Deutsche Asset Management

Deutsche Asset Management Investment GmbH

DeAM-Fonds WOP 2 Halbjahresbericht 2016

DeAM-Fonds WOP 2

Inhalt

Halbjahresbericht 2016 vom 1.1.2016 bis 30.6.2016 (gemäß § 103 KAGB) Hinweise

2

Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

4

1

Hinweise Wertentwicklung

etwaiger Anrechnung ausländischer

der entsprechende Vergleichsindex –

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage

Quellensteuer – vom Fonds erhobene

­soweit vorhanden – dargestellt. Alle

wird an der Wertentwicklung der Anteile

inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich

Grafik- und Zahlenangaben geben den

gemessen. Als Basis für die Wert­

Solidaritätszuschlag hinzugerechnet.

Stand vom 30. Juni 2016 wieder

berechnung werden die Anteilwerte

Die Berechnung der Wertentwicklung

(sofern nichts anderes angegeben ist).

(=Rücknahmepreise) herangezogen,

erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben

unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher

zur bisherigen Wertentwicklung erlau­

Ausschüttungen; bei inländischen

ben keine Prognosen für die Zukunft.

thesaurierenden Fonds wird die – nach

Darüber hinaus ist in dem Bericht auch

Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A.

2

Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

DeAM-Fonds WOP 2 Vermögensübersicht Bestand in TEUR

%-Anteil am Fondsvermögen

I. Vermögensgegenstände 1. Aktien (Branchen): Finanzsektor 5 338 3,54 Industrien 3 957 2,63 Dauerhafte Konsumgüter 3 815 2,53 Informationstechnologie 3 321 2,20 Hauptverbrauchsgüter 3 168 2,10 Gesundheitswesen 3 073 2,04 Grundstoffe 2 500 1,66 Telekommunikationsdienste 2 137 1,42 Energie 1 995 1,32 Versorger 1 458 0,97 Sonstige 19 0,01 Summe Aktien:

30 781

20,42

2. Anleihen (Emittenten): Zentralregierungen 67 715 44,92 Sonst. Finanzierungsinstitutionen 16 560 10,99 Institute 14 796 9,82 Unternehmen 11 030 7,32 Summe Anleihen:

110 101

73,05

3. Derivate

-58

-0,04

4. Bankguthaben

9 185

6,09

5. Sonstige Vermögensgegenstände

782

0,52

1. Sonstige Verbindlichkeiten

-61

-0,04

III. Fondsvermögen

150 730

100,00

II. Verbindlichkeiten

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

4

DeAM-Fonds WOP 2 Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Wertpapierbezeichnung

Stück Käufe/ Verkäufe/ bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in 1000 im Berichtszeitraum

Börsengehandelte Wertpapiere

Kurswert %-Anteil in am FondsEUR vermögen

137 277 002,94

91,08

Aktien Nestlé Reg. (CH0038863350). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Acerinox Reg. (ES0132105018). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Acerinox Right (ES0632105955). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Allianz (DE0008404005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Anheuser-Busch InBev (BE0003793107) . . . . . . . . . . . . . Stück ASML Holding (NL0010273215). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück AXA (FR0000120628) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Banco Santander Reg. (ES0113900J37). . . . . . . . . . . . . . Stück BASF Reg. (DE000BASF111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Bayer (DE000BAY0017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück BMW Ord. (DE0005190003). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück BNP Paribas (FR0000131104). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Carrefour (FR0000120172) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Continental (DE0005439004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Daimler Reg. (DE0007100000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Deutsche Bank Reg. (DE0005140008). . . . . . . . . . . . . . . Stück Deutsche Post Reg. (DE0005552004) . . . . . . . . . . . . . . . Stück Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508). . . . . . . . . . . . Stück E.ON Reg. (DE000ENAG999). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück ENEL (IT0003128367). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Engie (FR0010208488) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Ferrovial (ES0118900010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Fresenius (DE0005785604). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Industria de Diseño Textil (ES0148396007) . . . . . . . . . . . Stück ING Groep CVA (NL0000303600). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Intesa Sanpaolo (IT0000072618). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück KBC Groep Parts Soc. (BE0003565737). . . . . . . . . . . . . . Stück Koninklijke Ahold (NL0010672325). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Linde (DE0006483001). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Merck (DE0006599905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Nokia (FI0009000681). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Orange (FR0000133308). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Renault (FR0000131906). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Sanofi (FR0000120578). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück SAP (DE0007164600). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Schneider Electric (FR0000121972) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Siemens Reg. (DE0007236101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Telefónica Deutschland Holding Reg. (DE000A1J5RX9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Total (FR0000120271). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Unilever (NL0000009355). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Unipol Gruppo Finanziario (IT0004810054). . . . . . . . . . . . Stück United Internet Reg. (DE0005089031). . . . . . . . . . . . . . . Stück VINCI (FR0000125486). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Vivendi (FR0000127771). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Wirecard AG (DE0007472060) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Babcock International Group (GB0009697037). . . . . . . . . Stück BHP Billiton (GB0000566504). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Compass Group (GB00BLNN3L44). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Next (GB0032089863). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77). . . . . . . . . . . Stück Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29). . . . . . . . . . . . Stück Vodafone Group (GB00BH4HKS39) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück

