CAMELS-B-COR Un Nuevo Enfoque para el Análisis y la Calificación del Riesgo Bancario en el Contexto de Basilea III “Dirigido a todos aquellos interesados en conocer el perfil de riesgo, la calidad financiera intrínseca y el posicionamiento competitivo del universo de instituciones financieras que operan en el sistema bancario venezolano”
Caracas, 22, 23 y 24 de abril del 2015
CAMELS-B-COR Un Nuevo Enfoque para el Análisis y la Calificación del Riesgo Bancario, en el Contexto de Basilea III
Objetivos Generales del Programa
CAMELS-B-COR Un Nuevo Enfoque para el Análisis y la Calificación del Riesgo Bancario, en el Contexto de Basilea III "Mejores Prácticas en Metodologías, Sistemas de Análisis y Calificación de Riesgo Bancario, Monitoreo Off Site, Indicadores de Alerta Temprana y Modelos Estadísticos Predictivos de Fragilidad Financiera y Quiebra Bancaria"
Una Perspectiva de Riesgo, Una Visión Estratégica Objetivos del Programa Evaluar los Riesgos Globales 2015-2016 y sus impactos para la economía nacional. Bajo una perspectiva Geopolítica y Geoeconómica. Oportunidades y amenazas para la industria bancaria Dotar a los participantes con las mejores prácticas internacionales (metodologías y herramientas) para el efectivo Análisis y Calificación del Riesgo Bancario. El programa incluye el más completo y moderno enfoque metodológico para: Diagnosticar y calificar (Rating) desde el punto de vista del riesgo, la calidad financiera intrínseca y la gestión gerencial de una entidad bancaria. El monitoreo permanente de las políticas bancarias y financieras, las estrategias genéricas de crecimiento y la posición competitiva de los intermediarios de crédito. Servir de mecanismo de advertencia temprana y oportuna de situaciones de irregularidad financiera que pongan en peligro la viabilidad económica de bancos y otras instituciones financieras.
Para ello se estudiarán las mejores prácticas en metodologías, sistemas de análisis y calificación de riesgo bancario, monitoreo off site, indicadores de alerta temprana “En este programa utilizaremos a Glob@l Map, la herramienta Multimedia de Análisis Geopolítico y Geoconómico mas completa y novedosa del mercado” y el más efectivo Sistema de Análisis y Evaluación de Riesgos de Bancos y Otras Instituciones Financieras para América Latina: “CAMELS RATINGS SYSTEM”.
www.camelsr.com
CAMELS-B-COR Un Nuevo Enfoque para el Análisis y la Calificación del Riesgo Bancario, en el Contexto de Basilea III “Dirigido a todos aquellos interesados en conocer el perfil de riesgo, la calidad financiera intrínseca y el posicionamiento competitivo del universo de instituciones financieras que operan en el sistema bancario venezolano”
CAMELS-B-COR Un Nuevo Enfoque para el Análisis y la Calificación del Riesgo Bancario, en el Contexto de Basilea III
Contenido Programático
C A M E L S - B - C O R - Un Nuevo Enfoque para el Análisis y la Calificación del Riesgo Bancario en el Contexto Basilea III 1.5. ¿Escenario petroleros 2015-2016
Día 1 - Primera Parte
a.¿Hasta donde van a seguir cayendo los precios?. ¿Se inicia la recuperación?
Parte 1. Riegos Globales 2015-2016 y sus impactos en la economía venezolana. Una visión Geo-estratégica
b.¿Cuánto tiempo más le tomará a los precios volver al nivel en que habían estado los últimos tres años?.
1.1. Riesgo Geoeconómicos 2015-2016
d.Análisis de la coyuntura actual de la economía venezolana y perspectivas para los años 2015-2016. Sector externo, cambiario, fiscal, monetario y real de la economía.
a.
Enfriamiento de la economía mundial en el 2015
b.
China y los BRICS. En “emergencia los emergentes”. El impacto de la sino-dependencia
c.
La Eurozona no termina de despegar. El riesgo de una “Tercera Recesión” en Europa toma fuerza.
d.
Riesgos de Deflación en la Zona Euro.
e.
