Axioma Auf einen Blick Innovation und herausragender Kunden-
fortschrittlichsten Investmentunterneh-
service sind die Markenzeichen von Axioma.
men zusammenzuarbeiten.
Wir konzentrieren uns auf transparente
Unsere Inspiration sind unsere Kunden,
Open-Platform-Produkte, die auf
mit denen wir bei der Entwicklung
innovative Methoden, einen starken
neuer Ideen, Ansätze und Lösungen
wissenschaftlichen Hintergrund und
für ihre größten Herausforderungen
führende Technologie bauen. Mit diesem
kooperieren.
Ansatz geben wir unseren Kunden eine größere Auswahl, mehr Flexibilität und eine bessere Performance.
Axioma ermöglicht es führenden Institutionen, ihre Gewinne, Produktivität und Skalierbarkeit zu verbessern, indem
Dabei haben wir unsererseits das Glück, mit
wir die Effizienz und Geschwindigkeit
den weltweit größten, erfolgreichsten und
ihrer Investmentprozesse steigern.
Axioma auf einen Blick • Weltweit vertrauen tausende Nutzer auf unsere
• Hauptquartier in New York mit Zweigstellen
Software und Risikomodelle und nutzen sie täglich
in Atlanta, Hongkong, London, San Francisco,
bei Geschäften im Wert von vielen Milliarden.
Chicago, Singapur, Genf, Paris, Frankfurt, Tokio
• Renommee als Brancheninnovator bei Portfoliooptimierung sowie Risikomodellierung und -analyse. • Gefragter Partner aufgrund unserer Problemlösungserfahrung und unseres Engagements im Kundenservice.
und Melbourne. • Mehr als 200 Mitarbeiter weltweit mit einer Wachstumsrate von 25 Prozent pro Jahr. • Mehrere Jahre mit 40% Umsatzwachstum in einer fordernden Geschäftsumgebung.
• Starke und verlässliche Partnerschaften mit den
• 1998 gegründet.
weltweit führenden Vermögensverwaltungsgesellschaften, Fondsverwaltern, Hedgefonds, Investmentbanken und Anlegern.
Kernkompetenzen Risikomanagement
Optimierung
Performance-Attribution
Fortgeschrittene Mathematik und Statistik
Quantitative Finanzen
Softwareentwicklung
Informationstechnologie
Auszüge aus der Kundenliste ALLIANCE BERNSTEIN
CALPERS
LORD ABBETT
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
CHARLES SCHWAB
STATE STREET GLOBAL ADVISORS
ANALYTIC INVESTORS
GENUS CAPITAL MANAGEMENT
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
AQR CAPITAL MANAGEMENT
HEDGEMARK
VANGUARD
BLUECREST CAPITAL MANAGEMENT
INVESCO
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM
Axioma auf einen Blick
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Wer wir sind FÜHRUNGSTEAM Dr. Sebastian Ceria
Dr. William L. Guttman
Ian Webster
GRÜNDER UND CEO
CHAIRMAN
CHIEF OPERATING OFFICER
Chris Canova
Dr. Jean-François Chauwin
Dr. Fabien Couderc
HEAD OF EQUITY SOLUTIONS
HEAD OF MULTI-ASSET CLASS SOLUTIONS
HEAD OF ENTERPRISE DEVELOPMENT
Nordamerika
Nordamerika
Olivier d’Assier
Amaury Dauge
Greg Fenton
MANAGING DIRECTOR
CHIEF FINANCIAL OFFICER
HEAD OF US SALES
APAC
Dr. Sandy Lionetti
Nordamerika
Dr. Bill Morokoff
Jay Panzarella
HEAD OF RESEARCH
HEAD OF LEGAL & COMPLIANCE
Sunil Rajan
Dr. Stefan Schmieta
Dr. Pamela Vance
MANAGING DIRECTOR
HEAD OF DATA INFRASTRUCTURE &
HEAD OF APPLICATIONS
EMEA
SERVICES, CONTENT AND OPERATIONS
DEVELOPMENT
HEAD OF PEOPLE
Axioma auf einen Blick
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Wichtige Meilensteine des Unternehmens 2016
2010
Übernahme der mit regulatorischem Reporting und Risiko befassten Einheiten von ConceptONE
• Bereitstellung von Axioma Robust Risk Models über FactSet
2015
• Veröffentlichung von Enhanced Multi-Country Risk Models mit Verbesserungen bei währungsübergreifenden Analysen und Renditentiming
• Zweigstellen in Paris, Frankfurt, Chicago, Tokio und Melbourne eröffnet
2014 • Veröffentlichung des US Macroeconomic Equity Factor Risk Model
