Axioma Auf einen Blick Innovation und herausragender Kunden-

fortschrittlichsten Investmentunterneh-

service sind die Markenzeichen von Axioma.

men zusammenzuarbeiten.

Wir konzentrieren uns auf transparente

Unsere Inspiration sind unsere Kunden,

Open-Platform-Produkte, die auf

mit denen wir bei der Entwicklung

innovative Methoden, einen starken

neuer Ideen, Ansätze und Lösungen

wissenschaftlichen Hintergrund und

für ihre größten Herausforderungen

führende Technologie bauen. Mit diesem

kooperieren.

Ansatz geben wir unseren Kunden eine größere Auswahl, mehr Flexibilität und eine bessere Performance.

Axioma ermöglicht es führenden Institutionen, ihre Gewinne, Produktivität und Skalierbarkeit zu verbessern, indem

Dabei haben wir unsererseits das Glück, mit

wir die Effizienz und Geschwindigkeit

den weltweit größten, erfolgreichsten und

ihrer Investmentprozesse steigern.

Axioma auf einen Blick • Weltweit vertrauen tausende Nutzer auf unsere

• Hauptquartier in New York mit Zweigstellen

Software und Risikomodelle und nutzen sie täglich

in Atlanta, Hongkong, London, San Francisco,

bei Geschäften im Wert von vielen Milliarden.

Chicago, Singapur, Genf, Paris, Frankfurt, Tokio

• Renommee als Brancheninnovator bei Portfoliooptimierung sowie Risikomodellierung und -analyse. • Gefragter Partner aufgrund unserer Problemlösungserfahrung und unseres Engagements im Kundenservice.

und Melbourne. • Mehr als 200 Mitarbeiter weltweit mit einer Wachstumsrate von 25 Prozent pro Jahr. • Mehrere Jahre mit 40% Umsatzwachstum in einer fordernden Geschäftsumgebung.

• Starke und verlässliche Partnerschaften mit den

• 1998 gegründet.

weltweit führenden Vermögensverwaltungsgesellschaften, Fondsverwaltern, Hedgefonds, Investmentbanken und Anlegern.

Kernkompetenzen Risikomanagement

Optimierung

Performance-Attribution

Fortgeschrittene Mathematik und Statistik

Quantitative Finanzen

Softwareentwicklung

Informationstechnologie

Auszüge aus der Kundenliste ALLIANCE BERNSTEIN

CALPERS

LORD ABBETT

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

CHARLES SCHWAB

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

ANALYTIC INVESTORS

GENUS CAPITAL MANAGEMENT

TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS

AQR CAPITAL MANAGEMENT

HEDGEMARK

VANGUARD

BLUECREST CAPITAL MANAGEMENT

INVESCO

VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM

Axioma auf einen Blick

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Wer wir sind FÜHRUNGSTEAM Dr. Sebastian Ceria

Dr. William L. Guttman

Ian Webster

GRÜNDER UND CEO

CHAIRMAN

CHIEF OPERATING OFFICER

Chris Canova

Dr. Jean-François Chauwin

Dr. Fabien Couderc

HEAD OF EQUITY SOLUTIONS

HEAD OF MULTI-ASSET CLASS SOLUTIONS

HEAD OF ENTERPRISE DEVELOPMENT

Nordamerika

Nordamerika

Olivier d’Assier

Amaury Dauge

Greg Fenton

MANAGING DIRECTOR

CHIEF FINANCIAL OFFICER

HEAD OF US SALES

APAC

Dr. Sandy Lionetti

Nordamerika

Dr. Bill Morokoff

Jay Panzarella

HEAD OF RESEARCH

HEAD OF LEGAL & COMPLIANCE

Sunil Rajan

Dr. Stefan Schmieta

Dr. Pamela Vance

MANAGING DIRECTOR

HEAD OF DATA INFRASTRUCTURE &

HEAD OF APPLICATIONS

EMEA

SERVICES, CONTENT AND OPERATIONS

DEVELOPMENT

HEAD OF PEOPLE

Axioma auf einen Blick

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Wichtige Meilensteine des Unternehmens 2016

2010

Übernahme der mit regulatorischem Reporting und Risiko befassten Einheiten von ConceptONE

• Bereitstellung von Axioma Robust Risk Models über FactSet

2015

• Veröffentlichung von Enhanced Multi-Country Risk Models mit Verbesserungen bei währungsübergreifenden Analysen und Renditentiming

• Zweigstellen in Paris, Frankfurt, Chicago, Tokio und Melbourne eröffnet

2014 • Veröffentlichung des US Macroeconomic Equity Factor Risk Model

• US Patent für die Alpha Factor Risk Estimation Methodologie

• Veröffentlichung der Risikomodelle für China, APAC, APAC ex-Japan, North America und Worldwide ex-US

2009

• US-Patent für den Dynamic Volatility Adjustment Algorithmus

• Einführung von Axioma Risk Analytics, eines Standalone-Pakets zur Risikoanalyse