6 550

475 CHF 75,0500

451 402,66 0,30

41 600 41 600 EUR 9,8530 41 600 41 600 EUR 0,4470 6 925 500 EUR 127,0000 6 000 450 EUR 117,6500 5 225 375 4 550 EUR 87,4700 39 200 2 800 EUR 17,7850 255 100 147 650 EUR 3,4210 19 600 7 750 EUR 67,9800 14 500 4 600 EUR 89,3500 4 400 325 EUR 66,0300 16 500 900 3 400 EUR 39,6950 12 600 900 EUR 21,9250 2 650 175 EUR 168,6000 18 500 1 300 EUR 53,4590 17 900 1 175 EUR 12,3500 32 000 2 250 EUR 24,9950 53 800 3 800 EUR 15,3000 18 900 1 350 EUR 8,8900 179 500 12 650 EUR 3,9380 40 900 2 900 EUR 14,2450 33 200 12 700 EUR 17,4250 5 800 425 EUR 65,1700 27 100 1 900 EUR 29,8250 115 000 7 600 EUR 9,1320 235 000 14 000 EUR 1,6310 9 500 EUR 43,7050 14 650 14 650 EUR 19,6700 4 500 300 EUR 123,8500 6 550 450 EUR 90,1200 105 700 105 700 EUR 5,0550 67 400 4 800 EUR 14,6600 5 250 375 EUR 68,3400 10 900 800 EUR 74,2600 22 700 5 550 EUR 67,0400 8 700 625 EUR 52,2100 7 725 550 EUR 90,9100

409 884,80 0,27 18 595,20 0,01 879 475,00 0,58 705 900,00 0,47 457 030,75 0,30 697 172,00 0,46 872 697,10 0,58 1 332 408,00 0,88 1 295 575,00 0,86 290 532,00 0,19 654 967,50 0,43 276 255,00 0,18 446 790,00 0,30 988 991,50 0,66 221 065,00 0,15 799 840,00 0,53 823 140,00 0,55 168 021,00 0,11 706 871,00 0,47 582 620,50 0,39 578 510,00 0,38 377 986,00 0,25 808 257,50 0,54 1 050 180,00 0,70 383 285,00 0,25 415 197,50 0,28 288 165,50 0,19 557 325,00 0,37 590 286,00 0,39 534 313,50 0,35 988 084,00 0,66 358 785,00 0,24 809 434,00 0,54 1 521 808,00 1,01 454 227,00 0,30 702 279,75 0,47

72 500 5 150 EUR 36 116 11 316 EUR 21 000 1 475 EUR 79 442 11 258 EUR 11 100 800 EUR 16 250 1 150 EUR 16 100 900 EUR 10 200 750 EUR

3,7550 272 237,50 0,18 43,3500 1 565 628,60 1,04 41,6100 873 810,00 0,58 2,0840 165 557,13 0,11 36,8850 409 423,50 0,27 63,1900 1 026 837,50 0,68 16,9200 272 412,00 0,18 39,0300 398 106,00 0,26

