primera fecha (“First Date”) y una última (“Last Date”). Nota: Para que un gráfico actualice datos en tiempo real, “Last Date” bajo la sección “Range” debe mostrar la fecha actual. También debe suscribirse al servicio de datos en tiempo real del mercado. 14
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“Style tab” – Pestaña de Estilo
Esta pestaña le permite seleccionar el estilo en que se muestra el gráfico, incluyendo los colores y el grosor de las líneas. En la sección bajo el título “Bar type”, o tipo de barra, los siguientes estilos están disponibles:
“OHLC Bar” - barra con precios de apertura (“open”), máximo (“high”), mínimo (“low”), y cierre (“close”) “HLC Bar” - barra con precios máximo (“high”), mínimo (“low”), y cierre (“close”) “Candlestick” – Velas Japonesas “Candlestick with Trend” – Velas Japonesas con Tendencia “Dot on close” – Punto en precio de cierre “Line on close” – Línea en precio de cierre
Nota: Los estilos disponibles dependen de las opciones seleccionados para el intervalo en la pestaña de ajustes o “Settings”. 15
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Estilos de Gráficos En la pestaña de estilo (“Style”), el tipo de barra (“Bar Type”) se refiere al estilo en que se muestran las barras en el gráfico. Estos ajustes son independientes del intervalo, aunque algunos intervalos basados en precio están restringidos a su tipo de barra tradicional. OHLC – Muestra los precios de apertura, máximo, mínimo, y cierre de cada barra. HLC – Muestra los precios máximo, mínimo, y cierre de cada barra. “Candlestick Chart” – Gráfico de Velas Japonesas El gráfico de velas Japonesas utiliza los mismos datos que un gráfico de barras. La parte gruesa de la vela se llama “real body” o cuerpo real, y representa el rango entre el precio de apertura y cierre. Un cuerpo verde es alcista – el precio de cierre fue más alto que el de apertura. Un cuerpo rojo es bajista – el precio de cierre es más bajo que el de apertura. La línea delgada arriba del cuerpo se extiende hasta el precio máximo, y la línea delgada debajo del cuerpo se extiende hasta el precio mínimo. “Candlestick with Trend” – Velas Japonesas con Tendencia – Este gráfico muestra velas Japonesas con cuerpos llenos y vacíos. Un cuerpo vacío es alcista – el precio de cierre fue más alto que el de apertura. Un cuerpo lleno es bajista – el precio de cierre fue más bajo que el de apertura. El color de la vela se utiliza para indicar la tendencia o dirección de los precios. El verde indica que el cierre de la barra actual es más alto que el cierre de la barra anterior, el rojo indica que el cierre de la barra actual es más bajo que el precio de cierre de la barra anterior, y el gris indica que no hubo cambio en el precio de cierre entre la barra anterior y la actual. “Dot on close” – Punto en precio de cierre – Este gráfico dibuja un punto en el precio de cierre de cada barra. “Line on close” – Línea en precio de cierre Este gráfico dibuja una línea que conecta todos los precios de cierre de cada barra.
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“Scaling tab” – Pestaña de Escala
Esta pestaña contiene opciones para ajustar el estilo y rango de la escala del gráfico. Bajo la sección “Type”, seleccione “Linear” para producir una escala donde los incrementos de un precio a otro son iguales sin importar el símbolo. La opción “Semi-Log” produce una escala logarítmica donde los incrementos de un precio a otro son mesurados en base al porcentaje del precio. Un gráfico que contiene anotaciones en texto, dibujos o “Trendlines” podría necesitar espacio adicional encima y debajo de las barras. Puede seleccionar “Sub-graph Margins” bajo la sección “Range” para agregar espacio por encima y por debajo basándose en un porcentaje de la escala del gráfico. “Custom Axis Increment”, ubicado bajo la sección “Display”, le permite agregar más detalles en la escala de precios o ajustar los incrementos de un precio a otro.
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“Properties tab” – Pestaña de Propiedades
La pestaña de propiedades le permite ajustar la sesión de mercado en un gráfico intra-diario. Estas sesiones incluyen el “pre-market” y el “post-market” así como también sesiones personalizadas. Haga clic en el botón “View/Customize” para ver los detalles de las sesiones disponibles. Las sesiones que se proveen son:
Sesión regular de mercado (“Regular Session”) Sesión de 24 horas (“24 Hour sesión”) Sesión para acciones de EUA con “post-market” (“US Stock with Post-market session”) Sesión para acciones de EUA con “pre” y “post-market” (“US Stock with Pre & Post Market session”) Sesión para acciones de EUA con “pre-market” (“US Stock with Pre-market”)
TradeStation también le permite crear sesiones personalizadas. Al crear y aplicar sesiones personalizadas, los gráficos solo mostrarán las barras dentro de las horas especificadas. 18
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Técnicas de Análisis de Mercado “Analysis Techniques”, o técnicas de análisis, es el nombre que se le da a la variedad de herramientas de análisis de mercado disponibles en TradeStation. Para accesar las técnicas de análisis suministradas en TradeStation, haga clic en el menú “Insert – Indicator”. Al hacer esto, el recuadro “Insert Analysis Techniques” aparecerá. Este contiene herramientas de análisis de mercado agrupadas en cinco pestañas diferentes. También puede hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el fondo de un gráfico y seleccionar “Insert – Analysis Techniques…” para accesar el mismo recuadro. Todas las técnicas de análisis suministradas con TradeStation son escritas usando un lenguaje llamado “EasyLanguage” y las fórmulas pueden abrirse, copiarse, o modificarse. Desde el recuadro “Insert Anlysis Techniques”, seleccione la técnica de análisis y haga clic en el botón “Edit EasyLanguage…” Al hacer esto, el documento de “EasyLanguage” de la técnica de análisis seleccionada abrirá. Para ver una sinopsis sobre la técnica de análisis, haga clic en el botón “Definition” para abrir “TradeStation Help” y ver información adicional sobre como formatear e interpretar la técnica de análisis seleccionada. Hay cinco diferentes tipos de técnicas de análisis provistas por TradeStation: “Indicator”, “ShowMe”, “PaintBar”, “ActivityBar”, y “ProbabilityMap”.