• Aufnahme von Sebastian Ceria in die „Tech 50“-Liste von Innovatoren im Finanzdienstleistungsbereich des Magazins Institutional Investor

• Einführung des verbesserten US-Risikomodells AXUS2, mit Einführung von Dynamic Volatility Adjustment und anderen technologischen Innovationen

2013

• Einführung von Einzelstaaten-Risikomodellen für Australien, Japan und Großbritannien

• Veröffentlichung von sechs Aktienmarktindizes durch China Securities Index (CSI), die mit der Optimierungstechnologie von Axioma und Faktoren aus dem China Robust Risk Model von Axioma erstellt wurden

2008

• Aufnahme von Fundamentalfaktor-Daten von Credit Suisse HOLT in Axioma Portfolio Analytics

• Erstmaliges Angebot verschiedener Risikomodellmethoden mit täglichen Updates aller Modellkomponenten

• Etablierung auf dem Gebiet der Risikoabschätzung von klassenübergreifenden Anlagen mit der Einführung von Axioma Risk, einer Risikomanagementplattform der nächsten Generation

• Einführung der Axioma Portfolio API für Matlab® und R

• Veröffentlichung des Axioma Risk Monitor, eines kostenlosen, täglichen, regionalen Risikoberichts • Einführung des US Macroeconomic Risk Models

2012 • Einführung des Minimum-Varianz-Indizes STOXX+ durch STOXX in Zusammenarbeit mit Axioma •Einführung eigenkapitalbasierter Indizes zur Verfolgung von Rohstoffpreisen durch NASDAQ OMX und Axioma

2011 • Veröffentlichung der Russell-Axioma Faktor-Indizes • Einführung der auf Russell-Axioma Faktor-Indizes basierenden Faktor-ETFs durch Russell • Veröffentlichung der ersten, durch den Kunden anpassbaren Risikomodelle mit der Axioma Risk Model Machine • Aufführung in der Liste der Top 100 Privatunternehmen in Nordamerika • Einführung des Axioma Portfolio Analytics Moduls, eines umfassenden Sets von Portfolio-Risiko- und Renditeanalysetechniken mit einem flexiblen, interaktiven Interface

• Veröffentlichung der Axioma Global Risk Model Suite mit fundamentalfaktorbasierten und statistischen Varianten

2007 • Einführung von Axioma Portfolio 5.0, unter anderem mit den Erweiterungen Axioma Backtester™ und Axioma Performance Attribution™ • Ausweitung der Abdeckung der Axioma Robust Risk Models • Eröffnung der Zweigstelle in London

2006 • Eröffnung der Zweigstellen in Singapur, Hongkong und San Francisco • Einführung des Axioma Robust™ Risk Models für den US-Markt

2005 • Übernahme der Risikomodellierungs- und PerformanceAttributionskomponenten des PACE-Systems von Goldman Sachs Asset Management

2002 • Einführung der PortfolioPrecision™ Software (Vorgänger der Axioma Portfolio™ Suite)

• Veröffentlichung von Axioma Insight: Quartalsweiser Risikobericht und umfassende Analysen der Faktoren, die die Investitionslandschaft gestalten

Axioma auf einen Blick

Seite 4

Wichtigste Forschungsinnovationen ALPHA ALIGNMENT FACTOR

ROBUST OPTIMIZATION

Die urheberrechtlich geschützte Alpha-Alignment-

Robuste Optimierung ist eine innovative, von Axioma entwickel-

Factor-Methode verbessert die Genauigkeit von Faktor-

te Methode, die die Ungewissheit bei Schätzung unbekannter

risikomodellen bei der Schätzung von Portfoliorisiken und

Parameter im Optimierungsproblem direkt und explizit

der Optimierung von Portfolios. Diese patentierte Methode

berücksichtigt und in den Optimierungsprozess einbezieht.

(US-Patent 7,698,202) verringert den Risikounterschätzungs-Bias, der für optimierte Portfolios unvermeidlich ist. Empirische Tests zeigen, dass die Nutzung der Alpha-Alignment-Factor-Methode die Präzision der Risikovorhersage verbessert und dadurch zu besseren optimierten Portfolios führt. Das Ergebnis dieser erweiterten Risikoschätzung ist insbesondere eine Verbesserung des

Diese Methodologie reduziert negative Schätzfehler-Effekte in der Portfoliooptimierung - wie zum Beispiel Nebenwirkungen, die durch Schätzfehler bei der erwarteten Rendite (Alphas) entstehen. Die Korrektur solcher unerwünschten Effekte ist für die Nutzung von Mean-Variance-Optimierungs-Techniken relevant.

Information (oder Sharpe) Ratio des Portfolios.

Axioma auf einen Blick

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Dienstleistungen Die Kundenservice-Teams von Axioma helfen Anwendern, die Produkte, Funktionen und Forschungsergebnisse besser zu nutzen, zu integrieren und zu automatisieren und so die Kapitalrendite zu maximieren und das Betriebsrisiko zu minimieren.