36 600 2 600 GBP 17 700 1 250 GBP 19 000 19 000 GBP 5 575 GBP 6 500 475 GBP 17 700 1 250 GBP 19 800 1 360 GBP

8,9300 9,3420 14,0000 48,4700 72,7300 20,0250 2,2130

395 725,98 0,26 200 205,10 0,13 322 065,09 0,21 327 174,85 0,22 572 385,95 0,38 429 148,71 0,28 53 052,84 0,04

Verzinsliche Wertpapiere 1,0000 % ABN AMRO Bank 16/13.04.31 MTN PF (XS1394791492). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8750 % ADIF - Alta Velocidad 15/28.01.25 MTN (ES0200002006). . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1250 % AIB Mortgage Bank 13/10.09.18 MTN PF (XS0969616779) . . . . . . . . . . . . . . . 1,5000 % American International Group 16/16.08.23 (XS1405781425). . . . . . . . . . . . . 0,8750 % Anheuser-Busch InBev 16/17.03.22 MTN (BE6285452460). . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7500 % Austria 13/20.10.23 (AT0000A105W3) . . . . .

EUR

1 800

1 800

% 102,6300

1 847 340,00 1,23

EUR

1 700

% 104,9160

1 783 572,00 1,18

EUR

1 625

1 625

% 106,9250

1 737 531,25 1,15

EUR

1 560

1 560

% 100,3900

1 566 084,00 1,04

EUR EUR

1 405 2 900

1 405 100

% 102,4940 % 114,4000

1 440 040,70 0,96 3 317 600,00 2,20

5

DeAM-Fonds WOP 2 Wertpapierbezeichnung

Stück Käufe/ Verkäufe/ bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in 1000 im Berichtszeitraum

2,1250 % Banco Popular Español 14/08.10.19 PF (ES0413790355). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 0,8000 % Belgium 14/22.06.25 S.74 (BE0000334434). EUR 1,0000 % Belgium 16/22.06.26 S.77 (BE0000337460). EUR 1,2500 % BNZ Int. Funding (London Br.) 13/23.05.18 MTN (XS0935287275). . . . . . . . EUR 1,2500 % CK Hutchison Finance 16/06.04.23 (XS1391085740). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 0,2500 % Daimler 16/11.05.20 MTN (DE000A169NA6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1,1250 % Deutsche Pfandbriefbank 16/27.04.20 MTN (DE000A13SWH9) . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 0,5000 % Finland 16/15.04.26 (FI4000197959). . . . . . . EUR 2,5000 % France O.A.T. 10/25.10.20 (FR0010949651). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1,0000 % France O.A.T. 12/25.11.18 (FR0011523257). EUR 1,7500 % France O.A.T. 13/25.11.24 (FR0011962398). EUR 0,5000 % France O.A.T. 15/25.05.25 (FR0012517027). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1,5000 % France O.A.T. 15/25.05.32 (FR0012993103). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1,0000 % Germany 14/15.08.24 (DE0001102366) . . . . EUR 0,5000 % Germany 15/15.02.25 (DE0001102374) . . . . EUR 0,5000 % Germany 16/15.02.26 (DE0001102390) . . . . EUR 1,6250 % Glencore Finance Europe 14/18.01.22 MTN (XS1110430193). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1,2500 % Glencore Finance Europe 15/17.03.21 MTN (XS1202846819). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1,5000 % HSBC Holdings 16/15.03.22 MTN (XS1379182006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1,3750 % Hutchison Whampoa Finance 14/31.10.21 (XS1132402709). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2,5000 % Iceland 14/15.07.20 MTN (XS1086879167). . EUR 1,1250 % Intesa Sanpaolo 15/14.01.20 MTN (XS1168003900). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 0,8000 % Ireland 15/15.03.22 (IE00BJ38CQ36) . . . . . . EUR 1,0000 % Ireland 16/15.05.26 (IE00BV8C9418). . . . . . . EUR 2,1500 % Italy B.T.P. 14/15.12.21 (IT0005028003). . . . EUR 1,5000 % Italy B.T.P. 15/01.06.25 (IT0005090318). . . . EUR 0,2500 % Italy B.T.P. 15/15.05.18 (IT0005106049). . . . EUR 1,4500 % Italy B.T.P. 15/15.09.22 (IT0005135840). . . . EUR 1,0000 % KBC Groep 16/26.04.21 MTN (BE6286238561) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 0,6250 % KfW 15/15.01.25 (DE000A11QTD2) . . . . . . . EUR 1,5000 % Korea Development Bank 13/30.05.18 MTN (XS0938197059). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1,7500 % Netherlands 13/15.07.23 (NL0010418810). . EUR 3,7500 % Petroleos Mexicanos (PEMEX) 16/15.03.19 MTN Reg S (XS1379157404). . . EUR 1,5000 % Santander Consumer Finance 15/12.11.20 MTN (XS1316037545). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1,0000 % Santander Consumer Finance 16/26.05.21 MTN (XS1413580579). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2,0000 % Santander UK 13/14.01.19 MTN (XS1014539289). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 0,6250 % Schlumberger Finance FR 16/12.02.19 (XS1363071009). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 4,6250 % SES 10/09.03.20 MTN (XS0493098486). . . . EUR 1,4000 % Spain 14/31.01.20 (ES00000126C0) . . . . . . . EUR 1,6000 % Spain 15/30.04.25 (ES00000126Z1). . . . . . . . EUR 3,3750 % Vinci 12/30.03.20 MTN (FR0011225127). . . . EUR 1,2500 % Vodafone Group 16/25.08.21 MTN (XS1372838240). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