EEUU: El panorama más alentador del 2015
1.2. Riesgos Geopolíticos en el 2015-2016: El Panorama Geopolítico de los conflictos en el mundo
c.¿Impactos para la economía venezolana.
e.Situación actual del Sistema Bancario Venezolano al cierre del primer trimestre 2015. Perspectivas a corto y mediano plazo. Factores de riesgos sectoriales Para ello, utilizaremos a Glob@l Map, la herramienta Multimedia de Análisis Geopolítico y Geoconómico mas completa y novedosa del mercado
Parte 2. Un Nuevo Enfoque de Supervisión: La Supervisión Basada en Riesgos
a.
Libia, Túnez y Egipto. De “primavera a invierno arabe”
b.
Guerra en Siria, el Paralepipedo Chiita y los intereses de las grandes potencias
c.
Guerra sectaria entre Chiítas, Sunitas, Salafitas Yihadistas y Kurdos.
d.
Nace un Califato: El Estado Islámico (IS) y El nuevo mapa en Oriente Próximo
e.
El programa nuclear iraní, el Grupo 5+1, Israel y Arabia Saudita
f.
El conflicto palestino-israelí: De Plomo fundido a Margen Protector
g.
2014: EEUU se retira de Afghanistan. Impactos Bancario. Aplicación geopolíticos para Asia Central
h.
2.1. La nueva atmósfera regulatoria 2.2. De Basilea II hacia Basilea III 2.3. Supervisión Bancaria Extra-situ e In-situ: Supervisión 2.4. Bancaria Integral - Modelo y Estructura Nuevo Enfoque de Supervisión Basada en Riesgos
Día 1 – Segunda Parte Parte 3
Análisis y Calificación del Riesgo del Sistema Integral de Análisis y Calificación: CAMELS-B-COR
Rusia, Ucrania y Crimea y la seguridad energética europea. 3.1. i. Tensiones en el Mar de la China y sus riesgos potenciales. 3.2. 1.3. Tormenta Perfecta en el Mercado Petrolero. ¿Causas?
1.4. ¿ Tres vectores se alinean para derrumbar los precios internacionales del crudo. 3.2.1 a. La revolución del esquisto en EEUU, las arenas bituminosas de Alberta y la estrategia saudita por 3.2.1.1. 3.2.1.2. alcanzar una mayor cuota de mercado en China 3.2.1.3. b. Tercera fase recesiva en Europa y ralentización de los BRICS, deprimen la demanda petrolera mundial. c.
Se atenúan los factores de riesgo geopóliticos y la forman como impactan la formación de precios.
Indicadores Macroprudenciales Utilizados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Capital Adecuacy - C A M E L S – B – C O R “Módulo de Adecuación de Capital” Evaluación del Riesgo Potencial de Insolvencia. Coeficiente de Capital de Riesgo (Regulatorio) Grado de Apalancamiento Financiero y Endeudamiento Bancario Factor de Expansión del Negocio y Máximo Potencial de Apalancamiento Financiero. (Insuficiencia Patrimonial vs. Riesgo Potencial de Insolvencia)
C A M E L S - B - C O R - Un Nuevo Enfoque para el Análisis y la Calificación del Riesgo Bancario en el Contexto Basilea III 3.2.2. 3.2.2.1.
Evaluación de la Suficiencia Patrimonial La Cobertura Patrimonial de Activos Inmovilizados El Grado de Exposición de los Depositantes y demás Acreedores Financieros Matriz de Suficiencia Patrimonial Los Requerimientos de Capital en Riesgo en Basilea III (cargos de capital para riesgo de crédito, mercado, operacional y estratégico)
3.5.3.
3.3.
Asset Quality - C A M E L S – B – C O R “Módulo de Calidad del Activo”
3.3.1.
La Calidad del Activo y su Impacto en la Rentabilidad, la Liquidez y la Solvencia. La Morosidad Crediticia vs. Vulnerabilidad Patrimonial. Suficiencia de Provisión. La Prociclidad del Capital y Basilea III. Pérdidas Esperadas e Inesperadas. Provisión para Pérdidas Esperadas (las Provisiones Anti-cíclicas). Matriz de Suficiencia de Provisión.
3.5.5. 3.5.5.1. 3.5.5.2. 3.5.5.3. 3.5.5.4. 3.5.5.5. 3.5.6. 3.5.6.1.
3.2.2.2 3.2.2.3. 3.2.2.4.
3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 3.4.