Indicadores – “Indicators” Generalmente, un indicador es una técnica de análisis que representa fórmulas matemáticas de forma gráfica. En una ventana “Chart Analysis” o gráfico, un indicador es usualmente mostrado utilizando líneas o histogramas. TradeStation le provee una selección amplia de indicadores listos para ser utilizados. Estos incluyen medias móviles, “stochastic”, y “ADX”, para mencionar algunos.
Estudios “ShowMe” Un estudio “ShowMe” es una técnica de análisis que coloca un marcador en cada barra que llena cierta condición específica. La condición podría ser un volumen notablemente alto, o un rango de barra inusualmente grande. La selección de técnicas de análisis suministrada en TradeStation incluye varios estudios “ShowMe” para su conveniencia.
Estudios “PaintBar” Al igual que un estudio “ShowMe”, un “PaintBar” marca cada barra que llena cierta condición específica. Sin embargo, un “PaintBar” cambia el color de la barra mientras que un “ShowMe” coloca un marcador sobre la barra. 19
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Parámetros – “Inputs” “Inputs” son valores o parámetros que pueden ser editados por el usuario para modificar los cálculos en las instrucciones o reglas de la técnica de análisis. Por ejemplo, los “inputs” utilizados para calcular dos medias móviles son: “Price”, “FastLength”, y “SlowLength” (vea imagen abajo). Los “inputs” están diseñados para ser editados por el usuario sin la necesidad de aprender “EasyLanguage” o editar el documento subyacente.
Para accesar los “inputs” de cualquier técnica de análisis, haga clic en el menú “Format – Analysis Techniques”, seleccione la técnica de análisis que desea formatear, y haga clic en el botón “Format…” ubicado en la parte derecha del recuadro. Al hacer esto, podrá ver el recuadro “Format” específico para esta técnica de análisis seleccionada. Haga clic en la pestaña “Inputs” para ver todos los “inputs” que se pueden editar. Dependiendo de la técnica de análisis y los “inputs” que esté editando, también puede utilizar fórmulas, expresiones numéricas, expresiones de verdadero o falso, o funciones de EasyLanguage en estas casillas. Por ejemplo, en el recuadro “Format Indicator: Mov Avg 2 Line” mostrado en la imagen arriba, en vez de utilizar solo el precio de cierre (“Close”) para el “input” “Price”, puede ingresar una fórmula como “(High+Low+Close)/3”. Esta fórmula es el promedio calculado entre el precio máximo, el mínimo, y el cierre de cada barra. El indicador calculará el promedio de estos valores sobre un periodo de barras especificado en los otros dos “inputs”, “FastLength”, y “SlowLength”.
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Análisis de Símbolos Múltiples TradeStation le permite graficar más de un símbolo en una ventana “Chart Analysis”. De hecho, para realizar un análisis comparativo detallado, usted puede incluir hasta 50 símbolos diferentes en un solo gráfico. Por defecto, cada símbolo adicional es graficado debajo del otro en un sub-gráfico separado dentro de la misma ventana y se le asigna un número de “Data”. Por ejemplo, podría combinar un símbolo de futuros con su correspondiente símbolo del mercado contado para ver su relación, o un símbolo de opción con el activo subyacente para ver su correlación.
Para insertar un segundo símbolo en un gráfico, haga clic en el menú “Insert – Symbol…”, ingrese el símbolo en la casilla “Symbol”, y haga clic en el botón “Plot”. También puede accesar el recuadro de “Insert Symbol” al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el fondo del gráfico y seleccionar “Insert Symbol” del menú que se despliega. Hay ciertas técnicas de análisis en TradeStation que utilizan símbolos múltiples. Por ejemplo, el indicador “Spread – Diff” calcula la diferencia entre el primer y el segundo símbolos en un gráfico. Utilizando el gráfico en la imagen arriba, el indicador “Spread – Diff” se vería como se muestra en la imagen abajo.