• US Patent für die Alpha Factor Risk Estimation Methodologie
• Veröffentlichung der Risikomodelle für China, APAC, APAC ex-Japan, North America und Worldwide ex-US
2009
• US-Patent für den Dynamic Volatility Adjustment Algorithmus
• Einführung von Axioma Risk Analytics, eines Standalone-Pakets zur Risikoanalyse
• Aufnahme von Sebastian Ceria in die „Tech 50“-Liste von Innovatoren im Finanzdienstleistungsbereich des Magazins Institutional Investor
• Einführung des verbesserten US-Risikomodells AXUS2, mit Einführung von Dynamic Volatility Adjustment und anderen technologischen Innovationen
2013
• Einführung von Einzelstaaten-Risikomodellen für Australien, Japan und Großbritannien
• Veröffentlichung von sechs Aktienmarktindizes durch China Securities Index (CSI), die mit der Optimierungstechnologie von Axioma und Faktoren aus dem China Robust Risk Model von Axioma erstellt wurden
2008
• Aufnahme von Fundamentalfaktor-Daten von Credit Suisse HOLT in Axioma Portfolio Analytics
• Erstmaliges Angebot verschiedener Risikomodellmethoden mit täglichen Updates aller Modellkomponenten
• Etablierung auf dem Gebiet der Risikoabschätzung von klassenübergreifenden Anlagen mit der Einführung von Axioma Risk, einer Risikomanagementplattform der nächsten Generation
• Einführung der Axioma Portfolio API für Matlab® und R
• Veröffentlichung des Axioma Risk Monitor, eines kostenlosen, täglichen, regionalen Risikoberichts • Einführung des US Macroeconomic Risk Models
2012 • Einführung des Minimum-Varianz-Indizes STOXX+ durch STOXX in Zusammenarbeit mit Axioma •Einführung eigenkapitalbasierter Indizes zur Verfolgung von Rohstoffpreisen durch NASDAQ OMX und Axioma
2011 • Veröffentlichung der Russell-Axioma Faktor-Indizes • Einführung der auf Russell-Axioma Faktor-Indizes basierenden Faktor-ETFs durch Russell • Veröffentlichung der ersten, durch den Kunden anpassbaren Risikomodelle mit der Axioma Risk Model Machine • Aufführung in der Liste der Top 100 Privatunternehmen in Nordamerika • Einführung des Axioma Portfolio Analytics Moduls, eines umfassenden Sets von Portfolio-Risiko- und Renditeanalysetechniken mit einem flexiblen, interaktiven Interface
• Veröffentlichung der Axioma Global Risk Model Suite mit fundamentalfaktorbasierten und statistischen Varianten
2007 • Einführung von Axioma Portfolio 5.0, unter anderem mit den Erweiterungen Axioma Backtester™ und Axioma Performance Attribution™ • Ausweitung der Abdeckung der Axioma Robust Risk Models • Eröffnung der Zweigstelle in London
2006 • Eröffnung der Zweigstellen in Singapur, Hongkong und San Francisco • Einführung des Axioma Robust™ Risk Models für den US-Markt
2005 • Übernahme der Risikomodellierungs- und PerformanceAttributionskomponenten des PACE-Systems von Goldman Sachs Asset Management
2002 • Einführung der PortfolioPrecision™ Software (Vorgänger der Axioma Portfolio™ Suite)
• Veröffentlichung von Axioma Insight: Quartalsweiser Risikobericht und umfassende Analysen der Faktoren, die die Investitionslandschaft gestalten
Axioma auf einen Blick
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Wichtigste Forschungsinnovationen ALPHA ALIGNMENT FACTOR
ROBUST OPTIMIZATION
Die urheberrechtlich geschützte Alpha-Alignment-
Robuste Optimierung ist eine innovative, von Axioma entwickel-
Factor-Methode verbessert die Genauigkeit von Faktor-
te Methode, die die Ungewissheit bei Schätzung unbekannter
risikomodellen bei der Schätzung von Portfoliorisiken und
Parameter im Optimierungsproblem direkt und explizit
der Optimierung von Portfolios. Diese patentierte Methode
berücksichtigt und in den Optimierungsprozess einbezieht.