3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.4.5. 3.4.6.
Management & Organization - C A M E L S – B – C O R “Evaluación de la Calidad de la Gestión Gerencial y la Estructura Organizativa” El Funcionamiento del concepto del Gobierno Corporativo. Deberes y Responsabilidades de los Directores y la Administración Proceso de Administración Formulación de Políticas Administración del Personal Evaluación de la Estructura Organizativa.
Día 2 Earning - C A M E L S – B – C O R 3.5.
“Módulo de Rentabilidad y Beneficios”
3.5.1.
Factores Determinantes del Margen Financiero Evaluación de la Brecha Estructural entre Activos Rentables y Pasivos Onerosos. Evaluación del Spread (diferencial) efectivo de Tasas de Interés. Análisis de los Resultados Operacionales Evolución de la Cascada de Resultados.
3.5.1.1. 3.5.1.2. 3.5.2. 3.5.2.1.
3.5.3.1. 3.5.4.. 3.5.4.1. 3.5.4.2. 3.5.4.3.
3.5.6.2. 3.5.6.3.
3.5.6.4. 3.5.6.5.
Descomposición del Margen Financiero - Módulo I Margen Financiero Teórico (generado por el spread de tasas) Margen Financiero Efectivo (generado por la brecha estructural) Descomposición del Margen Financiero - Módulo II Peso de los Activos Improductivos Margen de Activos Matrices de Descomposición del Margen Financiero Módulo de Gestión Administrativa. Indicadores de Gestión y Productividad. Evaluación de la Eficiencia Microeconómica Análisis de los Gastos de Transformación Grado de Absorción del Margen Financiero Evaluación de las Economías de Masa Crítica Indicadores de Rentabilidad. Margen de Beneficio y Rentabilidad (el cálculo del ROE) Descomposición de la Rentabilidad de los Recursos Propios: La Rentabilidad del Activo (ROA) y el Grado de Apalancamiento. Descomposición de la Rentabilidad de los Recursos Propios (ROE): La Rentabilidad de los Fondos Invertidos (ROIF) y la Rentabilidad del Apalancamiento Financiero (ROLF). El Árbol de Rentabilidad y su Descomposición. Rentabilidad en Términos Reales (ROE Real).
3.6.
Liabilities & Liquidity - C A M E L S – B – C O R “Liquidez y Manejo de Pasivos”
3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.3.1. 3.6.3.2. 3.6.4.
Gestión de la Liquidez Bancaria Propósito de la Liquidez Fuentes de Liquidez: Liquidez de Activos Liquidez de Pasivos. Definición del Riesgo de Liquidez. Factores básicos (internos) para evaluar el riesgo de liquidez: Factores que determinan la Posición de Liquidez: Del lado pasivo Del lado activo Coeficientes de Liquidez Bancaria Liquidez Mínima, Liquidez Excedente y la Prueba Ácida de Liquidez Gap de Liquidez – Descalces de Plazo La Gestión de Activos y Pasivos y el Riesgo de Liquidez. Evaluación del Plan de Contingencia en el Riesgo de Liquidez Aplicación de Matrices de Riesgo de Liquidez.
3.6.5. 3.6.5.1. 3.6.5.2. 3.6.6. 3.6.6.1. 3.6.6.2. 3.6.7. 3.6.8. 3.6.9.
C A M E L S - B - C O R - Un Nuevo Enfoque para el Análisis y la Calificación del Riesgo Bancario en el Contexto Basilea III
Día 3 Parte 3 - Análisis y Calificación del Riesgo Bancario. Aplicación del Sistema Integral de Análisis y Calificación: CAMELS-B-COR 3.7.
Sensibility - C A M E L S – B – C O R “Sensibilidad a los Riesgos de Mercado”
3.8.5. 3.8.6. 3.8.7. 3.8.7.1. 3.8.7.2. 3.8.8.
Matriz de la Gran Estrategia Calificación de las Estrategias Genéricas de Crecimiento Estructura y Mezcla del Fondeo La Calidad del Fondeo Estabilidad y Costo Financiero La Intermediación Financiera en Crédito e Inversiones en Títulos Valores.
3.9.
Compliance - C A M E L S – B – C O R “Cumplimiento”
3.9.1. 3.9.2. 3.9.3.