1 700 2 500 1 000

Kurswert %-Anteil in am FondsEUR vermögen

1 700 500 700 1 000

% 106,8680 % 105,8900 % 107,0580

1 816 756,00 1,21 2 647 250,00 1,76 1 070 580,00 0,71

1 200

% 102,4010

1 228 812,00 0,82

1 640

1 640

% 100,2980

1 644 887,20 1,09

1 175

1 175

% 100,5860

1 181 885,50 0,78

880 1 440

880 1 440

% 101,9550 % 102,9880

897 204,00 0,60 1 483 027,20 0,98

2 400 2 500 2 500 1 500 100

% 112,5650 % 103,6350 % 114,2430

2 701 560,00 1,79 2 590 875,00 1,72 1 713 645,00 1,14

3 000

1 400

% 103,3680

3 101 040,00 2,06

1 700 1 500 2 900 2 500

1 700 100 200 1 900 2 500

% 113,4680 % 110,6375 % 106,4000 % 105,8200

1 928 956,00 1,28 1 659 562,50 1,10 3 085 600,00 2,05 2 645 500,00 1,76

1 550 % 91,1130 1 412 251,50 0,94 1 330 % 92,3740 1 228 574,20 0,82 475

475

% 102,5150

486 946,25 0,32

1 200 2 750

120 250

% 102,5190 % 107,5420

1 230 228,00 0,82 2 957 405,00 1,96

1 200 4 400 2 000 4 900 1 146 2 000 4 100

100 1 700 3 500 1 500 500 2 600 400 3 854 600 2 300

% 100,9530 % 104,4130 % 103,5980 % 108,8980 % 102,4080 % 100,5720 % 104,7430

1 211 436,00 0,80 4 594 172,00 3,05 2 071 960,00 1,37 5 336 002,00 3,54 1 173 595,68 0,78 2 011 440,00 1,33 4 294 463,00 2,85

300 1 250

300 50

% 101,8130 % 105,4830

305 439,00 0,20 1 318 537,50 0,87

1 250 5 100

100 200

% 102,6275 % 114,1130

1 282 843,75 0,85 5 819 763,00 3,86

1 400

1 400

% 104,6020

1 464 428,00 0,97

1 200

200

% 102,2980

1 227 576,00 0,81

1 400

1 400 % 99,7410 1 396 374,00 0,93

840

% 103,5160

869 534,40 0,58

230 980 6 400 1 150 1 000

230 80 300 400 3 850 100

% 101,5520 % 115,6600 % 104,8250 % 104,1230 % 112,2690

233 569,60 0,15 1 133 468,00 0,75 6 708 800,00 4,45 1 197 414,50 0,79 1 122 690,00 0,74

1 070

1 070

% 103,0090

1 102 196,30 0,73

1 800

200

% 100,0760

1 801 368,00 1,20

1 200

100 % 99,8300 1 197 960,00 0,79

Verbriefte Geldmarktinstrumente 0,0970 % Anheuser-Busch InBev 14/29.03.18 MTN (BE6265140077). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 0,1160 % BMW US Capital 15/18.03.19 MTN (DE000A1Z6M04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 0,1690 % DH Europe Finance 15/30.06.17 (XS1255435379). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2,5000 % Hutchison Whampoa Eur. Finance (12) 12/06.06.17 (XS0790010747). . . . . . . . . EUR 4,7500 % ING Groep 07/31.05.17 MTN (XS0303396062). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