En un gráfico, los “inputs” se muestran al lado del nombre del indicador entre paréntesis. Note que los “inputs” para el indicador “Spread – Diff” son “Close of data1” y “Close of data2”, utilizando los precios de cierre de dos símbolos diferentes; estos “inputs” también pueden ser editados. 21
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Gráficos de Variación Porcentual – “Percent Change Charts” Un gráfico de variación porcentual (“Porcent Change Chart”) provee una manera conveniente de comparar desempeño en el mercado. Este tipo de gráfico puede mostrar un solo símbolo o puede ser creado de un gráfico de símbolos múltiples. Por ejemplo, en la imagen mostrada abajo, la variación porcentual de tres símbolos es comparada desde el final del año 2007 hasta finales del año 2008.
Para un análisis de símbolos múltiples, ingrese símbolos adicionales utilizando el menú “Insert – Symbol” en la parte superior de la plataforma. Para crear un gráfico de variación porcentual, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el fondo del gráfico y seleccione “Percent Change Chart – Enable”. Por defecto, el gráfico de variación porcentual empieza a calcular la variación desde la primera barra del gráfico. Para empezar el cálculo desde otro punto de partida, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el gráfico y seleccione “Percent Change Chart” del menú que se despliega. En este menú puede seleccionar una de tres opciones diferentes: “Calculate from first bar” (calcular desde la primera barra), “Calculate from last bar” (calcular desde la última barra), o “Calculate from this bar” (calcular desde esta barra). Para desactivar el gráfico de variación porcentual, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el gráfico, seleccione “Percent Change Chart” del menú que se despliega, y haga clic en “Enable” para desmarcar esta opción y desactivarla.
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Herramientas de Dibujo – “Drawing Objects” El menú “Drawing” provee acceso a herramientas gráficas que pueden dibujarse sobre una ventana “Chart Analysis”. Algunas de estas herramientas son líneas de regresión, herramientas “Fibonacci”, o “Andrew´s Pitchfork”. Otras herramientas de dibujo le permiten hacer notas de texto, agregar marcadores al gráfico, resaltar secciones, etc.
Algunos de estos objetos requerirán que haga clic con el botón del ratón una, dos, o hasta tres veces en el gráfico para dibujarlo. Por ejemplo, una línea horizontal (“Horizontal Line”) requerirá que haga solo un clic; un “Trendline” requiere dos clics (uno para el punto de partida y el otro para el punto de llegada), “Andrew´s Pitchfork” requiere tres clics del ratón, etc. Todos los objetos de dibujo pueden ser formateados para cambiar su color, estilo, y apariencia. La única forma de accesar el recuadro “Format “para personalizar un objeto de dibujo es haciendo clic con el botón derecho del ratón o haciendo doble-clic sobre el objeto. Por ejemplo, para cambiar el color y grosor de un “Trendline”, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el “Trendline” y del menú que se despliega haga clic en “Format Trendline…”, haga clic en la pestaña “Style” para cambiar el color y el grosor. También puede activar alertas para la mayoría de las herramientas de dibujo. En el recuadro “Format” para el objeto en particular, haga clic en la pestaña “Alerts” y seleccione la opción “Enable Alert”. Nota: Si utiliza herramientas de dibujo frecuentemente, es conveniente que agregue el “Drawing toolbar” a su “desktop”. Utilice el menú “View – Toolbars – Drawing”.
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“Back-test” y Optimización de Estrategias Operar con estrategias significa utilizar un conjunto de reglas de “trading” para entrar y salir del mercado sistemáticamente, usualmente basándose en indicadores técnicos. TradeStation también le permite utilizar estrategias basadas en datos fundamentales de acciones. El “test” de estrategias se realiza en una ventana “Chart Analysis”, o gráfico. Las estrategias o grupo de estrategias pueden ser insertadas en un gráfico con el propósito de evaluar su desempeño en datos históricos, monitorear su actividad actual, y eventualmente, automatizar la colocación de órdenes y su ejecución en tiempo real. Cuando una estrategia o grupo de estrategias se inserta en un gráfico, las entradas y las salidas aparecen como flechas hacia arriba y hacia abajo sobre el gráfico. También se muestran los nombres de las entradas y las salidas y el tamaño neto de la posición al cierre de cualquier barra donde hay un “trade”.
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Utilizando Estrategias Docenas de componentes de estrategia, basados en indicadores técnicos populares y algunos datos fundamentales, son suministrados con TradeStation. Esto le permite probar muchos de los indicadores que ya utiliza en su análisis de mercado. Adicionalmente, hay estrategias de salida como “Stop Loss”, “Profit Target”, “Trailing Stop”, y muchas más. Juntas, le permiten elaborar y probar sistemas complejos por medio de combinar diferentes componentes de estrategias. Para accesar las estrategias suministradas con TradeStation, haga clic en el menú “Insert – Strategy”. Al hacer esto, el recuadro “Insert Strategies” aparecerá. También puede hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el fondo del gráfico y seleccionar “Insert Strategy…” para accesar el mismo recuadro. Todas las estrategias suministradas con TradeStation son escritas utilizando el lenguaje llamado “EasyLanguage” y las fórmulas pueden ser abiertas, copiadas, o modificadas. Para abrir el documento de “EasyLanguage”, seleccione la estrategia en el recuadro “Insert Strategies” y haga clic en el botón “Edit EasyLanguage”.