Grado de Cumplimiento de la Normativa Cumplimiento de Políticas Internas Grado de Conocimiento del Marco Regulatorio que Condiciona el Negocio
3.10.
Operational Risk - C A M E L S – B – C O R “Evaluación de la Gestión del Riesgo Operacional y Estratégico”
3.10.1. 3.10.2. 3.10.2.1. 3.10.2.2. 3.10.2.3. 3.10.2.4. 3.10.2.5 3.10.2.6. 3.10.2.7. 3.10.3. 3.10.4.
Definición del Riesgo Operacional Tipos y Eventos de Riesgos Operacional Fallos en los Controles Internos. Fallos en los Recursos Humanos “RRHH” Fallos en los Procesos Internos Fallos Tecnológicos Por Riesgo Legal Fallos en los Modelos Internos Riesgos Estratégicos y Sucesos Externos Tipos de Pérdidas (directas e indirectas) Evaluación de la Gestión del Riesgo Operacional
3.7.1.
La Evaluación al Riesgo Estructural (Structural Risk) 3.7.2. Evaluación de la Gestión de los Riesgos de Mercado Asociados al Balance (Banking Book) Gap de Fondo (activos sensibles vs. Pasivos sensibles). 3.7.2.1. La Gestión Integral de Activos y Pasivos. GAP de Fondos (Activos Sensibles vs. Pasivos Sensibles). 3.7.2.2. El GAP como medida de sensibilidad del Balance 3.7.2.3. Riesgos que deben ser tomados en cuenta en la gestión de activos y pasivos. 3.7.3. Evaluación de los Riesgos de Mercado Asociados a la Operación de Tesorería (Trading Book) 3.7.3.1. Riesgo de Precio 3.7.3.1.1. Factores de Riesgo: Tasas de Interés, Tipo de Cambio, Precio de las Mercancías, Precios de las acciones. 3.7.3.2. Riesgo de Volatilidad 3.7.3.3. Riesgo de Base 3.8.
Business “Unit Business Management” C A M E L S – B – C O R “El Manejo del Negocio”
3.11.
Risk Ajusted Performance Management CAMELS–B–COR “Gestión de Desempeño Ajustada a Riesgo”
3.8.1.
Evaluación de la Posición Competitiva de una Entidad Bancaria. Cuota de Mercado (Operaciones Activas y Pasivas) Evaluación de las Políticas de Crecimiento de Mercado (Posición Competitiva). Estrategias Día Competir: 2 Genéricas para Los Tipos de Estrategias. La Matriz de Ansoff: Estrategias de Penetración de Mercado Estrategias de Desarrollo de Mercado Estrategias de Desarrollo de Productos Estrategias de Diversificación Matriz de Boston Consulting Group “BCG”
3.11.1. 3.11.2.
Gestión del Proceso de Calificación de Riesgo Evaluación del Proceso de Planificación Estratégica Evaluación de la Gestión de Rentabilidad. Evaluación de la Gestión Integral de Riesgos.
3.8.1.2. 3.8.2.
3.8.3. 3.8.3.1. 3.8.3.2. 3.8.3.3. 3.8.3.4. 3.8.4.
3.11.3. 3.11.4.
Parte 4
Sistema de Calificación de Instituciones Financieras “El Rating Bancario”.
4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2.