Produkte Die flexiblen Tools von Axioma helfen Portfolio-Managern, ihre Investitionsstrategien schnell und präzise umzusetzen.

Axioma Risk™

Axioma Portfolio Optimizer™

Axioma Risk™, die Risikomanagement-Plattform für

Das Aushängeschild von Axioma, der Axioma Portfolio

klassenübergreifende Anlagen für Risikoverantwortliche,

Optimizer™, ist das flexibelste Optimierungs- und Portfo-

Portfoliomanager, Anleger und Berater ist umfassend an-

liokonstruktions-Tool auf dem Markt. Mit Axioma haben

passbar und wurde insbesondere für die Entscheidungs-

Portfoliomanager bei der Modellierung ihrer Ziele und Ne-

findung entworfen. So erlaubt es einer breite Spanne von

benbedingungen völlig freie Hand. Zudem stehen robuste

Anwendern, Risikoanalyse und -berichterstattung an ihre

Optimierung und die Alpha Factor™ Methode zur Verfügung,

individuellen Bedürfnisse anzupassen.

um die Unterschätzung von Risiken zu verhindern.

Axioma Risk Models™ Axioma Risk Models™ werden täglich aktualisiert. So sehen Portfoliomanager genau, was zu jedem Zeitpunkt geschieht und verfügen auch auf volatilen Märkten über jederzeit aktuelle Informationen. Axioma’s Risikomodelle

Axioma Risk Model Machine™ Axioma Risk Model Machine™ ist das erste Tool, das durch den Kunden individuell anpassbare Risikomodelle bietet.

sind auch nahtlos in Axioma Portfolio Attribution™ und dem Axioma Backtester™ integriert, die die Suite von Tools zum Portfoliomanagement vervollständigen.

Axioma Portfolio Analytics™ Axioma Portfolio Analytics™ gibt Portfoliomanagern die Tools und Daten, die sie für Rendite- und Performance-Attributionen brauchen. Dies beinhaltet unter anderem die

Axioma Regulatory & Risk Reporting Mit der Übernahme der Risikoberichtseinheiten von ConceptONE bietet Axioma Vermögensverwalter und Hedge-Fonds eine globale Compliance-Lösung.

Möglichkeit, die wichtigsten Risiko- und Renditefaktoren zu identifizieren, das Faktorprofil zu untersuchen und Risiko- und Renditequellen zu bewerten. Axioma auf einen Blick

Seite 6

New York

Atlanta

Chicago

Frankfurt

A X I O M A , I NC .

A XI O M A , I N C .

AX IOMA, INC.

AXIOMA DEUTSCHLAND GMBH

17 State Street

400 Northridge Road

2 N LaSalle Street, Suite 1400

Mainzer Landstrasse 41

Suite 2700

Suite 550

Chicago, IL 60602

D-60329 Frankfurt am Main

New York, NY 10004

Atlanta, GA 30350

Telefon: +1-312-448-3219

Deutschland

Telefon: +1-212-991-4500

Telefon: +1-678-672-5400

Fax: +1-877-385-8919

Telefon: +49-(0)69-95-925-162

Fax: +1-212-991-4539

Fax: +1-678-672-5401

Geneva

Hong Kong

London

Melbourne

AXIOMA CH

A XI O M A , ( HK) LT D.

AX IOMA, (U K) LT D.

AX IOMA (AU ) LT D

Rue du Rhone 69, 2nd Floor

Unit B, 17/F, Entertainment Bldg

30 Crown Place

31st Floor

1207 Genf, Schweiz

30 Queen’s Road Central

London, EC2A 4EB

120 Collins Street

Telefon: +41-22-700-83-00

Hong Kong

Telefon: +44-207-856-2424

Melbourne, VIC 3000

Telefon: +852 8203 2790

Fax: +44-(0)20-3006-8747

Australien Telefon: +61-(0)3-9225-5296

Fax: +852 8203 2774

Paris

San Francisco

Singapore

Tokyo

A X I O M A ( FR )

A XI O M A , I N C .

AX IOMA, (ASIA) PT E LT D.

AX IOMA, JAPAN

19 Boulevard Malesherbes

201 Mission Street

30 Raffles Place

Tekko Building 4F

75008, Paris, Frankreich

Suite 2150

#23-00 Chevron House

1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku

Telefon: +33-(0)1-55-27-38-38

San Francisco, CA 94105

Singapur 048622

Tokio 100-0005

Telefon: +1-415-614-4170

Telefon: +65-6233-6835

Japan

Fax: +1-415-614-4169

Fax: +65-6233-6891

Telefon: +81-3-6870-7766

Kontaktieren Sie uns, um mehr darüber zu erfahren, wie Tools und Risikomodelle von Axioma Ihren Risiko-Managern mehr Informationen und höhere Effizienz bieten können. USA und Kanada: +1 212 991 4500

Vertrieb: [email protected]

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