Nota: Cuando utilice un gráfico que contenga símbolos múltiples, la estrategia se aplicará solo sobre el primer símbolo que fue utilizado al crear la ventana, conocido como “Data1”. La estrategia puede hacer referencia a los datos de otros símbolos en el gráfico, pero las órdenes se generarán solo para el primer símbolo, o “Data1”.
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Formateando Estrategias Para formatear estrategias, haga clic en el menú “Format – Strategies…” y el recuadro “Format Analysis Techniques & Strategies” aparecerá mostrando todas las estrategias insertadas en el gráfico. El botón “Status” en la parte derecha de este recuadro le permite apagar cualquier componente de estrategia que usted desee desactivar sin tener que removerlo del gráfico; para encenderla o activarla haga clic en el botón “Status” de nuevo. Utilice el botón “Remove” para remover la estrategia seleccionada de la lista de estrategias mostradas en el recuadro. Cada estrategia insertada en el gráfico tiene su propio recuadro “Format Strategy”, incluyendo una pestaña llamada “Inputs”. Esta pestaña le permite examinar cada estrategia con diferentes valores de inputs. En el recuadro “Format Analysis Techniques & Strategies”, seleccione la estrategia que desea formatear y haga clic en el botón “Format” ubicado en la parte derecha del recuadro.
En el recuadro “Format Strategy”, haga clic en la pestaña “Inputs” para hacer cambios a los inputs o parámetros de esa estrategia específica. Haga clic en el botón “OK” y luego repita estos pasos para formatear cualquier otra estrategia.
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Propiedades de Estrategias – “Strategy Properties” Desde el recuadro “Format Analysis Techniques & Strategies”, haga clic en el botón “Properties for All…” ubicado en la parte derecha del recuadro para ajustar propiedades como el monto de comisión y “slippage” que se utilizará en el “back-test”.
Los montos de comisión y “slippage” pueden ser especificados por transacción (“per Trade”) or por acción/contrato (“per Share/Contract”). También puede especificar el tamaño del “trade” ingresando la cantidad de acciones o contratos en la casilla ubicada al lado de “Fixed Shares/Contracts” o ingresando un monto de dinero a invertir si utiliza la opción “Dollar(s) per trade”.
Otras propiedades para realizar “back-test” y automatización también pueden ser ajustadas en este recuadro.
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Evaluando el Desempeño de Estrategias – “Strategy Performance Report” El “Strategy Performance Report” provee un análisis detallado del desempeño de una estrategia durante un período de tiempo y datos específicos. Contiene una serie de páginas alineadas con pestañas en la parte inferior de la ventana que le permiten ver resúmenes y reportes detallados, gráficos, y análisis de todas las operaciones que hubieran sido generadas por los criterios de la estrategia.
El “Strategy Performance Report” puede ser accesado haciendo clic en el menú “View – Strategy Performance Report”. También puede ser accesado haciendo clic sobre el botón “Strategy Performance Report” ubicado en la barra de herramientas o “toolbar”. El “Strategy Performance Report” está disponible solo cuando una estrategia ha sido aplicada a un gráfico o “Chart Analysis”.
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Optimización de Estrategias Optimización es el proceso de poner a prueba un rango de valores con el propósito de refinar una estrategia de operación. La utilidad de optimización en TradeStation le permite poner a prueba un rango de valores pertenecientes a un input numérico o a un conjunto de varios inputs numéricos simultáneamente. Luego, TradeStation generará un reporte de optimización llamado “Strategy Optmization Report” mostrando los resultados obtenidos en las pruebas.
Para optimizar los “inputs” en una estrategia, vaya al recuadro “Format Strategy” de la estrategia especifica que desea optimizar, haga clic en uno de los “inputs” numéricos, y luego haga clic en el botón “Optimize”. En el recuadro “Optimize” seleccione el rango de valores que desea poner a prueba y el incremento a utilizar para pasar de valor a valor dentro del rango. Una vez que el proceso de optimización termine, usted puede ver un reporte de optimización haciendo clic en el menú “View – Strategy Optimization Report”. Esta opción está disponible solo después de realizar una optimización.
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Automatización de Estrategias Para poder automatizar una estrategia, se necesita un gráfico con datos en tiempo real, y una estrategia o conjunto de estrategias insertadas en el gráfico. Para encender la automatización marque por lo menos la primera casilla ubicada bajo la sección “Automation” como se muestra en la imagen abajo. A medida que el gráfico actualice los datos en tiempo real, las órdenes de la estrategia insertada en el gráfico se generarán automáticamente.
