CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI Nº Registro CNMV: 2224

Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID Auditor: DELOITTE ESPAÑA, S.L. Grupo Gestora: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID Grupo Depositario: CAJA MADRID Rating Depositario: A

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.cnmv.es. La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección P. de la Castellana, 189 28046 MADRID Correo Electrónico [email protected] Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: [email protected]).

INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 03/10/2000

1. Política de inversión y divisa de denominación Categoría Vocación inversora: Garantizado de Renfimiento Variable

Perfil de Riesgo: MUY BAJO

Descripción general Política de inversión: Garantizado de Renta Variable Existe un objetivo concreto de rentabilidad durante un periodo de 4 anos y 8 meses garantizado por CAJA MADRID al Fondo, por el cual se compromete a abonar al Fondo la cantidad necesaria para que el valor liquidativo de la participacion el dia de vencimiento de la garantia (12/01/2009) sea el 100% del valor liquidativo de la participacion a dia 31/05/2004 y ademas, en caso de incremento porcentual del indice DJ GLOBAL TITANS 50 durante el periodo garantizado, el 70% de este incremento porcentual aplicado al valor liquidativo del dia 31/05/2004. Operativa en instrumentos derivados Opera periodicamente en derivados Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación

EUR

2. Datos económicos

Índice de rotación de la cartera Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)

Periodo actual 0,37 0,53

1

Periodo anterior 0,00 0,31

2010 0,37 0,53

2009 1,01 0,66

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual 519.904,42 3.179 0,00

Nº de Participaciones Nº de Partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) Inversión mínima (EUR)

Fecha Periodo del informe 2009 2008 2007

Comisión de gestión Comisión de depositario

Periodo anterior 551.225,72 3.370 0,00 100,00

Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) 58.698 64.806 153.687 191.459

% efectivamente cobrado Periodo Acumulada 0,42 0,42 0,02 0,02

2

Valor liquidativo fin del período (EUR) 112,9006 117,5675 111,0248 110,4854

Base de cálculo patrimonio patrimonio

Sistema de imputación al fondo

2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Acumulado 2010

Rentabilidad IIC

-3,97

Rentabilidades extremas (i) Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%)

Último trim (0) -3,27

Anual

Trim-1

Trim-2

Trim-3

2009

2008

2007

2005

-0,72

0,09

7,93

5,89

0,49

2,29

0,38

Trimestre actual % Fecha -1,79 27-04-2010 4,23 10-05-2010

% -1,79 4,23

Último año Fecha 27-04-2010 10-05-2010

Últimos 3 años % Fecha -1,48 27-05-2009 0,81 15-07-2009

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%) Trimestral Acumulado 2010

Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo Ibex-35 Letra Tesoro 1 año VaR histórico(iii)

7,37 29,11 1,61 3,60

Anual

Último trim (0)

Trim-1

Trim-2

Trim-3

2009

2008

2007

2005

7,37 29,11 1,61 3,60

5,13 21,87 1,80 3,60

4,31 25,07 2,17 2,16

3,48 37,59 2,30 2,16

4,31 25,07 2,17 2,16

1,42 39,37 1,33 1,56

2,16 16,22 0,73 1,56

2,39 10,17 0,79 2,96

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio) Trimestral Acumulado 2010

Ratio total de gastos (iv)

0,46

Anual

Último trim (0)

Trim-1

Trim-2

Trim-3

2009

2008

2007

2005

0,23

0,22

0,23

0,23

1,10

1,61

1,60

1,60

(iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. (v) En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.

3

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Patrimonio gestionado* (miles de euros) 36.853 3.679.495 46.414 172.879 55.034 140.695 38.258 100.582 172.981 37.526 837.726 1.716.306 12.490 233.044 9.361 7.289.642

Vocación inversora Monetario Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de Gestión Pasiva(1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global Total fondos

Nº de partícipes*

Rentabilidad Semestral media**

916 106.641 1.366 8.811 3.614 9.425 2.751 6.418 14.422 1.177 29.446 83.361 184 13.242 1 281.775

-0,03 -0,08 9,97 -1,18 0,40 -11,49 -0,20 -20,51 0,92 -11,35 0,48 -1,68 -5,80 0,24 0,00 -0,89

*Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS * Cartera interior * Cartera exterior * Intereses de la cartera de inversión * Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-) RESTO TOTAL PATRIMONIO

Fin período actual % sobre Importe patrimonio 56.483 96,23 25.680 43,75 30.721 52,34 82 0,14 0 0,00 5.656 9,64 -3.441 -5,86 58.698 100,00 %

4

Fin período anterior % sobre Importe patrimonio 62.757 96,84 23.064 35,59 38.560 59,50 1.133 1,75 0 0,00 6.929 10,69 -4.879 -7,53 64.806 100,00 %

Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

2.4 Estado de variación patrimonial

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos ± Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos ± Resultados en renta fija (realizadas o no) ± Resultados en renta variable (realizadas o no) ± Resultados en depósitos (realizadas o no) ± Resultado en derivados (realizadas o no) ± Resultado en IIC (realizados o no) ± Otros resultados ± Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)

% sobre patrimonio medio % variación Variación del Variación del Variación respecto fin período actual período anterior acumulada anual periodo anterior 64.806 60.950 64.806 -5,74 -1,57 -5,74 257,11 0,00 0,00 -4,02 7,61 -4,02 -497,43 -3,57 8,13 -3,57 -340,78 1,62 1,65 1,62 -3,81 0,00 0,00 -0,82 2,25 -0,82 -135,74 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,37 4,23 -4,37 -201,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,45 -0,52 -0,45 -56,65 -0,42 -0,42 -0,42 -3,56 -0,02 -0,03 -0,02 -3,57 -0,01 -0,01 -0,01 66,34 0,00 0,00 0,00 -0,06 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.698 64.806 58.698

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

5

3. Inversiones financieras 3.1Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Descripción de la inversión y emisor

Periodo actual

Divisa

Periodo anterior

Valor de mercado

%

Valor de mercado

%

2.830

4,82

2.926

4,51

ES0413790058 - CEDULA|B.Popular|4.375|2014-06-16

EUR

ES0413900186 - CEDULA|Banco Santander|3.875|2014-05-27

EUR

4.242

7,23

4.320

6,67

ES0414970238 - CEDULA|La Caixa|3.375|2014-06-30

EUR

13.625

23,21

14.245

21,98

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año

20.697

35,26

21.491

33,16

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA

20.697

35,26

21.491

33,16

TOTAL RENTA FIJA TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR

20.697

35,26

21.491

33,16

20.697

35,26

21.491

33,16

PTOTE1OE0019 - OBLIGACIONES|Estado Portugue|4.375|2014-06-16

EUR

11.619

19,79

12.761

19,69

XS0432619087 - BONO|SwedBK Hypotek|4.125|2014-06-09

EUR

8.757

14,92

8.482

13,09

FR0010089821 - OBLIGACIONES|CIF Euromortgag|4.5|2014-06-10

EUR

10.345

17,62

10.645

16,43

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año

30.721

52,33

31.888

49,21

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA

30.721

52,33

31.888

49,21

TOTAL RENTA FIJA TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

30.721

52,33

31.888

49,21

30.721

52,33

31.888

49,21

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

51.418

87,59

53.379

82,37

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

3.2Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente OTC RABOBANK VTO. 16.06.2014 OTC FORTIS VTO. 16.06.2014 OTC BSCH VTO. 16.06.2014

Instrumento Compra de opciones "call" Compra de opciones "call" Compra de opciones "call"

Total subyacente renta variable TOTAL DERECHOS

Importe nominal comprometido

Objetivo de la inversión

9.570

Inversión

10.650

Inversión

5.395

Inversión

25615 25615

4. Hechos relevantes SI a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora

6

NO X X X X X

SI

NO X X X X X

SI

NO X X

f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes

5. Anexo explicativo de hechos relevantes Sin hechos relevantes

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas

X X

X

X

X X

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones 0.32% percibido por las empresas del grupo de la gestora en concepto de comisiones de comercializacion, depositaria e intermediacion.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV Sin Advertencias

9. Anexo explicativo del informe periódico No hay instancias de la CNMV

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