6

890

% 100,1440

891 281,60 0,59

100

% 102,3040

1 023 040,00 0,68

1 000

% 104,3770

1 043 770,00 0,69

1 000

DeAM-Fonds WOP 2 Wertpapierbezeichnung

Stück Käufe/ Verkäufe/ bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in 1000 im Berichtszeitraum

0,0000 % Merck Financial Services 15/01.09.17 MTN (XS1284577043). . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3750 % Santander International Debt 14/25.03.17 MTN (XS1046276504). . . . . . . . 0,0000 % UBS (London Branch) 14/05.09.16 MTN (XS1105679366). . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6870 % Vonovia Finance 15/15.12.17 MTN (DE000A18V120). . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kurswert %-Anteil in am FondsEUR vermögen

EUR

1 250

50

% 100,0730

1 250 912,50 0,83

EUR

1 200

% 100,9680

1 211 616,00 0,80

EUR

1 190

% 100,0370

1 190 440,30 0,79

EUR

600

% 100,8450

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

605 070,00 0,40 3 605 100,00

2,39

Verzinsliche Wertpapiere 3,5000 % Austria 06/15.09.21 MTN 144a (AT0000A001X2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

3 000

% 120,1700

Summe Wertpapiervermögen

3 605 100,00 2,39

140 882 102,94

93,47

Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)

16 783,20 0,01

Aktienindex-Terminkontrakte EURO STOXX 50 SEP 16 (EURX) EUR. . . . . . . . . . . . . . . Stück

-720

Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)

16 783,20 0,01 -74 360,00 -0,05

Zinsterminkontrakte EURO-BUND SEP 16 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

-2 600

-74 360,00 -0,05

Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente

9 184 044,01

6,09

Bankguthaben

9 184 044,01 6,09

Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3 058 144,66 % 100 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen. . . . . . . . . . EUR 122 830,68 % 100

3 058 144,66 2,03 122 830,68 0,08

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD

110 956,84 % 100 1 993,00 % 100 1 291,85 % 100

101 888,74 0,07 17,46 0,00 1 162,47 0,00

EUR - Guthaben (UniCredit Bank AG, Munich). . . . . . . . . EUR 5 900 000,00 % 100

5 900 000,00 3,91

Termingeld

Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR Dividendenansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR Quellensteueransprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

781 970,58 662 959,16 % 100 41 486,52 % 100 77 524,90 % 100

Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR

-60 639,26 -60 639,26 % 100

Fondsvermögen

0,52

662 959,16 0,44 41 486,52 0,03 77 524,90 0,05 -0,04

-60 639,26 -0,04 150 729 901,47 100,00

Anteilwert 135,56 Umlaufende Anteile

1 111 916,000

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

7

DeAM-Fonds WOP 2 Marktschlüssel Terminbörsen EURX

= Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Devisenkurse (in Mengennotiz) Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

per 30.06.2016 CHF GBP JPY USD

1,089000 0,825920 114,170000 1,111300

= EUR = EUR = EUR = EUR

1 1 1 1

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Wertpapierbezeichnung

Stück Käufe bzw. Whg. bzw. in 1000 Zugänge

Verkäufe bzw. Abgänge

Terminkontrakte

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktienindex-Terminkontrakte

Aktien Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332). . . Stück 325 Dufry Reg. (CH0023405456). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück UBS Group Reg. (CH0244767585). . . . . . . . . . . . . . Stück

4 750 4 525 14 900

Airbus Group (NL0000235190). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Ferrovial Right (ES0618900973) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Société Générale (FR0000130809). . . . . . . . . . . . . . Stück

525 33 200 1 650

7 475 33 200 25 000

Whitbread (GB00B1KJJ408). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück

475

6 775

Atlas Copco A (free) (SE0006886750). . . . . . . . . . . . Stück

1 000

13 700

Verzinsliche Wertpapiere 2,8750 % Anglo American Capital 13/20.11.20 MTN (XS0995040051) . . . . . . . . . . . . . . EUR 4,3750 % ESB Finance 12/21.11.19 S.3 MTN (XS0856023493) . . . . . . . . . . . EUR 1,1250 % ING Belgium 13/10.12.18 PF (BE0002456318) . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1,1250 % KBC Bank 12/11.12.17 MTN PF (BE6246364499) . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2,3750 % Morgan Stanley 14/31.03.21 MTN (XS1050547857) . . . . . . . . . . . . . . EUR 4,3750 % Nordrhein-Westfalen 07/29.04.22 R.790 LSA (DE000NRW1006) . . . . . . . . EUR 4,0000 % Spain 10/30.04.20 (ES00000122D7). . . . EUR 200

1 300 900 1 000 1 300 1 300 3 700 1 800

Verbriefte Geldmarktinstrumente 4,6250 % Santander International Debt 12/21.03.16 MTN (XS0828735893) . . . . EUR

800

Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) Deutsche Institutional Money plus IC (LU0099730524) (0,100%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück

8

Volumen in 1000

272

Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro)

EUR

12 237

DeAM-Fonds WOP 2 Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 135,56 Umlaufende Anteile: 1 111 916,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Angaben zur Transparenz: Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

9

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verwahrstelle

Deutsche Asset Management

State Street Bank International GmbH

Deutsche Asset Management S.A.,

Investment GmbH

Brienner Straße 59

Luxemburg

60612 Frankfurt

80333 München

Mitglied des Verwaltungsrats der

Haftendes Eigenkapital am 31.12.2015:

Eigenmittel nach Feststellung des

Oppenheim Asset Management

179,2 Mio. Euro

Jahresabschlusses am 31.12.2015:

Services S.à.r.l.,

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital

2.154,4 Mio. Euro

Luxemburg

am 31.12.2015: 115 Mio. Euro

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am

Mitglied des Verwaltungsrats der

31.12.2015: 109,3 Mio. Euro

Sal. Oppenheim jr. Cie. Luxembourg S.A.,

Dr. Matthias Liermann Mitglied des Aufsichtsrats der

Luxemburg

Aufsichtsrat Geschäftsführung Quintin Price (vom 1.1.2016 bis zum 15.6.2016)

Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung,

Deutsche Bank AG,

Holger Naumann

London

Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der

Frankfurt am Main Thorsten Michalik

Christof von Dryander

DWS Holding & Service GmbH,

Deutsche Bank AG,

Frankfurt am Main

Frankfurt am Main

Vorsitzender des Aufsichtsrates der

stellv. Vorsitzender

Deutsche Asset Management S.A.,

Gesellschafter der

Luxemburg

Deutsche Asset Management

Dr. Roland Folz

Geschäftsführer der

Investment GmbH

Deutsche Bank AG,

DB Finanz-Holding GmbH,

Frankfurt am Main

Frankfurt am Main

DWS Holding & Service GmbH,

Mitglied des Verwaltungsrates der

Frankfurt am Main

Hans-Theo Franken (seit dem 1.5.2016)

Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.,

Deutsche Vermögensberatung AG,

Luxemburg

Frankfurt am Main

Mitglied des Aufsichtsrates der

Barbara Rupf Bee (bis zum 30.6.2016)

Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Dr. Stefan Marcinowski

Köln

Ludwigshafen

Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG,

Friedrich von Metzler

Köln

Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,

Reinhard Bellet

Frankfurt am Main

Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH,

Alain Moreau

Frankfurt am Main

Deutsche Bank AG,

Mitglied des Aufsichtsrates der

Frankfurt am Main

Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg

Andreas Pohl (bis zum 30.4.2016) Vorstandsvorsitzender und

Henning Gebhardt

Mitglied der Geschäftsleitung der

Geschäftsführer der

Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH,

DWS Holding & Service GmbH,

Marburg

Frankfurt am Main

Prof. Christian Strenger

Stefan Kreuzkamp

Frankfurt am Main

Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH,

Ute Wolf

Frankfurt am Main

Evonik Industries AG,

Mitglied des Aufsichtsrates der

Essen

Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg

Stand: 31.7.2016

Deutsche Asset Management Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69-910-12371 Fax: +49 (0) 69-910-19090 www.dws.de