Para automatizar la ejecución de la órdenes de su estrategia, haga clic en el menú “Format – Strategies…” y en la parte inferior del recuadro “Format Analysis Techniques & Strategies”, encontrará las casillas para activar la automatización. TradeStation tiene dos niveles de automatización de estrategias:
Generate strategy orders for display in TradeManager’s Strategy Orders tab Generar órdenes de estrategia para mostrarlas en la pestaña “Strategy Orders” en el “TradeManager”. Esta casilla, si se utiliza por sí sola, monitoreará las posiciones hipotéticas y creará un registro en tiempo real de las órdenes en la ventana “TradeManager”, pero no enviará las órdenes al mercado para ser ejecutadas.
Automate execution using 1234567 account with confirmation On/Off Automatizar la ejecución utilizando la cuenta número 1234567 con confirmación encendida o apagada. Al marcar esta casilla usted autoriza que las órdenes sean enviadas al mercado para su ejecución en la cuenta que usted designe. Si deja la confirmación encendida, cada orden requerirá su autorización antes de que sea enviada al mercado para su ejecución.
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Antes de poder automatizar la ejecución de su estrategia, se le pedirá que lea el aviso de responsabilidad y confirmar su intención de encender la generación de órdenes automática. Si está de acuerdo, la automatización solo aplicará a la estrategia, o estrategias, que funcionen en éste gráfico.
Para desactivar la automatización de la estrategia haga clic en el menú “Format – Strategies…” y desmarque las casillas bajo la sección “Automation”. Un atajo para desactivar la automatización es hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el indicador “Strategy Automation” SA ubicado en la esquina superior izquierda del gráfico y seleccionar “Disable Strategy Automation”. Para desactivar la automatización en todos los gráficos o ventanas “Chart Analysis”, haga clic en el botón “Lock/Unlock Order Placement” ubicado en la barra de herramientas o “toolbar”, y en el menú que se despliega, haga clic en “Disable All Strategy Automation & Order Entry Macros”.
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Escaneando Símbolos en el “Scanner” La ventana “Scanner” provee la función de escanear símbolos basándose en precios, datos fundamentales, y criterios de índole técnico. El universo de símbolos en la red de datos de TradeStation está disponible para ser escaneado: acciones, opciones, futuros, forex, e índices. También puede monitorear el resultado de sus escaneos históricos, programar escaneos automáticos, y crear listas de símbolos directamente de los resultados. Los escaneos con criterio técnico pueden incluir cualquier técnica de análisis suministrada con TradeStation y también aquellas que hayan sido creadas y agregadas a la plataforma.
Scan Pane
Results Pane
Cuando abra la ventana “Scanner” por primera vez, una página de controles llamada el “Launchpad” aparecerá en el “Results Pane”. Este contiene atajos a las siguientes opciones:
Crear un nuevo “scan” Escoger un “scan” de una selección de “scans” pre-construidos y suministrados por TradeStation Correr un “scan” que usted haya creado previamente Ver un video sobre cómo utilizar el “Scanner”
Para crear un nuevo “scan”, seleccione la opción “Click to insert a new scan” en el “Launchpad”. También puede hacer clic en el botón “Insert…” ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana “Scanner”, o puede hacer clic en el menú “Insert – Scan…” en la parte superior de la plataforma. Vea la página 35 para información adicional sobre cómo utilizar esta herramienta.
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El “Scan Pane” en la parte izquierda de la venta, muestra una lista de todos los “scans” que hayan sido insertados o creados en el “Scanner”. Cada vez que un “scan” sea corrido, un nuevo registro es creado y se lista debajo el nombre del “scan” con la fecha y hora en que fue corrido; estos registros son organizados en orden cronológico desde el más nuevo al más antiguo. Haga clic en el símbolo de más “+” a la izquierda de una carpeta o nombre del “scan” para expandir la lista y ver las fechas y horas específicas cuando se corrió algún “scan”. Haga clic en el símbolo de menos “–“para colapsar la lista. La pestaña “Results”, en el panel de resultados se muestran los símbolos que llenen el criterio de la corrida de un “scan” en particular. Cuando un “scan” es corrido, los resultados y cualquier cambio que se haga al “scan” serán guardados automáticamente. Los símbolos que hayan sido agregados a los resultados del “scan” después de una corrida previa se muestran en color amarillo. Los símbolos que llenaron el criterio del “scan” tanto en la corrida previa como en la corrida actual, se muestran en color blanco.
La pestaña “Added/Dropped” muestra todos los símbolos que hayan sido agregados o removidos después de la corrida previa. Los símbolos son organizados alfabéticamente bajo dos columnas llamadas “Added” y “Dropped”. Las primeras dos filas en la lista mencionan la corrida de la cual los símbolos fueros removidos y la corrida a la cual los símbolos fueron agregados, y también una nota informando si cualquiera de los parámetros o criterio del “scan” fueron cambiados.
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Utilizando el Asistente “Insert Scan” El recuadro “Insert Scan” es un asistente que le ayudará paso a paso a crear e insertar “scans” personalizados. El primer paso es darle un nombre al “scan” escribiéndolo en la casilla “Name” ubicada en la parte superior del recuadro. También puede agregar notas en la casilla “Notes” para describir el criterio de este “scan”. Cuando el “scan” sea corrido, esta descripción aparecerá en la pestaña “Settings” mostrando los detalles del criterio.