(US-Patent 7,698,202) verringert den Risikounterschätzungs-Bias, der für optimierte Portfolios unvermeidlich ist. Empirische Tests zeigen, dass die Nutzung der Alpha-Alignment-Factor-Methode die Präzision der Risikovorhersage verbessert und dadurch zu besseren optimierten Portfolios führt. Das Ergebnis dieser erweiterten Risikoschätzung ist insbesondere eine Verbesserung des
Diese Methodologie reduziert negative Schätzfehler-Effekte in der Portfoliooptimierung - wie zum Beispiel Nebenwirkungen, die durch Schätzfehler bei der erwarteten Rendite (Alphas) entstehen. Die Korrektur solcher unerwünschten Effekte ist für die Nutzung von Mean-Variance-Optimierungs-Techniken relevant.
Information (oder Sharpe) Ratio des Portfolios.
Axioma auf einen Blick
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Dienstleistungen Die Kundenservice-Teams von Axioma helfen Anwendern, die Produkte, Funktionen und Forschungsergebnisse besser zu nutzen, zu integrieren und zu automatisieren und so die Kapitalrendite zu maximieren und das Betriebsrisiko zu minimieren.
Produkte Die flexiblen Tools von Axioma helfen Portfolio-Managern, ihre Investitionsstrategien schnell und präzise umzusetzen.
Axioma Risk™
Axioma Portfolio Optimizer™
Axioma Risk™, die Risikomanagement-Plattform für
Das Aushängeschild von Axioma, der Axioma Portfolio
klassenübergreifende Anlagen für Risikoverantwortliche,
Optimizer™, ist das flexibelste Optimierungs- und Portfo-
Portfoliomanager, Anleger und Berater ist umfassend an-
liokonstruktions-Tool auf dem Markt. Mit Axioma haben
passbar und wurde insbesondere für die Entscheidungs-
Portfoliomanager bei der Modellierung ihrer Ziele und Ne-
findung entworfen. So erlaubt es einer breite Spanne von
benbedingungen völlig freie Hand. Zudem stehen robuste
Anwendern, Risikoanalyse und -berichterstattung an ihre
Optimierung und die Alpha Factor™ Methode zur Verfügung,
individuellen Bedürfnisse anzupassen.
um die Unterschätzung von Risiken zu verhindern.
Axioma Risk Models™ Axioma Risk Models™ werden täglich aktualisiert. So sehen Portfoliomanager genau, was zu jedem Zeitpunkt geschieht und verfügen auch auf volatilen Märkten über jederzeit aktuelle Informationen. Axioma’s Risikomodelle
Axioma Risk Model Machine™ Axioma Risk Model Machine™ ist das erste Tool, das durch den Kunden individuell anpassbare Risikomodelle bietet.
sind auch nahtlos in Axioma Portfolio Attribution™ und dem Axioma Backtester™ integriert, die die Suite von Tools zum Portfoliomanagement vervollständigen.
Axioma Portfolio Analytics™ Axioma Portfolio Analytics™ gibt Portfoliomanagern die Tools und Daten, die sie für Rendite- und Performance-Attributionen brauchen. Dies beinhaltet unter anderem die
Axioma Regulatory & Risk Reporting Mit der Übernahme der Risikoberichtseinheiten von ConceptONE bietet Axioma Vermögensverwalter und Hedge-Fonds eine globale Compliance-Lösung.
Möglichkeit, die wichtigsten Risiko- und Renditefaktoren zu identifizieren, das Faktorprofil zu untersuchen und Risiko- und Renditequellen zu bewerten. Axioma auf einen Blick
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New York
Atlanta
Chicago
Frankfurt
A X I O M A , I NC .
A XI O M A , I N C .
AX IOMA, INC.
AXIOMA DEUTSCHLAND GMBH
17 State Street
400 Northridge Road
2 N LaSalle Street, Suite 1400
Mainzer Landstrasse 41
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D-60329 Frankfurt am Main
New York, NY 10004
Atlanta, GA 30350
Telefon: +1-312-448-3219
Deutschland
Telefon: +1-212-991-4500
Telefon: +1-678-672-5400
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Telefon: +49-(0)69-95-925-162
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Fax: +1-678-672-5401
Geneva
Hong Kong
London
Melbourne
AXIOMA CH
A XI O M A , ( HK) LT D.
AX IOMA, (U K) LT D.
AX IOMA (AU ) LT D
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Australien Telefon: +61-(0)3-9225-5296
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Paris
San Francisco
Singapore
Tokyo
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A XI O M A , I N C .
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AX IOMA, JAPAN
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Kontaktieren Sie uns, um mehr darüber zu erfahren, wie Tools und Risikomodelle von Axioma Ihren Risiko-Managern mehr Informationen und höhere Effizienz bieten können. USA und Kanada: +1 212 991 4500
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