Módulos de Calificación de Riesgo: Aspectos Cuantitativos Distribución Normal Estándar Matrices Cualitativas de Calificación Factores de Ajustes Parametrizados El Rating Final
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Instructor
Instructores
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Leonardo Buniak Pineda Economista, tiene una Maestría en Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela, especializado en Finanzas Internacionales. En la actualidad es Managing Partner de la Firma Leonardo Buniak y Asociados “LB&A”, empresa de consultoría especializada en el desarrollo de prácticas gerenciales y servicios profesionales para bancos y otras instituciones financieras en América Latina y de Buniak & CO, Firma de Análisis y Calificación de Riesgo Bancario. •Es autor y líder del equipo que desarrolló el sistema informático CAMELS-R (CAMELS Ratings System), un novedoso y sofisticado Sistema de Análisis y Calificación de Riesgo, que tiene como propósito, diagnosticar y calificar el desempeño financiero y gerencial de bancos y otras instituciones financieras en América Latina y el Caribe. •Es autor del Enfoque de supervisión bancaria In-Situ CAMELSBCOR -Un Nuevo Enfoque para el Análisis y la Calificación del Riesgo Bancario en el Contexto de Basilea III •Fue Asesor de la Inter-American Investment Corporation (IIC) con sede en Washington D.C., en Análisis y Calificación de Riesgo de Instituciones Financieras Intermediarias de Crédito (IFIs) para América Latina. •Fue Asesor de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones de Venezuela, en donde realizó las siguientes actividades: • Fue Asesor del Plan de Fortalecimiento Institucional (Supervisión Basada en Riesgos), en el Despacho del Superintendente. •Fue Associate Partner de la Firma Deloitte & Touche Tohmatsu y Director de Lara Marambio - Fernández Machado & Asociado Auditores Externos. Fue Director Principal de Del Sur Banco Universal, Economista Jefe de la Oficina de la Presidencia del Banco del Caribe Banco Universal, Asesor del Ministerio de Hacienda y Calificador de Riesgo de Francisco Faraco & Asociados “Calificadores de Riesgo Bancario”. Es especialista en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario. En 1995 desarrolló un Sistema de Análisis y Calificación de Riesgo para Bancos (MODBC95), el cual fue actualizado en 1998 (MODBC-98) y en el año 2003 (MODBC-03). •Fue Autor y director del diseño del Sistema de Análisis y Calificación de Riesgos de Instituciones Intermediarias de Crédito (IFIs) para el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) – Modelo METRIC (Modelo de Evaluación Técnica de Riesgos de Intermediarios de Crédito •Cuenta con una amplia experiencia de más de quince años en las áreas de Estudios Macroeconómicos y Mesoeconómicos, Risk Management Banking – Rating & Bank Risk Analysis, Finanzas Corporativas, Valoraciones Financieras, Fusiones y Adquisiciones Bancarias, Conversión de Bancos Especializados en Universales y Planificación Estratégica Financiera.
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Fue Instructor de Euromoney Training Group/America en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario, Risk Management para Instituciones Financieras, Fusiones y Adquisiciones Bancarias, Planificación Estratégicas y Valoración de Instituciones Financieras. Profesor Invitado del Programa Avanzado de Banca y Finanzas del Instituto Estudios Superiores de Administración IESA. Profesor de postgrado y pregrado en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Santa María. Instructor del Instituto Venezolano de Ejecutivos de Finanzas (IVEF). Conferencista en congresos y seminarios dentro y fuera del país en el área económico y financiera. Consultor de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Especialista encargado del Diagnóstico de la viabilidad económico financiera del sistema financiero de banca pública en el Ecuador (Banco del Estado, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional). Consultor de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Director del Proyecto de Fortalecimiento de la Supervisión Bancaria Extra-situ. Dirigió el proceso de diseño del Sistema de Análisis y Calificación de Riesgo Bancario de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Igualmente se ha desempeñado como consultor de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, Nicaragua, del Banco Central de reserva de El Salvador y de la Comisión Nacional de Bancos y Seguro de Honduras (CNBS). Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario, Planificación Estratégica y Simulación Financiera, Fusiones y Adquisiciones Bancarias y en Valoraciones de Instituciones y Gestión de Riesgos Financieros en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario del Banco Central del Ecuador y la Superintendencia de Bancos. Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario en la Corporación Inter-americana de Inversiones (Inter-American Investment Corporation IIC). Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario y en Valoración de Instituciones Financieras en la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario, Fusiones y Adquisiciones Bancarias y Valoraciones de Instituciones Financieras en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras (CNBS). Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario y Gestión de Riesgos para Instituciones Financieras en la Corporación Andina de Fomento (CAF). Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario y Gestión de Riesgos para Instituciones Financieras en el Banco Central de Venezuela, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras y del Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE). Instructor en Gestión de Riesgos para Instituciones Financieras y en Planificación Estratégica y Simulación Financiera de la Asociación de Bancos de Honduras (AHIBA) y Nicaragua (ASOBANP).
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Datos del Curso El Curso será dictado en los espacios del Impact Hub Caracas
Ubicación: Avenida Libertador con Calle Ávila Torre Xerox, Piso 3 Bello Campo Caracas, Miranda 1040 Venezuela
Fecha: 22, 23 y 24 de abril de 2015
[email protected] [email protected] [email protected]
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