El botón “Add Folder” en la parte inferior del recuadro le permite crear carpetas para organizar sus “scans”. La imagen a la derecha muestra una ventana “Scanner” con carpetas y sus nombres; por ejemplo: “Chart Patterns”, “Technical Scans”, y “Value Scans”. Nota: Para crear una carpeta nueva también puede hacer clic con el botón derecho del ratón dentro del “Scan Pane” y hacer clic en “Insert Folder…” en el menú que se despliega. Escriba un nombre en el recuadro “Insert Folder”, haga clic en OK y la carpeta nueva será agregada al “Scan Pane”. Una vez que las carpetas son creadas, usted puede hacer clic en cualquiera de los “scans” y arrastrarlo a una de estas carpetas.
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El segundo paso es seleccionar el universo de símbolos que desee incluir en el “scan”. Puede ser una combinación de acciones, futuros, forex, opciones, símbolos que pertenezcan a cierto mercado en particular, así como listas de símbolos personalizadas creadas en TradeStation. Haga clic en la casilla y un menú se desplegará con todas las opciones de símbolos disponibles.
También tiene la capacidad de excluir ciertas listas. Por ejemplo, puede escoger “All Stocks” pero puede especificar que no se incluyan ciertos sectores del mercado. Para excluir símbolos, haga clic en bajo la sección “Select symbols to exclude” y haga sus selecciones. Desmarque cualquiera de las casillas a la izquierda de las selecciones de símbolos para desactivar la lista sin removerla del “scan”. Usted puede formatear el “scan” posteriormente y remarcar las casillas para activar la lista de símbolos de nuevo. Haga clic en la “X” a la derecha de alguna lista de símbolos para removerla del “scan”.
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El próximo paso es determinar los criterios del “scan”. Estos criterios pueden estar basados en precio, volumen, datos relacionados con opciones, datos fundamentales, valores de algún sector de la industria, y por supuesto, técnicas de análisis suministradas con TradeStation y aquellas que usted haya creado o agregado. Los “scans” utilizan los criterios seleccionados en este recuadro y son corridos de arriba hacia abajo. Datos y valores seleccionados de las carpetas amarillas correrán mucho más rápido. Se recomienda que los criterios de su “scan” incluyan estas categorías primero para reducir la cantidad de símbolos, y luego calcular las técnicas de análisis que requieren mucha más capacidad de memoria y procesador en su computador. Haga clic en un signo de más “+” para expandir una carpeta, y haga clic en un signo de menos “–“para colapsar el menú.
Desmarque cualquiera de las casillas a la izquierda de sus selecciones para desactivar el criterio sin removerlo del “scan”. Puede formatear el “scan” posteriormente y remarcar la casilla para activar el criterio de nuevo. Haga clic en la “X” a la derecha de un criterio para removerlo del “scan”. Una vez que haya hecho sus selecciones, haga clic en el botón “OK” para volver a la ventana “Scanner” sin correr el “scan”, o haga clic el botón “Run” para correr el “scan”.
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Formateando “Scans” Los “scans” pueden ser formateados en cualquier momento, permitiéndole cambiar el universo de símbolos o criterios. Para abrir el recuadro “Format Scan”, seleccione el “scan” en el “Scan Pane” en la parte derecha del “Scanner” y haga clic en el botón “Format…”; también puede hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el nombre del “scan” y seleccionar “Format Scan…” del menú que se despliega. Cuando formatea un “scan” usted tiene acceso a otras funciones adicionales. La pestaña “Schedule” le permite activar o desactivar la programación del “scan” seleccionado. Usted puede escoger la opción de correr el “scan” automáticamente a intervalos de tiempo durante el día, o de forma diaria, semanal, o mensual.
La pestaña “Results” le permite especificar sus preferencias al guardar los resultados del “scan”. También tiene la opción de guardar los símbolos resultantes del “scan” automáticamente en una lista personalizada de símbolos, o “Custom Symbol List”. La pestaña “Notification” le permite activar o desactivar mensajes de notificación que son enviados cuando el “scan” termina o falla al correr, y cambiar la configuración de los mensajes incluyendo ajustes visuales y auditivos.
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Monitoreando Símbolos en “RadarScreen” “RadarScreen” ofrece mucha más funcionalidad que la simple tabla de datos disponible en TradeStation llamada “Quotes”. Le permite monitorear no sólo datos de precios pero también indicadores técnicos en una lista de símbolos en tiempo real. Estas técnicas de análisis pueden ser “Indicators”, “ShowMes” y “PaintBars”, ya sean suministrados por TradeStation o creados o agregadas por el usuario. Cada fila en “RadarScreen” es un gráfico virtual que puede ser ajustado a cualquier intervalo de barra y puede cargar el número de barras históricas que sean necesarias para calcular los indicadores. Cada columna es una técnica de análisis, ya sea un “Indicator”, un “ShowMe”, o un “PaintBar”.
Para crear una ventana “RadarScreen”, haga clic en el ícono de “RadarScreen” ubicado en el “Shortcut Bar” en la parte izquierda de la plataforma, o haga clic en el menú “File – New – Window”, seleccione “RadarScreen” en el recuadro que aparece, y haga clic en el botón “OK”.
Insertando Símbolos Al crear una ventana “RadarScreen” inicialmente se encuentra vacía. Para insertar símbolos, escriba un símbolo bajo la columna “Symbol” y presione la tecla “Enter” en su teclado. Continúe escribiendo símbolos y presionando la tecla “Enter” en el teclado hasta que todos sus símbolos hayan sido insertados. También puede hacer clic en el menú “Insert – Symbol” y en el recuadro “Insert Symbol” que aparece, escriba un símbolo en la casilla “Symbol” y haga clic en el botón “Add”. Repita estos pasos hasta que todos los símbolos estén en el recuadro y haga clic en el botón “Insert”. Para realizar una búsqueda del símbolo por su descripción, haga clic en el botón “Lookup…”en el recuadro. 38
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Insertando Listas de Símbolos TradeStation provee listas de símbolos que le facilitan insertar símbolos múltiples rápidamente. Utilice el menú “Insert – Symbol List…” o haga clic con el botón derecho del ratón bajo la columna “Symbol” de “RadarScreen” y seleccione “Insert Symbol List…” del menú que se despliega. TradeStation provee tres categorías de listas de símbolos: “Custom Symbol Lists”: estas son listas que usted mismo puede crear. “Reuters Symbol Lists”: estas listas son creadas por “Reuters” y las hacemos disponibles a través de la red de datos de TradeStation. Los Símbolos están listados por grupos de la industria. “TradeStation Symbol Lists”: estas listas son provistas y actualizadas a través de la red de datos de TradeStation. Las listas están agrupadas en cuatro diferentes categorías. “Index Components” – Componentes de Índices “Indexes” – Índices “Industry Groups” – Grupos de Industria “Largest Volume Stocks” – Acciones con el mayor volumen
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Insertando Páginas Usted puede tener hasta ocho diferentes páginas en la ventana de “RadarScreen”. Cada página aparece como una pestaña en la parte inferior de la ventana. Para insertar una página nueva, utilice el menú “Insert – Page”.
Pestañas de “RadarScreen” y menú al hacer clic con el botón derecho del ratón. Para cambiar el nombre a una página, haga clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier pestaña y seleccione “Rename”. El nombre actual de la pestaña es resaltado permitiéndole escribir un nuevo nombre sobre éste; presione la tecla “Enter” en su teclado cuando termine. Para organizar las páginas en un orden diferente, haga clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier página y seleccione “Move”. El recuadro “Move Page” le permite organizar las páginas haciendo clic en los botones “Move Up” o “Move Down”. Haga clic en el botón “OK” una vez haya terminado. También puede hacer clic sobre las pestañas y arrastrarlas a una ubicación diferente.
Ajustando el Intervalo de Barras El intervalo de barras y la sesión de mercado de un símbolo o grupo de símbolos pueden ser formateados en cualquier página de “RadarScreen”. Cada fila puede ser ajustada al mismo intervalo de barra o a uno diferente. También puede listar el mismo símbolo varias veces ajustados a diferentes intervalos de barras. Para cambiar el intervalo de un símbolo, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el símbolo y seleccione “Format Symbol” del menú que se despliega. Para cambiar el intervalo de varios símbolos simultáneamente, resalte un grupo de símbolos, haga clic con el botón derecho sobre el área resaltada, y haga clic en “Format Selected Symbols” en el menú que se despliega. Para formatear todos los símbolos en la página a la misma vez, haga clic con el botón derecho del ratón sobre la columna “Symbol” y seleccione “Format All Symbols…” en el menú que se despliega. Los intervalos de barra son utilizados en el cálculo de las técnicas de análisis. Cada fila cargará barras de datos históricos según el intervalo seleccionado para calcular “Indicators”, “ShowMes”, y “PaintBars”. 40
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Insertando Técnicas de Análisis La mayoría de los indicadores que puede insertar en un gráfico, también se pueden insertar en “RadarScreen”. Estos indicadores basados en análisis técnico y fundamental le permiten monitorear una tabla de símbolos utilizando las mismas herramientas que usted utiliza en un gráfico. Utilice el menú “Insert” para insertar “Indicators”, “ShowMes”, y “PaintBars” a una página de “RadarScreen”.
En el recuadro “Insert Analysis Technique” haga clic en la casilla “Select Analysis Type” y en el menú que se despliega seleccione el tipo de análisis que desea insertar en “RadarScreen”. Si selecciona “All”, la caja bajo la sección “Available” mostrará todos los “Indicators”, “ShowMes”, y “PaintBars” disponibles; ya sean suministrados por TradeStation o aquellos creados o agregados por usted. Una marca bajo la columna “History” indica que la técnica de análisis requiere datos históricos para poder calcular. Para agregar cualquiera de las técnicas de análisis listadas en la caja bajo “Available” haga clic sobre esta para resaltarla y haga clic en el botón “Add” para transferirla a la caja bajo “Selected”. Todas las técnicas listadas en la caja bajo “Selected” se despliegan como columnas en la ventana “RadarScreen”. Para remover cualquier técnica de análisis que no necesite, haga clic sobre el nombre bajo la caja “Selected” para resaltarla y luego haga clic en el botón “Remove”. Una vez que todas las técnicas de análisis seleccionadas estén en la caja bajo “Selected”, usted puede hacer clic en los botones “Move Up” and “Move Down” para organizarlas en el orden deseado. Haga clic en el botón “Format…” para cambiar los parámetros de cálculo en la pestaña “Inputs”, o la apariencia de la técnica de análisis en las pestañas “Color” y “Style” respectivamente. Haga clic en el botón “OK” para aplicar los cambios.
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Ordenar y Jerarquizar Símbolos “RadarScreen” le permite ordenar y jerarquizar los símbolos utilizando cualquier técnica de análisis, en orden ascendente o descendente. Existen varios métodos para ordenar símbolos y valores en las columnas. Haga doble-clic en el membrete de cualquier columna para ordenarla. La primera vez que haga dobleclic, los valores serán ordenados en orden ascendente, la segunda vez serán ordenados de forma descendente. También puede ordenar grupos de símbolos por separado dentro de la misma página por medio de insertar filas en blanco (“Blank Row”) o filas de rótulo (“Label Row”) entre los grupos de símbolos. Al estar divididos por filas en blanco o filas de rótulo los símbolos son organizados en grupos separados al ordenarlos. Para insertar una fila blanca o fila de rótulo, haga clic en la fila que inicia un grupo para seleccionarla y luego haga clic en el menú “Insert – Label Row” o “Insert – Blank Row”; la fila en blanco o fila de rótulo es insertada encima de la fila seleccionada. Cuando una fila de rótulo es insertada, ésta se muestra inicialmente resaltada permitiéndole escribir un nombre personalizado para la fila. Puede hacer clic en la fila de rótulo en cualquier momento para escribir un nombre diferente si es necesario. La pestaña “Sort” ubicada en el recuadro “Format Page”, le permite seleccionar opciones para establecer una secuencia de ordenamiento que puede ser ejecutada con regularidad automáticamente. Para accesar esta pestaña haga clic en el menú “Format – Page…”, o puede hacer clic con el botón derecho del ratón sobre “RadarScreen” y seleccionar “Format Page…” en el menú que se despliega. Al poner una marca en la casilla “Keep data sorted”, mantendrá sus símbolos ordenados de acuerdo a su criterio incluso cuando los datos de mercado cambien y las técnicas de análisis sean recalculadas.
Si utiliza alertas en sus técnicas de análisis, usted puede ordenar símbolos basándose en el disparo de estas alertas. Bajo la sección “Sort Keys” en la pestaña “Sort” del recuadro “Format Page”, seleccione la técnica de análisis seguida por la palabra “Alert” en paréntesis. Fije la dirección de la flecha de ordenamiento hacia arriba para traer todos los símbolos que estén disparando alertas a la parte superior de la lista.
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Alertas en “RadarScreen” Alertas se pueden activar en una sola celda, en un grupo de celdas dentro de una columna, o en una columna entera. Los “Inputs” son utilizados para definir el criterio de la alerta. Para encender alertas, haga clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier técnica de análisis, seleccione “Format ” en el menú que se despliega, ya sea para el símbolo específico o para todos los símbolos, y haga clic en la pestaña “Alerts”. También puede hacer clic en el menú “Format” en la parte superior de la plataforma para accesar este recuadro. Haga clic en la pestaña “Inputs” en este recuadro para cambiar los criterios de la alerta.
Las alertas pueden ser activadas con o sin mensajes de notificación. Bajo la sección “Use the following Message Center notification settings”, tiene tres opciones:
“None”: coloca marcas de alerta en las celdas de “RadarScreen” pero no genera mensajes visuales ni sonidos de alerta. Esta opción está disponible sólo para “RadarScreen” y es usada generalmente cuando se ordenan símbolos según su criterio de alerta.
“Use the global messaging preferences”: provee mensajes de alerta a través del “Message Center” y pueden incluir sonidos, recuadros visuales, o mensajes por correo electrónico, de acuerdo a los ajustes globales seleccionados.
“Use Custom Settings”: provee mensajes de alerta a través del “Message Center” y pueden incluir sonidos, recuadros visuales, mensajes por correo electrónico, de acuerdo a los ajustes seleccionados pero aplicables solo a esta instancia.
Marcas de Alertas En “RadarScreen”, marcas de alertas son exhibidas en las celdas para indicar el estatus de cierta alerta.
“Alert Enabled” (Alerta Activada): una marca azul en la esquina superior derecha de la celda. “Alert Triggered” (Alerta Disparada): una marca amarilla en el borde derecho de la celda. “Past Triggered Alert” (Alerta Disparada en el Pasado): una marca magenta en el borde derecho de la celda. 43
